Chciałbym zadać to pytanie w dwóch częściach. Oba dotyczą uogólnionego modelu liniowego, ale pierwszy dotyczy wyboru modelu, a drugi dotyczy regularyzacji. Tło: Używam modeli GLM (liniowych, logistycznych, regresji gamma) zarówno do prognozowania, jak i do opisu. Kiedy odnoszę się do „ normalnych...
Wiem, że błąd typu II polega na tym, że H1 jest prawdą, ale H0 nie jest odrzucany. Pytanie Jak obliczyć prawdopodobieństwo błędu typu II z rozkładem normalnym, gdy znane jest odchylenie
Czy odchylenie standardowe można obliczyć dla średniej harmonicznej? Rozumiem, że odchylenie standardowe można obliczyć dla średniej arytmetycznej, ale jeśli masz średnią harmoniczną, jak obliczyć odchylenie standardowe lub
Projektuję hybrydowy algorytm próbkowania Monte Carlo dla PyMC i staram się, aby był on tak bezproblemowy i ogólny, jak to możliwe, dlatego szukam dobrych porad na temat projektowania algorytmu HMC. Przeczytałem rozdział ankiety Radforda i Beskos i in. w ostatnim artykule al. na temat optymalnego...
Mam pytanie dotyczące grupowych metod sekwencyjnych . Według Wikipedii: W randomizowanym badaniu z dwiema grupami leczenia stosuje się klasyczne sekwencyjne badanie grupowe w następujący sposób: Jeśli dostępnych jest n osobników w każdej grupie, przeprowadzana jest analiza tymczasowa na 2...
Mam prosty problem z próbkowaniem, w którym moja wewnętrzna pętla wygląda następująco: v = sample_gamma(k, a) gdzie sample_gammapróbki z rozkładu gamma tworzą próbkę Dirichleta. Działa dobrze, ale w przypadku niektórych wartości k / a niektóre z niższych obliczeń są niedopełnione. Dostosowałem...
Mam trzypoziomową tabelę zdarzeń awaryjnych, z danymi zliczeń dla kilku gatunków, rośliny żywicielskiej, z której zostały zebrane, oraz tego, czy zbiór ten miał miejsce w deszczowy dzień (to naprawdę ma znaczenie!). Przy użyciu R fałszywe dane mogą wyglądać mniej więcej tak: count <- rpois(8,...
Powiedzmy, że jest funkcją liniową i manekina d . Moja hipoteza jest taka, że d sama jest jak hedonistyczny indeks wektora innych zmiennych, Z . Mam poparcie dla tego podejścia w MANOVA z Z (tj z_1 , z_2 , ..., z_n ) na d . Czy istnieje sposób przetestowania równoważności tych dwóch...
Nie jestem dobry w statystyce, ale myślę, że trafiłem we właściwe miejsce. Moje pytanie jest proste: Mój problem polega na porównaniu populacji kilku stanów w małym kraju, ale niektóre stany mają 3000 000 mieszkańców, a niektóre 2 000 mieszkańców. Maluję to na mapie, a „intensywność” koloru...
Cały sens AIC lub innego kryterium informacyjnego polega na tym, że im mniej, tym lepiej. Więc jeśli mam dwa modele M1: y = a0 + XA + e i M2: y = b0 + ZB + u, a jeśli AIC pierwszego (A1) jest mniejszy niż drugiego (A2), to M1 ma lepsze dopasowanie z punktu widzenia teorii informacji. Ale czy...
Kontekst: Jestem doktorantem psychologii. Podobnie jak wielu doktorantów psychologii, wiem, jak wykonywać różne analizy statystyczne za pomocą oprogramowania statystycznego, aż po takie techniki, jak PCA, drzewa klasyfikacyjne i analiza skupień. Ale to nie jest naprawdę satysfakcjonujące, ponieważ...
Mam problem z obliczeniem współczynnika korelacji Pearsona dla zbiorów danych z możliwie zerowym odchyleniem standardowym (tj. Wszystkie dane mają tę samą wartość). Załóżmy, że mam następujące dwa zestawy danych: float x[] = {2, 2, 2, 3, 2}; float y[] = {2, 2, 2, 2, 2}; Współczynnik korelacji...
tło Projektuję symulację Monte Carlo, która łączy dane wyjściowe serii modeli i chcę mieć pewność, że symulacja pozwoli mi wysunąć uzasadnione twierdzenia dotyczące prawdopodobieństwa symulowanego wyniku i dokładności tego oszacowania prawdopodobieństwa. Symulacja pozwoli ustalić...
Dostaję siatki dodatnich wartości całkowitych. Liczby te reprezentują intensywność, która powinna odpowiadać sile przekonania osoby zajmującej to miejsce na siatce (wyższa wartość oznacza wyższe przekonanie). Osoba na ogół będzie miała wpływ na wiele komórek siatki.n × nn×nn\times n Uważam, że...
Z ekonometrii , autor: Fumio Hayashi (rozdział 1): Bezwarunkowa homoskedastyczność: Drugi moment wyrażenia błędu E (εᵢ²) jest stały we wszystkich obserwacjach Forma funkcjonalna E (εᵢ² | xi) jest stała we wszystkich obserwacjach Warunkowa homoskedastyczność: Zniesiono ograniczenie, że drugi...
Obecnie używam analizy głównych komponentów, aby wybrać zmienne do zastosowania w modelowaniu. W tej chwili wykonuję pomiary A, B i C w swoich eksperymentach - tak naprawdę chcę wiedzieć: czy mogę wykonać mniej pomiarów i przestać rejestrować C i lub B, aby zaoszczędzić czas i wysiłek? Uważam, że...
Jeśli element ma rozkład normalny, średnia również rozkład normalny. Co z minimum i
Mam zestaw danych miesięcznych dotyczących temperatury powierzchni morza (SST) i chcę zastosować metodologię klastrową do wykrywania regionów o podobnych wzorcach SST. Mam zestaw miesięcznych plików danych od 1985 do 2009 roku i chcę zastosować klastrowanie do każdego miesiąca jako pierwszy...
Stack Exchange, jak wszyscy wiemy, to zbiór stron z pytaniami i odpowiedziami na różne tematy. Zakładając, że każda strona jest od siebie niezależna, biorąc pod uwagę statystyki użytkownika, jak obliczyć jego „zaokrąglenie” w porównaniu do następnego faceta? Jakie narzędzie statystyczne powinienem...
Zastanawiam się, czy istnieje wzór wielkości próby taki jak wzór Lehra, który ma zastosowanie do testu F. Wzór Lehra dla testów t to , gdzie to wielkość efektu ( np. ). Można to uogólnić na gdzie jest stałą, która zależy od szybkości typu I, pożądanej mocy i tego, czy wykonuje się test jednostronny...