Jak przejść do przekształcania częstego wyniku w przeora bayesowskiego? Rozważmy następujący dość ogólny scenariusz: w przeszłości przeprowadzono eksperyment i zmierzono wynik na pewnym parametrze . Analizy dokonano przy użyciu metodologii częstokrzyskiej. Przedział ufności dla ϕ podano w...
Czy istnieje stabilny numerycznie sposób obliczania wartości rozkładu beta dla dużej liczby całkowitej alfa, beta (np. Alfa, beta> 1000000)? Właściwie potrzebuję tylko 99% przedziału ufności wokół trybu, jeśli to w jakiś sposób ułatwi problem. Dodaj : Przepraszam, moje pytanie nie było tak...
Trzymajmy się idealnej sytuacji z losowym próbkowaniem, populacjami Gaussa, równymi wariancjami, brakiem hakowania P itp. Krok 1. Przeprowadzasz eksperyment, powiedzmy, porównując dwie średnie próby i obliczasz 95% przedział ufności dla różnicy między dwoma średnimi populacji. Krok 2....
tło Projektuję symulację Monte Carlo, która łączy dane wyjściowe serii modeli i chcę mieć pewność, że symulacja pozwoli mi wysunąć uzasadnione twierdzenia dotyczące prawdopodobieństwa symulowanego wyniku i dokładności tego oszacowania prawdopodobieństwa. Symulacja pozwoli ustalić...
Chciałbym uzyskać 95% przedziały ufności dla prognoz nieliniowego nlmemodelu mieszanego . Ponieważ nie ma w tym celu standardu nlme, zastanawiałem się, czy słuszne jest zastosowanie metody „przedziałów prognozowania populacji”, jak opisano w rozdziale książki Bena Bolkera w kontekście modeli...
Pasek startowy, w standardowej formie, może być używany do obliczania przedziałów ufności szacunkowych statystyk, pod warunkiem, że obserwacje są identyczne. I. Visser i in. w „ Przedziałach ufności dla parametrów ukrytego modelu Markowa ” wykorzystano parametryczny bootstrap do obliczenia CI dla...
Jest to podobne do Bootstrap: oszacowanie jest poza przedziałem ufności Mam pewne dane, które reprezentują liczbę genotypów w populacji. Chcę oszacować różnorodność genetyczną za pomocą indeksu Shannona, a także wygenerować przedział ufności za pomocą ładowania początkowego. Zauważyłem jednak, że...
Czytając o prawdziwym znaczeniu elipsy 95% pewności, spotykam 2 wyjaśnienia: Elipsa, która zawiera 95% danych Nie powyższe, ale elipsa, która wyjaśnia wariancję danych. Nie jestem pewien, czy rozumiem poprawnie, ale wydaje się, że oznaczają one, że jeśli pojawi się nowy punkt danych, istnieje...
Czytałem post na blogu autorstwa statystyka Williama Briggsa, a poniższe stwierdzenie zainteresowało mnie co najmniej. co o tym myślisz? Co to jest przedział ufności? Jest to oczywiście równanie, które zapewni przedział czasowy dla danych. Ma on na celu zapewnienie miary niepewności oszacowania...
Zamknięte . To pytanie wymaga szczegółów lub jasności . Obecnie nie przyjmuje odpowiedzi. Chcesz poprawić to pytanie? Dodaj szczegóły i wyjaśnij problem, edytując ten post . Zamknięte 7 miesięcy temu . To jest pytanie czysto hipotetyczne. Bardzo częstym...
Często używam 90% poziomu ufności, akceptując, że ma to większy stopień niepewności niż 95% lub 99%. Ale czy są jakieś wskazówki, jak wybrać odpowiedni poziom zaufania? Czy też wytyczne dotyczące poziomów ufności stosowanych w różnych dziedzinach? Czy przy interpretacji i prezentacji poziomów...
Jak mogę zbudować asymptotyczny przedział ufności dla rzeczywistego parametru, zaczynając od MLE dla tego
Uczę się teraz testów losowych. Przychodzą mi na myśl dwa pytania: Tak, to łatwe i intuicyjne, w jaki sposób obliczana jest wartość p za pomocą testu randomizacji (który moim zdaniem jest taki sam jak test permutacji?). Jak jednak możemy wygenerować 95% przedział ufności, tak jak w przypadku...
Dopasowuję krzywe do moich danych, aby wyodrębnić jeden parametr. Nie jestem jednak pewien, jaka jest pewność tego parametru i jak obliczyć / wyrazić jego % przedział ufności.959595 Powiedzmy, że dla zestawu danych zawierającego dane, które wykładniczo zanika, dopasowuję krzywą do każdego zestawu...
Niepokoi mnie problem, że chciałbym uruchomić wartość p dla oszacowania podstawie danych wielokrotnego przypisania (MI), ale nie jest dla mnie jasne, jak połączyć wartości p w zestawach MI.θθ\theta W przypadku zestawów danych MI standardowe podejście do uzyskania całkowitej wariancji oszacowań...
Na przykład w R, jeśli wywołasz acf()funkcję, domyślnie kreśli korelogram i rysuje 95% przedział ufności. Patrząc na kod, jeśli zadzwonisz plot(acf_object, ci.type="white"), zobaczysz: qnorm((1 + ci)/2)/sqrt(x$n.used) jako górna granica rodzaju białego szumu. Czy ktoś może wyjaśnić teorię za tą...
Rozważ eksperyment, który daje stosunek między 0 a 1. Sposób uzyskania tego stosunku nie powinien być istotny w tym kontekście. Został on opracowany w poprzedniej wersji tego pytania , ale został usunięty dla jasności po dyskusji na temat meta .XjaXiX_i Ten eksperyment powtarza się razy, podczas...
Zastanawiałem się, czy ktokolwiek może wyjaśnić mi intuicję poza Clopper-Pearson CI dla proporcji. O ile mi wiadomo, każdy element CI zawiera wariancję. Jednak w przypadku proporcji, nawet jeśli moja proporcja wynosi 0 lub 1 (0% lub 100%), można obliczyć CI Cloppera-Pearsona. Próbowałem spojrzeć...
Przeczytałem wiele doskonałych dyskusji na stronie dotyczących interpretacji przedziałów ufności i przedziałów prognoz, ale jedna koncepcja wciąż jest nieco zagadkowa: Rozważmy ramy OLS a my uzyskał dopasowanego modelu y = X p . Otrzymaliśmy x ∗ i poprosiliśmy o przewidzenie jego odpowiedzi....
Zastanawiałem się, jak CI bootstrap (i BCa w układzie dwubiegunowym) działają na normalnie dystrybuowanych danych. Wydaje się, że dużo pracy analizuje ich wydajność w różnych typach dystrybucji, ale nie można znaleźć niczego w normalnie dystrybuowanych danych. Ponieważ najpierw wydaje się rzeczą...