Istnieją różne metody przewidywania zmiennych porządkowych i kategorialnych. Nie rozumiem, jak ważne jest to rozróżnienie. Czy istnieje prosty przykład, który może wyjaśnić, co się stanie, jeśli złożę zamówienie? W jakich okolicznościach to nie ma znaczenia? Na przykład, jeśli wszystkie zmienne...
Czy ktoś zna znaczenie średnich efektów cząstkowych? Co to dokładnie jest i jak mogę je obliczyć? Oto odniesienie, które może
Chcę użyć BIC do wyboru modelu HMM: BIC = -2*logLike + num_of_params * log(num_of_data) Jak więc policzyć liczbę parametrów w modelu HMM. Rozważ prosty 2-stanowy HMM, w którym mamy następujące dane: data = [1 2 1 1 2 2 2 1 2 3 3 2 3 2 1 2 2 3 4 5 5 3 3 2 6 6 5 6 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2]; model...
W analizie głównych składników pierwsze głównych składników to k ortogonalne kierunki o maksymalnej wariancji. Innymi słowy, pierwszy główny składnik jest wybrany jako kierunek maksymalnej wariancji, drugi główny składnik jest wybrany jako kierunek ortogonalny do pierwszego z maksymalną wariancją i...
Jestem bardzo zainteresowany potencjałem analizy statystycznej do symulacji / prognozowania / szacowania funkcji itp. Jednak niewiele wiem na ten temat, a moja wiedza matematyczna jest wciąż dość ograniczona - jestem młodym studentem inżynierii oprogramowania. Szukam książki, w której zacznę od...
Mam ważoną próbkę, dla której chcę obliczyć kwantyle. 1 Najlepiej, przy czym masy są takie same (zarówno = 1 lub inaczej), wyniki mogą być zgodne z tymi, scipy.stats.scoreatpercentile()i R: quantile(...,type=7). Jednym prostym podejściem byłoby „pomnożenie” próbki przy użyciu podanych wag. To...
Jak zdefiniować rozkład zmiennej losowej tak, że losowanie z Y ma korelację ρ z x 1 , gdzie x 1 jest pojedynczym losowaniem z rozkładu z funkcją rozkładu skumulowanego F X ( x ) ?
Obecnie używam następującego procesu do ładowania wielowymiarowego szeregu czasowego w R: Określ rozmiary bloków - uruchom funkcję b.starw nppakiecie, która tworzy rozmiar bloku dla każdej serii Wybierz maksymalny rozmiar bloku Uruchom tsbootw dowolnej serii, używając wybranego rozmiaru...
Zamknięte. To pytanie jest nie na temat . Obecnie nie przyjmuje odpowiedzi. Chcesz poprawić to pytanie? Zaktualizuj pytanie, aby było tematem dotyczącym weryfikacji krzyżowej. Zamknięte 4 lata temu . Chciałbym narysować cztery wykresy słupkowe na jednym...
Pasek startowy, w standardowej formie, może być używany do obliczania przedziałów ufności szacunkowych statystyk, pod warunkiem, że obserwacje są identyczne. I. Visser i in. w „ Przedziałach ufności dla parametrów ukrytego modelu Markowa ” wykorzystano parametryczny bootstrap do obliczenia CI dla...
Jaki byłby powszechny sposób szacowania macierzy przejścia MC, biorąc pod uwagę przedziały czasowe? Czy jest do tego funkcja
Próbuję uruchomić powtarzane miary Anova w R, a następnie pewne specyficzne kontrasty dla tego zestawu danych. Myślę, że właściwym podejściem byłoby skorzystanie Anova()z pakietu samochodowego. Zilustrujmy moje pytanie na przykładzie zaczerpniętym z ?Anovaużycia OBrienKaiserdanych (uwaga:...
Mam binarne szeregi czasowe z 1, gdy samochód się nie porusza, i 0, gdy samochód się porusza. Chcę zrobić prognozę dla horyzontu czasowego do 36 godzin do przodu i dla każdej godziny. Moje pierwsze podejście polegało na użyciu Naiwnego Bayesa przy użyciu następujących danych wejściowych: t-24...
Chcę skupić mały zestaw danych (64 obserwacje 4 zmiennych interwałowych i pojedynczej zmiennej kategorialnej trzyczynnikowej). Teraz jestem całkiem nowy w analizie skupień, ale zdaję sobie sprawę, że od czasów, gdy hierarchiczne grupowanie lub k-średnie były jedynymi dostępnymi opcjami, nastąpił...
Zamknięte. To pytanie jest nie na temat . Obecnie nie przyjmuje odpowiedzi. Chcesz poprawić to pytanie? Zaktualizuj pytanie, aby było tematem dotyczącym weryfikacji krzyżowej. Zamknięte 3 lata temu . Mam tablicy numpy z m kolumn i n wierszy, kolumn i...
Mam dane z eksperymentu, w którym zastosowałem dwa różne zabiegi w identycznych warunkach początkowych, w wyniku czego otrzymałem liczbę całkowitą od 0 do 500 w każdym przypadku. Chcę użyć sparowanego testu t, aby ustalić, czy efekty wywołane dwoma zabiegami są znacząco różne. Wyniki dla każdej...
Próbuję skonfigurować model Poissona z napompowaniem zerowym w R i JAGS. Jestem nowy w JAGS i potrzebuję wskazówek, jak to zrobić. Próbowałem z następującymi, gdzie y [i] jest obserwowaną zmienną model { for (i in 1:I) { y.null[i] <- 0 y.pois[i] ~ dpois(mu[i]) pro[i] <-...
Test Kolgomorova-Smirnova, test Shapiro itp.… Wszyscy odrzucają hipotezę, że rozkład jest normalny. Jednak kiedy wykreślam normalne kwantyle i histogram, dane są wyraźnie normalne. Może dlatego, że moc testów jest wysoka? Wielkość próbki wynosi około 650. Czy więc przynajmniej jeden z tych testów...
Kontekst: W poprzednim pytaniu @Robbie zadał w badaniu z około 600 przypadków, dlaczego testy normalności sugerują znaczną nienormalność, a wykresy sugerują rozkład normalny . Kilka osób zauważyło, że testy istotności normalności nie są zbyt przydatne. Przy małych próbkach takie testy nie mają...
Jak definiujemy estymator dla danych pochodzących z rozkładu dwumianowego? W przypadku bernoulli mogę myśleć o estymatorze szacującym parametr p, ale w przypadku dwumianu nie widzę, jakie parametry należy oszacować, gdy n charakteryzuje rozkład. Aktualizacja: Przez estymator rozumiem funkcję...