Załóżmy, że mam „ekspertów”, z którymi chciałbym wywołać uprzedniej dystrybucji na jakiejś zmiennej X . Chciałbym ich zmotywować prawdziwymi pieniędzmi . Chodzi o to, aby wywołać priory, obserwować n realizacji losowej zmiennej , a następnie podzielić pewną z góry ustaloną „torebkę” wśród ekspertów...
Przeprowadziłem ANOVA z powtarzanymi potrójnymi pomiarami; jakie analizy post-hoc są ważne? Jest to w pełni zbalansowany projekt (2x2x2) z jednym z czynników powtarzających się w obrębie badanych osób. Jestem świadomy wielowymiarowego podejścia do ANOVA z powtarzanymi pomiarami w R, ale moim...
Istnieje wiele metod przeprowadzania regularyzacji - na przykład regularyzacja oparta na normach , L 1 i L 2 . Według Friedmana Hastie & Tibsharani , najlepszy regulizator zależy od problemu: mianowicie charakteru prawdziwej funkcji celu, konkretnej zastosowanej podstawy, stosunku sygnału do...
Jeśli dopasuję moje dane do czegoś podobnego lm(y~a*b), w składni R, gdzie ajest zmienną binarną i bzmienną numeryczną, to a:btermin interakcji jest różnicą między nachyleniem y~bat a= 0 i at a= 1. Teraz załóżmy, że relacje między yi bjest krzywoliniowy. Jeśli teraz pasuję lm(y~a*poly(b,2)), to...
Wskaźnik prawdopodobieństwa (inaczej dewiacja) Statystyka i test braku dopasowania (lub dobroci dopasowania) jest dość prosty do uzyskania dla modelu regresji logistycznej (dopasowanie przy użyciu funkcji) w R. Jednak może być łatwe jest, aby niektóre liczby komórek były wystarczająco niskie, aby...
Czy w przypadku regresji liniowej z wieloma grupami (grupy naturalne zdefiniowane z góry) dopuszczalne jest uruchomienie dwóch różnych modeli na tym samym zbiorze danych, aby odpowiedzieć na dwa następujące pytania? Czy każda grupa ma niezerowe nachylenie i niezerowe przechwytywanie i jakie są...
Próbuję ustalić, czy proste prawdopodobieństwa będą działać na mój problem, czy też lepiej będzie użyć (i dowiedzieć się więcej) bardziej wyrafinowanych metod, takich jak regresja logistyczna. Zmienna odpowiedzi w tym problemie jest odpowiedzią binarną (0, 1). Mam wiele zmiennych predykcyjnych,...
Próbuję powielić pracę kolegi i przenoszę analizę ze Staty do R. Modele, które stosuje, wywołują opcję „klastrowania” w funkcji nbreg, aby grupować błędy standardowe. Zobacz http://repec.org/usug2007/crse.pdf, aby uzyskać dość kompletny opis co i dlaczego tej opcji Moje pytanie brzmi: jak wywołać...
Próbuję przeanalizować opóźnienie między szeregami czasowymi dwóch cen akcji. W regularnych analizach szeregów czasowych możemy wykonać Cross Correlaton, VECM (Granger Causality). Jak jednak sobie z tym poradzić w nieregularnie rozmieszczonych szeregach czasowych. Hipoteza jest taka, że jeden z...
Chcę modelować dwie różne zmienne czasowe, z których niektóre są silnie współliniowe w moich danych (wiek + kohorta = okres). Robiąc to, miałem problemy z lmerinterakcjami i poly(), ale prawdopodobnie nie jest to ograniczone lmer, otrzymałem takie same wyniki z nlmeIIRC. Oczywiście brakuje mi...
Zdjęcie poniżej pochodzi z tego artykułu w Psychological Science . Kolega wskazał na dwie niezwykłe rzeczy: Zgodnie z podpisem paski błędów pokazują „błędy standardowe ± 2,04, przedział ufności 95%”. Widziałem tylko ± 1,96 SE używanego dla 95% CI i nie mogę znaleźć niczego na temat używania 2.04...
Robię jednokierunkową ANOVA (według gatunków) z niestandardowymi kontrastami. [,1] [,2] [,3] [,4] 0.5 -1 0 0 0 5 1 -1 0 0 12.5 0 1 -1 0 25 0 0 1 -1 50 0 0 0 1 gdzie porównuję intensywność 0,5 z 5, 5 z 12,5 i tak dalej. To dane, nad którymi pracuję z następującymi wynikami Generalized least...
Zauważyłem, że gdy próbuję znaleźć wartości krytyczne dla Mann-Whitney U za pomocą R, wartości te są zawsze równe 1 + wartość krytyczna. Na przykład dla , wartość krytyczna (dwustronna) wynosi 8, podczas gdy dla α = 0,05 , n = 12 , m = 8 , krytyczna (dwustronna) wartość wynosi 22 (sprawdź tabele ),...
W poniższym przykładzie mam ramkę danych, która składa się z szeregu czasowego pomiarów temperatury wody zarejestrowanych na 5 głębokościach w oceanie, gdzie każda wartość Tempodpowiada dacie DateTimei głębokości Depth. set.seed(1) Temp <- rnorm(43800,sd=20) AirT <- rnorm(8760,sd=20) Depth...
Modele monet tendencyjnych mają zwykle jeden parametr . Jednym ze sposobów oszacowania z serii losowań jest użycie wcześniejszej wersji beta i obliczenie rozkładu tylnej z prawdopodobieństwem dwumianowym.θθ = P( Head | θ )θ=P(Head|θ)\theta = P(\text{Head} | \theta)θθ\theta W moich ustawieniach, z...
Dopasowałem logarytmiczny model za pomocą R z zestawem danych. Wynikowymi parametrami były: meanlog = 4.2991610 sdlog = 0.5511349 Chciałbym przenieść ten model do Scipy, z którego nigdy wcześniej nie korzystałem. Korzystając z Scipy, udało mi się uzyskać kształt i skalę 1 oraz...
Struktura danych > str(data) 'data.frame': 6138 obs. of 10 variables: $ RT : int 484 391 422 516 563 531 406 500 516 578 ... $ ASCORE : num 5.1 4 3.8 2.6 2.7 6.5 4.9 2.9 2.6 7.2 ... $ HSCORE : num 6 2.1 7.9 1 6.9 8.9 8.2 3.6 1.7 8.6 ... $ MVMNT : Factor w/ 2 levels "_Withd","Appr": 2 2 1 1...
Nie dostaję różnicy między rfobject$importancei importance(rfobject)w kolumnie MeanDecreaseAccuracy. Przykład: > data("iris") > fit <- randomForest(Species~., data=iris, importance=TRUE) > fit$importance setosa versicolor virginica MeanDecreaseAccuracy MeanDecreaseGini Sepal.Length...
Moje pytania dotyczą GAM w pakiecie mgcv R. Ze względu na niewielki rozmiar próbki chcę określić błąd prognozy za pomocą weryfikacji krzyżowej z pominięciem jednego z nich. Czy to rozsądne? Czy istnieje pakiet lub kod, jak to zrobić? errorest()Funkcja w IPRED pakietu nie działa. Prosty testowy...
Mam eksperyment przeprowadzany na setkach komputerów rozmieszczonych na całym świecie, który mierzy występowanie niektórych zdarzeń. Zdarzenia zależą od siebie, więc mogę uporządkować je w kolejności rosnącej, a następnie obliczyć różnicę czasu. Zdarzenia powinny być rozkładane wykładniczo, ale...