Ponieważ nauka musi być odtwarzalna, z definicji coraz częściej uznaje się, że dane i kod są zasadniczym składnikiem odtwarzalności, o czym dyskutuje Okrągły Stół Yale do udostępniania danych i kodów . Czy przeglądając manuskrypt czasopisma, który nie wymaga udostępniania danych i kodu, mogę...
Mam macierz z dwiema kolumnami, które mają wiele cen (750). Na poniższym obrazku narysowałem resztki następującej regresji liniowej: lm(prices[,1] ~ prices[,2]) Patrząc na obraz, wydaje się być bardzo silną autokorelacją reszt. Jak mogę jednak sprawdzić, czy autokorelacja tych reszt jest silna?...
Przeprowadzam analizy wielu regresji i nie jestem pewien, czy wartości odstające w moich danych powinny zostać usunięte. Dane, które mnie niepokoją, pojawiają się jako „koła” na wykresach pudełkowych SPSS, jednak nie ma gwiazdek (co sprawia, że uważam, że nie są „takie złe”). Sprawy, o które się...
Zastanawiam się, czy zawsze istnieje maksymalizator dla jakiegokolwiek problemu z oszacowaniem maksymalnego (log-) prawdopodobieństwa? Innymi słowy, czy istnieje jakiś rozkład i niektóre jego parametry, dla których problem MLE nie ma maksymalizatora? Moje pytanie pochodzi od twierdzenia inżyniera,...
Używam JMP do badania różnic w pokryciu wegetacyjnym w grupach form wzrostu (drzewa, krzewy, zioła itp.) Przed i po trzech zabiegach kontrolnych. Rozmiar mojej próbki jest niewielki (n = 5) i większość moich rozkładów zwykle nie jest dystrybuowana. W przypadku rozkładów normalnych użyłem ANOVA do...
Jeśli mam wielowymiarową normalną próbkę iid i zdefiniuję (który jest rodzajem odległości Mahalanobisa [kwadrat] od punktu próbki do wektora przy użyciu macierzy do ważenia), jaki jest rozkład (odległość Mahalanobisa do średnia próbki przy użyciu przykładowej macierzy kowariancji )?d 2 i ( b , A )...
Jaka jest różnica semantyczna między średnim błędem kwadratu (MSE) a średnim błędem prognozy
Niedawno pojawiło się pytanie typu ML dotyczące wymiany stosu cstheory, a ja opublikowałem odpowiedź zalecającą metodę Powella, pochodzenie gradientu, algorytmy genetyczne lub inne „algorytmy aproksymacyjne”. W komentarzu ktoś powiedział mi, że te metody to „heurystyka”, a nie „algorytmy...
Dziś rano obudziłem się zastanawiając (może to wynikać z faktu, że ostatniej nocy nie spałem dużo): skoro walidacja krzyżowa wydaje się być kamieniem węgielnym właściwego prognozowania szeregów czasowych, jakie modele powinienem „normalnie” „weryfikacja krzyżowa względem? Wymyśliłem kilka...
Załóżmy, że mam model predykcyjny, który generuje dla każdej instancji prawdopodobieństwo dla każdej klasy. Teraz zdaję sobie sprawę, że istnieje wiele sposobów oceny takiego modelu, jeśli chcę wykorzystać te prawdopodobieństwa do klasyfikacji (precyzja, przywołanie itp.). Rozumiem również, że...
Czy istnieje przypadkowa implementacja lasu R, która działa dobrze z bardzo rzadkimi danymi? Mam tysiące lub miliony boolowskich zmiennych wejściowych, ale tylko setki będą PRAWDĄ dla każdego podanego przykładu. Jestem stosunkowo nowy w R i zauważyłem, że istnieje pakiet „Matrix” do radzenia sobie...
Zablokowana . To pytanie i odpowiedzi są zablokowane, ponieważ pytanie jest nie na temat, ale ma znaczenie historyczne. Obecnie nie akceptuje nowych odpowiedzi ani interakcji. Muszę obliczyć funkcję skumulowanego rozkładu próbki danych. Czy istnieje coś podobnego do...
Zablokowana . To pytanie i odpowiedzi są zablokowane, ponieważ pytanie jest nie na temat, ale ma znaczenie historyczne. Obecnie nie akceptuje nowych odpowiedzi ani interakcji. Widziałem ten wykres w suplemencie do ostatniego artykułu i chciałbym móc go odtworzyć za...
Mam problem z regresją wielu wyjść z funkcjami wejściowymi i wyjściowymi d y . Dane wyjściowe mają złożoną, nieliniową strukturę korelacji.dxdxd_xdydyd_y Chciałbym użyć losowych lasów do przeprowadzenia regresji. O ile wiem, losowe lasy do regresji działają tylko z jednym wyjściem, więc musiałbym...
Szukam przykładów, jak interpretować szacunki AIC (kryterium informacji Akaike) i BIC (kryterium informacji bayesowskiej). Czy ujemną różnicę między kodami BIC można interpretować jako późniejsze szanse jednego modelu na drugi? Jak mogę to wyrazić słowami? Na przykład BIC = -2 może sugerować, że...
Użyłem tej prcomp()funkcji do wykonania PCA (analiza głównego składnika) w R. Jednak w tej funkcji jest błąd, który na.actionpowoduje, że parametr nie działa. Poprosiłem o pomoc w stosie przepływu ; dwóch użytkowników zaoferowało dwa różne sposoby radzenia sobie z NAwartościami. Problem z obydwoma...
Czytam teraz „Drunkard's Walk” i nie mogę zrozumieć z tego jednej historii. Oto jest: Wyobraź sobie, że George Lucas kręci nowy film Gwiezdne wojny, a na jednym rynku testowym postanawia przeprowadzić szalony eksperyment. Wydaje identyczny film pod dwoma tytułami: „Star Wars: Episode A” i „Star...
Myślę, że jednym z podstawowych założeń uczenia maszynowego lub szacowania parametrów jest to, że niewidoczne dane pochodzą z tego samego rozkładu, co zestaw szkoleniowy. Jednak w niektórych praktycznych przypadkach rozkład zestawu testowego będzie prawie różny od zestawu szkoleniowego. Powiedz o...
Czy ktoś może wyjaśnić wystarczające statystyki w bardzo podstawowych terminach? Pochodzę z inżynierii i przeszedłem wiele rzeczy, ale nie znalazłem intuicyjnego
Chciałem zadać pytanie inspirowane doskonałą odpowiedzią na pytanie dotyczące intuicji w dystrybucji beta. Chciałem lepiej zrozumieć wyprowadzenie dla wcześniejszego rozkładu dla średniej mrugnięcia. Wygląda na to, że David wycofuje parametry ze średniej i zakresu. Zakładając, że średnia wynosi...