Ostatnio byłem bardzo zawstydzony, kiedy podałem mankietową odpowiedź na temat obiektywnych oszacowań minimalnej wariancji dla parametrów rozkładu jednolitego, które były całkowicie błędne. Na szczęście natychmiast zostałem poprawiony przez kardynała i Henry'ego, a Henry podał prawidłowe odpowiedzi...
Używam SAS profesjonalnie od prawie 5 lat. Mam go zainstalowanego na swoim laptopie i często muszę analizować zestawy danych z 1000-2 000 zmiennych i setkami tysięcy obserwacji. Szukałem alternatyw dla SAS, które pozwalają mi przeprowadzać analizy zbiorów danych o podobnych rozmiarach. Jestem...
Mam dane szeregów czasowych i użyłem jako modelu do dopasowania danych. jest wskaźnikiem zmienną losową, która jest albo 0 (gdy nie widzę rzadkie zdarzenie) lub 1 (gdy widzę rzadkie zjawisko). W oparciu o wcześniejsze obserwacje, które mam dla , mogę opracować model dla przy użyciu metodologii...
Nie wiem, czy to tylko ja, ale ogólnie jestem bardzo sceptyczny wobec statystyk. Rozumiem to w grach w kości, pokerze itp. Bardzo małe, proste, głównie samodzielne powtarzane gry są w porządku. Na przykład moneta lądująca na krawędzi jest wystarczająco mała, aby zaakceptować prawdopodobieństwo, że...
Niech X1,…,Xk+1X1,…,Xk+1X_1,\dots,X_{k+1} będą wzajemnie niezależnymi zmiennymi losowymi, z których każda ma rozkład gamma o parametrach αi,i=1,2,…,k+1αi,i=1,2,…,k+1\alpha_i,i=1,2,\dots,k+1 pokazują, że Yi=XiX1+⋯+Xk+1,i=1,…,kYi=XiX1+⋯+Xk+1,i=1,…,kY_i=\frac{X_i}{X_1+\cdots+X_{k+1}},i=1,\dots,k,...
Mam ramkę danych, która zawiera dwie serie czasowe: daty i numery wersji wydań Emacs i Firefox. Za pomocą jednego polecenia ggplot2 łatwo jest utworzyć wykres, który używa less (w sposób, który wygląda nieco zabawnie, co nie mam nic przeciwko), aby zamieniać punkty w linie. Jak mogę przedłużyć...
Znalazłem odniesienie w artykule, który brzmi: Według Tabachnick i Fidell (1996) zmienne niezależne o korelacji dwuwymiarowej większej niż 0,70 nie powinny być uwzględniane w analizie regresji wielokrotnej. Problem: Użyłem w układzie regresji wielokrotnej 3 zmiennych skorelowanych> .80, VIF...
Historię wielu dziedzin nauki można podzielić na niewielką liczbę przedziałów czasowych, które często zaczynają się od ważnego odkrycia. Ale nigdy nie widziałem czegoś podobnego na osi czasu statystyki. Oczywiście istnieje kilka ważnych dat, które można uznać za punkty wyjścia nowego okresu...
Przeprowadziłem regresję z 4 zmiennymi i wszystkie są bardzo istotne statystycznie, z wartościami T ≈7,9,26≈7,9,26\approx 7,9,26 i 313131 (mówię ≈≈\approx ponieważ uwzględnienie ułamków dziesiętnych wydaje się nieistotne), które są bardzo wysokie i wyraźnie znaczące. Ale wtedy R2R2R^2 jest tylko...
Masz pojęcie, dlaczego nie używamy znaczących cyfr w statystykach? Coś w tym stylu używamy szacunków, więc zasady dotyczące precyzji nie mają
Czy ktoś może mi powiedzieć, co dokładnie daje wynik analizy krzyżowej? Czy to tylko średnia dokładność, czy daje jakiś model z dostrojonymi parametrami? Ponieważ słyszałem gdzieś, że do dostrajania parametrów używana jest walidacja
Czy ER jest bardziej wydajne w realizacji (może Extreme Gradient Boostingto być zwiększenie gradientu) - czy różnica jest ważna z praktycznego punktu widzenia? Istnieje pakiet R, który je implementuje. Czy to nowy algorytm, który pokonuje implementację „ogólną” (pakiet RandomForest od R) nie tylko...
Próbuję przeprowadzić dyskretną analizę przeżycia czasowego przy użyciu modelu regresji logistycznej i nie jestem pewien, czy całkowicie rozumiem ten proces. Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc w kilku podstawowych pytaniach. Oto konfiguracja: Patrzę na członkostwo w grupie w ciągu pięciu lat. Każdy...
Mam pytanie od bardzo początkującego dotyczące centralnego twierdzenia granicznego (CLT): Wiem, że CLT stwierdza, że średnia iid zmiennych losowych ma w przybliżeniu rozkład normalny (dla , gdzie n jest indeksem sum) lub że znormalizowana zmienna losowa miałaby standardowy rozkład normalny.n →...
Wiem, że jedną z zalet modeli mieszanych jest to, że pozwalają one określić macierz wariancji-kowariancji dla danych (symetria złożona, autoregresja, nieustrukturyzowana itp.). Jednak lmerfunkcja w R nie pozwala na łatwą specyfikację tej macierzy. Czy ktoś wie, która struktura lmerużywa domyślnie i...
Niech . Matrycę informacji Fisher definiuje się jako:θ∈Rnθ∈Rn\theta \in R^{n} I(θ)i,j=−E[∂2log(f(X|θ))∂θi∂θj∣∣∣θ]I(θ)i,j=−E[∂2log(f(X|θ))∂θi∂θj|θ]I(\theta)_{i,j} = -E\left[\frac{\partial^{2} \log(f(X|\theta))}{\partial \theta_{i} \partial \theta_{j}}\bigg|\theta\right] Jak mogę udowodnić, że...
Mam zestaw danych z 16 zmiennymi i po zgrupowaniu według kmeans chcę wykreślić dwie grupy. Jakie wykresy sugerujesz, aby wizualnie przedstawić dwa
Mam przestrzeń 35 wymiarów (atrybutów). Mój problem analityczny jest prosty. Spośród 35 wymiarów ponad 25 ma charakter kategoryczny, a każdy atrybut przyjmuje ponad 50 typów wartości. W tym scenariuszu wprowadzenie zmiennej zastępczej również nie będzie dla mnie działać. Jak mogę uruchomić SVM...
Rozumiem, że używamy modeli efektów losowych (lub efektów mieszanych), gdy uważamy, że niektóre parametry modelu zmieniają się losowo w zależności od czynnika grupującego. Chcę dopasować model, w którym odpowiedź została znormalizowana i wyśrodkowana (nie idealnie, ale całkiem blisko) w obrębie...
Chciałbym wiedzieć, jak różni się sposób traktowania ciężarów między svyglmiglm Używam twangpakietu w R do tworzenia ocen skłonności, które są następnie używane jako wagi, w następujący sposób (ten kod pochodzi z