Próbuję porównać dane z 2 populacji, aby stwierdzić, czy różnica między terapiami jest statystycznie znacząca. Zestawy danych wydają się być normalnie rozmieszczone z bardzo niewielką różnicą między tymi dwoma zestawami. Średnia różnica wynosi 0,00017. Przeprowadziłem sparowany test t, spodziewając...
Znam 2 podejścia do zrobienia LDA, podejście bayesowskie i podejście Fishera . Załóżmy, że mamy dane (x,y)(x,y)(x,y) , gdzie xxx jest predyktorem ppp wymiarowym, a yyy jest zmienną zależnąKKKklas K. Metodą bayesowską obliczamy tylne
Testuję niezależność dwóch zmiennych, A i B, stratyfikowanych według C. A i B są zmiennymi binarnymi, a C jest kategoryczne (5 wartości). Przeprowadzając dokładny test Fishera dla A i B (wszystkie warstwy łącznie), otrzymuję: ## (B) ## (A) FALSE TRUE ## FALSE 1841 85 ## TRUE 915 74 OR: 1.75 (1.25...
Załóżmy, że każdy z ekspertów jest proszony o uszeregowanie zestawu obiektów w kolejności lub preferencjach. Pozwól na remisy w rankingach.kkknnn John Kemeny i Laurie Snell w swojej książce z 1962 roku „Modele matematyczne w naukach społecznych” proponują rozwiązanie następnego problemu:...
Otrzymałem trzy zredukowane modele z oryginalnego pełnego modelu przy użyciu wybór do przodu eliminacja wsteczna Technika penalizacji L1 (LASSO) Dla modeli uzyskanych za pomocą selekcji do przodu / eliminacji wstecznej uzyskałem oszacowane krzyżowo oszacowanie błędu prognozowania przy użyciu...
Słyszałem trochę o używaniu sieci neuronowych do prognozowania szeregów czasowych. Jak mogę porównać, która metoda prognozowania moich szeregów czasowych (dziennych danych detalicznych) jest lepsza: auto.arima (x), ets (x) lub nnetar (x). Mogę porównać auto.arima z ets przez AIC lub BIC. Ale jak...
Potrzeby jeden wzór, aby określić za szkolenie wielopoziomowego modelu (korzystając lmerz lme4 Rbiblioteki) zawsze mnie trafia. Czytałem niezliczone podręczniki i samouczki, ale nigdy nie zrozumiałem tego poprawnie. Oto przykład z tego samouczka , który chciałbym zobaczyć sformułowany w równaniu....
W regresji logistycznej iloraz szans równy 2 oznacza, że zdarzenie jest 2 razy bardziej prawdopodobne, biorąc pod uwagę wzrost o jedną jednostkę predyktora. W regresji Coxa współczynnik ryzyka wynoszący 2 oznacza, że zdarzenie wystąpi dwa razy częściej w każdym punkcie czasowym, biorąc pod...
Mam serię rozkładów skośnych / grubych ogonów, które chciałbym pokazać. Istnieje 42 dystrybucje na trzech czynników (oznaczony jako A, Ba Cponiżej). Różnica maleje również w zależności od czynnika B. Problemem jest to, że rozkłady trudno jest rozróżnić w skali wyniku (stosunek lub zmiana...
Powiedz, że mam następujący model: Poisson(λ)∼{λ1λ2if t<τif t≥τPoisson(λ)∼{λ1if t<τλ2if t≥τ\text{Poisson}(\lambda) \sim \begin{cases} \lambda_1 & \text{if } t \lt \tau \\ \lambda_2 & \text{if } t \geq \tau \end{cases} I wywnioskowałem, że tylne dla λ1λ1\lambda_1 i pokazano poniżej z...
Czy po wypaleniu możemy bezpośrednio użyć iteracji MCMC do oszacowania gęstości, na przykład poprzez wykreślenie histogramu lub oszacowanie gęstości jądra? Obawiam się, że iteracje MCMC niekoniecznie są niezależne, chociaż są co najwyżej identycznie rozmieszczone. Co się stanie, jeśli zastosujemy...
Moduł online, który badam, stwierdza, że nigdy nie należy używać korelacji Pearsona z danymi proporcjonalnymi. Dlaczego nie? Lub, jeśli czasami jest OK lub zawsze OK,
Mam równanie, aby przewidzieć wagę manatów na podstawie ich wieku, w dniach (dias, po portugalsku): R <- function(a, b, c, dias) c + a*(1 - exp(-b*dias)) Modelowałem to w R, używając nls () i otrzymałem następującą grafikę: Teraz chcę obliczyć 95% przedział ufności i wykreślić go na...
Próbuję robić A / B testowania Bayesa sposób, jak w probabilistyczny Programowanie dla hakerów i Bayesa testów A / B . Oba artykuły zakładają, że decydent decyduje, który z wariantów jest lepszy, wyłącznie na podstawie prawdopodobieństwa pewnego kryterium, np. , dlatego A jest lepsze....
To pytanie dotyczy artykułu Różnicowa geometria zakrzywionych rodzin wykładniczych-krzywizny i utraty informacji autorstwa Amari. Tekst wygląda następująco. Niech będzie wymiarowym kolektorem rozkładów prawdopodobieństwa z układem współrzędnych , gdzie zakłada się ...n θ = ( θ 1 , … , θ n ) p θ (...
W zwykłych obliczeń VIF dla regresji liniowej, każdy niezależnie / objaśniający zmienna jest traktowany jako zmienną zależną w zwykłym regresji najmniejszych kwadratów. to znaczyXjotXjotX_j Xjot= β0+ ∑i = 1 , i ≠ jnβjaXjaXjot=β0+∑ja=1,ja≠jotnβjaXja X_j = \beta_0 + \sum_{i=1, i \neq j}^n \beta_i...
Mam trochę danych i starałem się dopasować do nich płynną krzywą. Nie chcę jednak wymuszać na nim zbyt wielu wcześniejszych przekonań ani zbyt silnych wstępnych koncepcji (z wyjątkiem tych sugerowanych przez resztę mojego pytania) ani żadnych konkretnych dystrybucji. Chciałem po prostu dopasować...
Mam pewne doświadczenia z modelowaniem szeregów czasowych, w postaci prostych modeli ARIMA i tak dalej. Teraz mam pewne dane, które wykazują grupowanie zmienności, i chciałbym zacząć od dopasowania modelu GARCH (1,1) do danych. Mam serię danych i szereg zmiennych, które, jak sądzę, wpływają na to....
Jeśli chodzi o modele OLS, istnieje założenie normalności, a mianowicie, że błędy są normalnie dystrybuowane. Przeglądałem Cross Validated i wygląda na to, że Y i X nie muszą być normalne, aby błędy były normalne. Moje pytanie brzmi: dlaczego w przypadku błędów, które nie są normalnie...
Ja analizując niektóre dane behawioralne używając lme4w R, głównie po doskonałych tutoriali Bodo zimowy , ale nie rozumiem, jeśli mam właściwie obsługi interakcji. Co gorsza, nikt inny, kto bierze udział w tych badaniach, nie używa mieszanych modeli, więc jestem nieco zaniepokojony, jeśli chodzi o...