Czy funkcja generująca moment jest transformatą Fouriera funkcji gęstości prawdopodobieństwa? Innymi słowy, czy funkcja generująca moment jest po prostu rozdzielczością widmową rozkładu gęstości prawdopodobieństwa zmiennej losowej, tj. Równoważnym sposobem scharakteryzowania funkcji pod względem...
Rzutka moneta jest rzucana, dopóki głowa nie pojawi się po raz pierwszy. Prawdopodobieństwo, że tak się stanie na losowaniu liczb nieparzystych, jest? Jak podejść do tego
Stabilne rozkłady są niezmienne przy zwojach. Jakie podrodziny rozkładów stabilnych są również zamykane przy mnożeniu? W tym sensie, że jeśli i , to funkcja gęstości prawdopodobieństwa iloczynu, (do stałej normalizacyjnej) również należy do F ?f ∈ F g ∈ F f ⋅ g F.faFFfa∈ F.f∈Ff\in Fsol∈ F.g∈Fg\in F...
Jestem dość nowy w statystyce i R. Chciałbym poznać proces określania parametrów ARIMA dla mojego zestawu danych. Czy możesz mi pomóc dowiedzieć się tego samego, używając R i teoretycznie (jeśli to możliwe)? Zakres danych od 12 stycznia do 14 marca przedstawia miesięczną sprzedaż. Oto zestaw...
Pracuję z niektórymi danymi ze świata rzeczywistego, a modele regresji dają pewne sprzeczne z intuicją wyniki. Zwykle ufam statystykom, ale w rzeczywistości niektóre z tych rzeczy nie mogą być prawdziwe. Główny problem, jaki widzę, polega na tym, że wzrost jednej zmiennej powoduje wzrost...
Mam próbkę 1449 punktów danych, które nie są skorelowane (r-kwadrat 0,006). Analizując dane, odkryłem, że dzieląc wartości zmiennych niezależnych na grupy dodatnie i ujemne, wydaje się, że istnieje znacząca różnica w średniej zmiennej zależnej dla każdej grupy. Dzieląc punkty na 10 przedziałów...
Oto na przykład definicje, które otrzymuję ze standardowych podręczników Zmienna - charakterystyczna dla populacji lub próby. dawny. Cena akcji lub oceny na teście Dane - rzeczywiste obserwowane wartości Tak więc dla raportu dwukolumnowego [Nazwa | Dochód] nazwami kolumn byłyby zmienne, a...
Zastanawiam się nad odpowiedzią na pytanie kilka tygodni temu Potwierdzenie wzajemnej walidacji daje jeden zestaw testowy, który można wielokrotnie wykorzystywać do celów demonstracyjnych. Wydaje się, że wszyscy zgadzamy się, że jest to pod wieloma względami cecha negatywna, ponieważ jeden...
Jakie znaczenie ma macierz kapelusza, w analizie regresji?H=X(X′X)−1X′H.=X(X′X)-1X′H=X(X^{\prime}X )^{-1}X^{\prime} Czy to tylko dla łatwiejszych
Mam problem ze zrozumieniem, jak varImpdziała ta funkcja dla modelu randomForest z caretpakietem. W poniższym przykładzie funkcja var3 uzyskuje zerową ważność za pomocą varImpfunkcji Careta, ale leżący u jej podstaw model końcowy randomForest ma niezerowe znaczenie dla cechy var3. Dlaczego tak...
Ostatnio dużo czytałem o Dynamic Time Warping (DTW). Jestem bardzo zaskoczony, że w ogóle nie ma literatury na temat zastosowania DTW do nieregularnych szeregów czasowych, a przynajmniej nie mogłem jej znaleźć. Czy ktoś mógłby podać mi odniesienie do czegoś związanego z tym problemem, a może nawet...
Bagging to proces tworzenia N uczniów na N różnych próbkach ładowania początkowego, a następnie uwzględnianie ich prognoz. Moje pytanie brzmi: dlaczego nie zastosować innego rodzaju próbkowania? Dlaczego warto korzystać z próbek
Rozumiem, że jeśli mam dwa modele A i B, a A jest zagnieżdżone w B, to biorąc pod uwagę pewne dane, mogę dopasować parametry A i B za pomocą MLE i zastosować uogólniony test współczynnika wiarygodności dziennika. W szczególności, rozkład testu należy z stopni swobody, gdzie jest różnicą liczby...
Podczas przeprowadzania analizy interwencyjnej z wykorzystaniem danych szeregów czasowych (zwanych również przerwanymi szeregami czasowymi), jak tutaj omówiono , na przykład jednym z moich wymagań jest oszacowanie całkowitego zysku (lub straty) spowodowanego interwencją - tj. Liczby jednostek...
Mam macierz korelacji , którą uzyskałem za pomocą współczynnika korelacji liniowej Pearsona za pomocą corrcoef Matlaba () . Macierz korelacji o wymiarze 100x100, tj. Obliczyłem macierz korelacji na 100 zmiennych losowych.ZAZAA Spośród tych 100 zmiennych losowych chciałbym znaleźć 10 zmiennych...
Mam użyć kwadratu jądra wykładniczego (SE) do regresji procesu Gaussa. Zalety tego jądra są: 1) proste: tylko 3 hiperparametry; 2) gładka: to jądro jest gaussowskie. Dlaczego ludzie tak bardzo lubią „gładkość”? Wiem, że jądro Gaussa jest nieskończenie zróżnicowane, ale czy to takie ważne? (Daj mi...
Moje pytanie wynika z przeczytania „Szacowania rozkładu Dirichleta” Minki , który stwierdza bez dowodu w kontekście wyprowadzenia estymatora największego prawdopodobieństwa dla rozkładu Dirichleta na podstawie obserwacji losowych wektorów: Jak zawsze w przypadku rodziny wykładniczej, gdy...
Napisałem prostą funkcję w Pythonie, aby obliczyć wykładniczo ważoną średnią: def test(): x = [1,2,3,4,5] alpha = 0.98 s_old = x[0] for i in range(1, len(x)): s = alpha * x[i] + (1- alpha) * s_old s_old = s return s Jak jednak obliczyć odpowiednią
Cała literatura na temat modelowania rozmieszczenia gatunków sugeruje, że przy przewidywaniu obecności / nieobecności gatunku przy użyciu modelu, który generuje prawdopodobieństwa (np. RandomForests), ważny jest wybór progowej prawdopodobieństwa, według której można faktycznie sklasyfikować gatunek...
Jeśli więc podana jest chi-kwadratowa statystyka Pearsona dla tabeli , wówczas jej forma jest następująca:1×N1×N1 \times N ∑i=1n(Oi−Ei)2Ei∑i=1n(Oi−Ei)2Ei\sum_{i=1}^n\frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} W przybliżeniu , rozkład chi-kwadrat z n - 1 stopniami swobody, gdy wielkość próbki N powiększa się....