Chciałbym wiedzieć, jak poprawnie interpretować wykresy gęstości warunkowej. Włożenia dwa poniżej utworzonego w R z cdplot. Na przykład, czy prawdopodobieństwo, że Wynik będzie równy 1, gdy Var 1 wynosi 150, wynosi około 80%? Ciemnoszary obszar to takie, które jest warunkowym...
Niech będą obserwacjami zaczerpniętymi z nieznanego (ale z pewnością asymetrycznego) rozkładu prawdopodobieństwa.{ x1, … , XN.}{x1,…,xN.}\{x_1,\ldots,x_N\} Ja jak znaleźć rozkład prawdopodobieństwa stosując podejście Próbowałem jednak użyć jądra Gaussa, ale działało to źle, ponieważ jest...
Pracuję nad funkcją Monte Carlo do wyceny kilku aktywów o częściowo skorelowanych zwrotach. Obecnie właśnie generuję macierz kowariancji i przesyłam do rmvnorm()funkcji w R. (Generuje skorelowane wartości losowe). Jednak patrząc na rozkłady zysków danego składnika aktywów, zwykle nie jest on...
Robię pewne oszacowanie gęstości jądra, z ustawionymi punktami ważonymi (tj. Każda próbka ma wagę, która nie jest konieczna), w wymiarach N. Próbki te znajdują się również w przestrzeni metrycznej (tzn. Możemy zdefiniować odległość między nimi), ale nic więcej. Na przykład nie możemy określić...
Przykłady: w opisie stanowiska mam zdanie: „Starszy inżynier Java w Wielkiej Brytanii”. Chcę użyć modelu głębokiego uczenia się, aby przewidzieć go jako 2 kategorie: English i IT jobs. Jeśli użyję tradycyjnego modelu klasyfikacji, może on przewidzieć tylko 1 etykietę z softmaxfunkcją na ostatniej...
Plik pdf jest zwykle zapisywany jako f(x|θ)f(x|θ)f(x|\theta), gdzie małe litery xxx jest traktowany jako realizacja lub wynik zmiennej losowej XXXktóry ma ten pdf. Podobnie plik cdf jest zapisywany jakoFX(x)FX(x)F_X(x), co ma znaczenie
Czy możliwe jest, aby PDF różnicy dwóch iid rv wyglądał jak prostokąt (zamiast, powiedzmy, trójkąta, który otrzymujemy, jeśli rv zostaną pobrane z rozkładu jednolitego). tzn. czy jest możliwe, aby PDF f jk (dla dwóch iid rv pobranych z jakiejś dystrybucji) miał f (x) = 0,5 dla wszystkich -1 <x...