Mam urządzenie GPS, które wyprowadza pomiar hałasu za pomocą macierzy kowariancji :ΣΣ\Sigma Σ = ⎡⎣⎢σx xσyxσx zσx yσyyσyzσx zσyzσzz⎤⎦⎥Σ=[σxxσxyσxzσyxσyyσyzσxzσyzσzz]\Sigma = \left[\begin{matrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{xz} &...
pytania Czy to zależy od tego, czy drzewo jest płytkie czy głębokie? Czy możemy to powiedzieć niezależnie od głębokości / poziomów drzewa? Dlaczego odchylenie jest niskie, a wariancja wysoka? Proszę wyjaśnić intuicyjnie i
Jak rozumiem, możemy uzyskać korelację poprzez normalizację kowariancji za pomocą równania ρi,j=cov(Xi,Xj)σiσjρi,j=cov(Xi,Xj)σiσj\rho_{i,j}=\frac{cov(X_i, X_j)}{\sigma_i \sigma_j} gdzie to odchylenie standardowe .
Jakie są korzyści ze wskazania struktury kowariancji w GLM (zamiast traktowania wszystkich nie-diagonalnych wpisów w macierzy kowariancji jako zera)? Oprócz odzwierciedlenia tego, co wiemy o danych, robi to poprawić dobroć dopasowania? poprawić dokładność predykcyjną przetrzymywanych...
Muszę „nauczyć się” rozkładu dwuwymiarowego gaussa z kilkoma próbkami, ale dobrą hipotezą na temat wcześniejszego rozkładu, dlatego chciałbym zastosować podejście bayesowskie. Zdefiniowałem mój wcześniejszy: P(μ)∼N(μ0,Σ0)P(μ)∼N(μ0,Σ0) \mathbf{P}(\mathbf{\mu}) \sim...
O ile rozumiem, korelacja odległości jest solidnym i uniwersalnym sposobem sprawdzenia, czy istnieje związek między dwiema zmiennymi numerycznymi. Na przykład, jeśli mamy zestaw par liczb: (x1, y1) (x2, y2) ... (xn, yn) możemy użyć korelacji odległości, aby sprawdzić, czy istnieje jakaś...
Od pewnego czasu pracuję z wzajemnymi informacjami. Ale znalazłem bardzo niedawną miarę w „świecie korelacji”, którą można również wykorzystać do pomiaru niezależności dystrybucji, tak zwaną „korelację odległości” (zwaną także korelacją Browna): http://en.wikipedia.org/wiki/Brownian_covariance ....
Jeśli XXX i YYY są dwiema losowymi zmiennymi, które mogą przyjmować tylko dwa możliwe stany, jak mogę pokazać, że C o v ( X , Y ) = 0Cov(X,Y)=0Cov(X,Y) = 0 oznacza niezależność? Ten rodzaj jest sprzeczny z tym, czego nauczyłem się w tym dniu, że C o v ( X , Y ) = 0Cov(X,Y)=0Cov(X,Y) = 0 nie oznacza...
Patrzyłem na stronę wikipedii, aby znaleźć korelację odległości, na której wydaje się, że cechuje ją sposób jej obliczenia. O ile mogłem zrobić obliczenia walczę aby uzyskać środki korelacji jakiej odległości i dlatego obliczenia wyglądają tak robią. Czy istnieje (lub wiele) bardziej intuicyjna...
To trochę kontrola, proszę, pomóżcie mi zobaczyć, czy nie rozumiem tej koncepcji iw jaki sposób. Mam funkcjonalne zrozumienie korelacji, ale czuję się trochę wyłapany, aby naprawdę pewnie wyjaśnić zasady tego funkcjonalnego zrozumienia. Jak rozumiem, korelacja statystyczna (w przeciwieństwie do...
Muszę wyprowadzić wyrażenia analityczne dla funkcji autokowariancji procesu ARMA (2,1) oznaczonej przez:γ(k)γ(k)\gamma\left(k\right) yt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵtyt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵty_t=\phi_1y_{t-1}+\phi_2y_{t-2}+\theta_1\epsilon_{t-1}+\epsilon_t Więc wiem,...
Czy ktoś może zilustrować, tak jak Greg, ale bardziej szczegółowo, w jaki sposób zmienne losowe mogą być zależne, ale mają zerową kowariancję? Greg, plakat tutaj, podaje przykład używając koła tutaj . Czy ktoś może wyjaśnić ten proces bardziej szczegółowo, stosując sekwencję kroków ilustrujących...
Powszechnie wiadomo, że macierz kowariancji musi być pół-dodatnia, jednak czy odwrotność jest prawdziwa? To znaczy, czy każda półpodatnicza określona macierz odpowiada macierzy
Załóżmy, że ma macierzy kowariancji i . Które z tych opcji są zatem również macierzami kowariancji?XXXYYY X+YX+YX+Y X2X2X^2 XYXYXY Mam trochę problemów ze zrozumieniem, co dokładnie jest potrzebne, aby coś mogło być matrycą kowariancji. Podejrzewam, że oznacza to na przykład, że jeśli nazwa ,...
Pracuję nad niektórymi technikami grupowania, w których dla danej grupy wektorów wymiaru d zakładam wielowymiarowy rozkład normalny i obliczam przykładowy średni wektor d-wymiarowy i macierz kowariancji próbki. Potem, gdy stara się zdecydować, czy nowy, niewidzialny, d-wymiarowy wektor należy do...
Mam dwie zmienne losowe i .X>0X>0X > 0Y>0Y>0Y > 0 Biorąc pod uwagę, że mogę oszacować jak mogę oszacowaćCov(X,Y),Cov(X,Y),\text{Cov}(X, Y),Cov(log(X),log(Y))?Cov(log(X),log(Y))?\text{Cov}(\log(X),
W następstwie ZZK jest pytanie o jego problem z ujemnymi symulacji, zastanawiam się jakie są parametryzowane rodziny rozkładów na dodatniej k-wymiarowa ćwiartce, , dla których kowariancji macierzy może być ustawiony.Rk+R+k\mathbb{R}_+^kΣΣ\Sigma Jak omówiono z zzk , rozpoczęcie od rozkładu na i...
Czytam ten artykuł na temat ogólnych procesów Wishart (GWP). Artykuł oblicza kowariancje między różnymi zmiennymi losowymi (zgodnie z procesem Gaussa ) za pomocą kwadratowej funkcji kowariancji wykładniczej, tj. . Następnie mówi, że ta macierz kowariancji jest zgodna z...
Obliczam kowariancję rozkładu równolegle i muszę połączyć wyniki rozproszone w liczbie pojedynczej Gaussa. Jak połączyć te dwa elementy? Interpolacja liniowa między tymi dwoma prawie działa, jeśli są one podobnie rozmieszczone i zwymiarowane. Wikipedia zapewnia forumla na dole dla kombinacji, ale...
Obecnie studiuję do moich finałów w podstawowych statystykach dla mojego licencjata ECE. Chociaż wydaje mi się, że mam matematykę głównie słabo, brakuje mi intuicyjnego zrozumienia, co tak naprawdę oznaczają liczby (preambuła: użyję raczej niechlujnego języka). Wiem, że E [X] jest „średnią...