Wielokrotna imputacja jest dość prosta, jeśli masz model liniowy a priori , który chcesz oszacować. Jednak rzeczy wydają się nieco trudniejsze, gdy faktycznie chcesz dokonać wyboru modelu (np. Znajdź „najlepszy” zestaw zmiennych predykcyjnych z większego zestawu zmiennych kandydujących - mam na...
Czy można kontrolować koszt błędnej klasyfikacji w pakiecie R randomForest ? W mojej własnej pracy fałszywe negatywy (np. Brak pomyłki, że dana osoba może mieć chorobę) są znacznie bardziej kosztowne niż fałszywie pozytywne. Pakiet rpart pozwala użytkownikowi kontrolować koszty błędnej...
Zadaję pytanie dotyczące łańcuchów Markowa, a dwie ostatnie części mówią: Czy ten łańcuch Markowa ma ograniczający rozkład. Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „tak”, znajdź dystrybucję ograniczającą. Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „nie”, wyjaśnij dlaczego. Czy ten łańcuch Markowa ma rozkład...
W kontekście uczenia maszynowego i rozpoznawania wzorców istnieje koncepcja o nazwie Kernel Trick . W obliczu problemów, w których jestem proszony o ustalenie, czy funkcja może być funkcją jądra, czy nie, co dokładnie należy zrobić? Czy powinienem najpierw sprawdzić, czy mają one postać trzech lub...
Mam coś, co naiwnie uważałem za dość prosty problem, który polega na wykrywaniu wartości odstających dla wielu różnych zestawów danych zliczania. W szczególności chcę ustalić, czy jedna lub więcej wartości w serii danych zliczania jest wyższa lub niższa niż oczekiwano w stosunku do reszty zliczeń w...
Niektóre dystrybucje mają sprzężone priory, a niektóre nie. Czy to rozróżnienie to tylko wypadek? To znaczy, robisz matematykę, i to działa w taki czy inny sposób, ale tak naprawdę nie mówi ci nic ważnego o rozkładzie, z wyjątkiem samego faktu? A może obecność lub brak koniugatu wcześniej...
Zastanawiam się, jaki jest dokładny związek między częściowym a współczynnikami w modelu liniowym i czy powinienem użyć tylko jednego, czy obu, aby zilustrować znaczenie i wpływ czynników.R2R2R^2 O ile mi wiadomo, wraz z summaryotrzymaniem oszacowań współczynników i anovasumą kwadratów dla każdego...
model liniowy do moich danych: yja= β0+ β1xja+ ϵja,ϵja∼ N.( 0 , σ2)) .yi=β0+β1xi+ϵi,ϵi∼N(0,σ2). y_{i}=\beta_{0}+\beta_{1}x_{i}+\epsilon_{i}, \quad\epsilon_{i} \sim N(0,\sigma^{2}). Chciałbym oszacować przedział ufności (CI) współczynników ( , ) za pomocą metody bootstrap. Istnieją dwa sposoby...
Mam dwa pytania dotyczące tego, kiedy użyć korekty Bonferroni: Czy właściwe jest zastosowanie korekty Bonferroni we wszystkich przypadkach wielokrotnego testowania? Jeśli ktoś przeprowadza test na zestawie danych, dzieli go na dokładniejsze poziomy (np. Dzieli dane według płci) i wykonuje te same...
Piszę algorytm, w którym przy danym modelu obliczam prawdopodobieństwa dla listy zestawów danych, a następnie muszę znormalizować (według prawdopodobieństwa) każde z prawdopodobieństw. Więc coś w rodzaju [0,00043, 0,00004, 0,00321] można przekonwertować na coś takiego jak [0,2, 0,03, 0,77]. Mój...
Uruchomiłem model regresji OLS na zestawie danych z 5 niezależnymi zmiennymi. Zmienne niezależne i zmienne zależne są ciągłe i są liniowo powiązane. Kwadrat R wynosi około 99,3%. Ale kiedy uruchamiam to samo przy użyciu losowego lasu w R, mój wynik to „% Var wyjaśnił: 88.42”. Dlaczego losowy wynik...
Powiedzmy, że mam dwa zdarzenia, A i B, i niektóre parametry dystrybucji , i chciałbym spojrzeć na P ( A | B , θ ) .θθ \theta P(A|B,θ)P(A|B,θ)P(A | B,\theta) Zatem najprostsza definicja prawdopodobieństwa warunkowego to, biorąc pod uwagę niektóre zdarzenia A i B, następnie . Więc jeśli istnieje...
Muszę znaleźć rozkład zmiennej losowej Y=∑i=1n(Xi)2Y=∑i=1n(Xi)2Y=\sum_{i=1}^{n}(X_i)^2 gdzie Xi∼N(μi,σ2i)Xi∼N(μi,σi2)X_i\sim{\cal{N}}(\mu_i,\sigma^2_i) i wszystkie XiXiX_i są niezależne. Wiem, że można najpierw znaleźć iloczyn wszystkich funkcji generujących momenty dla XiXiX_i , a następnie...
Czytam Bishopa o algorytmie EM dla GMM i związku między GMM a k-średnich. W tej książce jest napisane, że k-średnich jest trudną wersją GMM. Zastanawiam się, czy to implikuje, że jeśli dane, które próbuję skupić, nie są gaussowskie, nie mogę użyć k-średnich (a przynajmniej nie nadaje się do...
Rozumiałem, że statystyki opisowe opisują ilościowo cechy próbki danych, podczas gdy statystyki wnioskowania wnioskowały o populacjach, z których pobrano próbki. Jednak strona Wikipedii do wnioskowania statystycznego stwierdza: W większości wnioskowanie statystyczne tworzy propozycje dotyczące...
Chcę wiedzieć, jak sprawdzić zestaw danych pod kątem normalności w programie Excel, tylko po to, aby sprawdzić, czy spełnione są wymagania dotyczące użycia testu t . Dla prawego ogona należy po prostu obliczyć średnią i odchylenie standardowe, dodać 1, 2 i 3 odchylenia standardowe od średniej,...
Przejrzałem zestaw artykułów, z których każdy podaje obserwowaną średnią i SD pomiaru w odpowiedniej próbce o znanej wielkości, n . Chcę jak najlepiej zgadnąć, jaki jest prawdopodobny rozkład tej samej miary w nowym opracowaniu, które projektuję, i ile niepewności jest w tym przypuszczeniu. Z...
Jeśli przeor i prawdopodobieństwo są bardzo różne od siebie, czasami zdarza się sytuacja, w której tylny nie jest podobny do żadnego z nich. Zobacz na przykład ten obraz, który wykorzystuje normalne rozkłady. Chociaż jest to matematycznie poprawne, wydaje się, że nie jest to zgodne z moją...
Czy ktoś może podać jasną listę różnic między regresją logarytmiczno-liniową a regresją logistyczną? Rozumiem, że ten pierwszy jest prostym modelem regresji liniowej, ale nie jestem pewien, kiedy należy go
W przypadku modelu liniowego termin skurczu wynosi zawsze .P ( β )y=β0+xβ+εy=β0+xβ+εy=\beta_0+x\beta+\varepsilonP(β)P(β)P(\beta) Jaki jest powód, dla którego nie zmniejszamy terminu odchylenia (przechwytywania) ? Czy powinniśmy zmniejszyć termin obciążenia w modelach sieci...