Korzystam z regresji kwantowej, aby znaleźć predyktory 90. percentyla moich danych. Robię to w R za pomocą quantregpakietu. Jak mogę określić dla regresji kwantylowej, która wskaże, ile zmienności wyjaśnia zmienne predykcyjne?r2r2r^2 To, co naprawdę chcę wiedzieć: „Jakąkolwiek metodę, której mogę...
Czy ktoś mógłby mi doradzić, jak interpretować szacunki z regresji logistycznej za pomocą linku cloglog? Zamontowałem następujący model lme4: glm(cbind(dead, live) ~ time + factor(temp) * biomass, data=mussel, family=binomial(link=cloglog)) Na przykład szacunkowy czas wynosi 0,015. Czy słuszne...
Chcę sprawdzić, czy jestem na dobrej drodze, analizując moje wykresy ACF i PACF: Tło: (Reff: Philip Hans Franses, 1998) Ponieważ zarówno ACF, jak i PACF wykazują znaczące wartości, zakładam, że model ARMA spełni moje potrzeby ACF można wykorzystać do oszacowania części MA, tj. Wartości q,...
Kiedy wykreślam histogram moich danych, ma on dwa szczyty: Czy to oznacza potencjalny rozkład multimodalny? Uruchomiłem dip.testw R ( library(diptest)), a dane wyjściowe to: D = 0.0275, p-value = 0.7913 Czy mogę stwierdzić, że moje dane mają rozkład multimodalny? DANE 10346 13698 13894...
Zasadniczo moje pytanie brzmi: w perceptronach wielowarstwowych perceptrony są używane z funkcją aktywacji sigmoidalnej. Tak więc w regule aktualizacji jest obliczany jakoy^y^\hat{y} y^=11+exp(−wTxi)y^=11+exp(−wTxi)\hat{y} = \frac{1}{1+\exp(-\mathbf{w}^T\mathbf{x}_i)} Czym zatem ten...
Obserwuję bardzo dziwne zachowanie w wynikach losowych danych SVD, które mogę odtworzyć zarówno w Matlabie, jak i R. Wygląda to na jakiś problem numeryczny w bibliotece LAPACK; czy to jest Rysuję próbek z wymiarowego Gaussa z zerową średnią i kowariancją tożsamości: . I zamontować je w dane...
Ostatnio natknąłem się na kilka artykułów i zasobów internetowych, które wspominają o przyczynowości Grangera . Krótkie przeglądanie odpowiedniego artykułu z Wikipedii wywarło na mnie wrażenie, że termin ten odnosi się do przyczynowości w kontekście szeregów czasowych (lub, bardziej ogólnie,...
Przeczytałem lemat Neymana-Pearsona z książki Wprowadzenie do teorii statystyki Mooda, Graybilla i Boesa. Ale nie zrozumiałem lematu. Czy ktoś może mi wyjaśnić lemat prostymi słowami? Co to oznacza? Lemat Neymana-Pearsona: Niech będzie losową próbką z , gdzie θ jest jedną z dwóch znanych...
Często wspomina się, że rektyfikowane jednostki liniowe (ReLU) zastąpiły jednostki softplus, ponieważ są liniowe i szybsze w obliczeniach. Czy softplus nadal ma tę zaletę, że indukuje rzadkość, czy też jest ograniczony do ReLU? Pytam o to, dlatego zastanawiam się nad negatywnymi konsekwencjami...
Mam zestaw danych z trzema zmiennymi kategorialnymi i chcę wizualizować związek między wszystkimi trzema na jednym wykresie. Jakieś pomysły? Obecnie używam następujących trzech wykresów: Każdy wykres dotyczy poziomu depresji wyjściowej (łagodny, umiarkowany, ciężki). Następnie na każdym wykresie...
Gelman i Hill (2006) piszą na s. 46, że: Założeniem regresji, które jest na ogół najmniej ważne, jest to, że błędy są zwykle rozkładane. W rzeczywistości, w celu oszacowania linii regresji (w porównaniu z przewidywaniem poszczególnych punktów danych), założenie normalności nie jest wcale ważne....
Czy ta dyskretna dystrybucja ma nazwę? Dlai∈1...Ni∈1...Ni \in 1...N f(i)=1N∑Nj=i1jf(i)=1N∑j=iN1jf(i) = \frac{1}{N} \sum_{j = i}^N \frac{1}{j} Natrafiłem na tę dystrybucję z następujących: Mam listę pozycji uszeregowanych według funkcji użyteczności. Chcę losowo wybrać jeden z elementów, kierując...
W wielu aplikacjach uczenia maszynowego tak zwane metody powiększania danych pozwoliły na zbudowanie lepszych modeli. Załóżmy na przykład zestaw szkoleniowy zawierający zdjęć kotów i psów. Obracając, odbijając, dostosowując kontrast itp. Można wygenerować dodatkowe obrazy z...
Staram się układać dla siebie, gdy właściwe jest użycie typu regresji (geometrycznej, Poissona, dwumianu ujemnego) z danymi zliczania w ramach GLM (tylko 3 z 8 rozkładów GLM są używane do danych zliczania, chociaż większość z tego Czytałem centra wokół ujemnych rozkładów dwumianowych i...
Przeprowadziłem 10-krotną weryfikację krzyżową różnych algorytmów klasyfikacji binarnej, z tym samym zestawem danych, i otrzymałem uśrednione wyniki Mikro- i Makro. Należy wspomnieć, że był to problem klasyfikacji wielu marek. W moim przypadku prawdziwe negatywy i prawdziwe pozytywy są ważone...
Próbuję dopasować uogólnione modele liniowe do niektórych zestawów danych zliczania, które mogą być rozproszone lub nie. Dwa obowiązujące tutaj rozkłady kanoniczne to Poisson i ujemny dwumianowy (Negbin), z EV i wariancjąμμ\mu V.rP.= μVarP=μVar_P = \mu V.rN.b= μ + μ2)θVarNB=μ+μ2θVar_{NB} = \mu +...
Załóżmy, że próbuję oszacować dużą liczbę parametrów na podstawie danych wielowymiarowych, używając pewnego rodzaju regularnych oszacowań. Regularizator wprowadza pewne szacunki do szacunków, ale nadal może być dobrym kompromisem, ponieważ zmniejszenie wariancji powinno więcej niż...
Mam podstawowe dane na temat redukcji emisji i kosztu na samochód: q24 <- read.table(text = "reductions cost.per.car 50 45 55 55 60 62 65 70 70 80 75 90 80 100 85 200 90 375 95 600 ",header = TRUE, sep = "") Wiem, że jest to funkcja wykładnicza, dlatego spodziewam się, że uda mi się...
Niech patyk o długości 1 zostanie podzielony losowo na fragmenty równomiernie. Jaki jest rozkład długości najdłuższego fragmentu?k+1k+1k+1 Bardziej formalnie, niech będzie IID , i niech będą powiązanymi statystykami zamówień, tzn. Po prostu zamawiamy próbka w taki sposób, że . Niech...
Chcę modelować regresję logistyczną z niezrównoważonymi danymi (9: 1). Chciałem wypróbować opcję wag w glmfunkcji w R, ale nie jestem w 100% pewien, co ona robi. Powiedzmy, że moja zmienna wyjściowa to c(0,0,0,0,0,0,0,0,0,1). teraz chcę nadać „1” 10-krotnie większą wagę. więc podaję argument wagi...