Dlaczego i kiedy powinniśmy używać informacji wzajemnych zamiast pomiarów korelacji statystycznych, takich jak „Pearson”, „włócznik” lub „tau
Istnieje wiele sposobów pomiaru, jak podobne są dwa rozkłady prawdopodobieństwa. Wśród metod, które są popularne (w różnych kręgach) są: odległość Kołmogorowa: sup odległość między funkcjami rozkładu; odległość Kantorowicza-Rubinsteina: maksymalna różnica między oczekiwaniami względem dwóch...
Czy ktoś może wyjaśnić, w jaki sposób sprawiają to logi, aby można było wykonać logiczne regresje, w których współczynniki są interpretowane jako zmiany
Moje pytanie dotyczy próby uzasadnienia powszechnie stosowanej metody, a mianowicie przyjęcia oczekiwanej wartości Taylor Series. Załóżmy, że mamy losową zmienną o dodatniej średniej i wariancji . Dodatkowo mamy funkcję, powiedzmy, .XXXμμ\muσ2σ2\sigma^2log(x)log(x)\log(x) Po rozszerzeniu Taylora...
Wiem, że pytanie zostało zadane miliard razy, więc po zapoznaniu się z Internetem jestem w pełni przekonany, że korelacja między 2 zmiennymi nie oznacza związku przyczynowego. W jednym z moich dzisiejszych wykładów statystycznych mieliśmy wykład gościnny z fizykiem na temat znaczenia metod...
Załóżmy, że ϕ(⋅)ϕ(⋅)\phi(\cdot) i Φ(⋅)Φ(⋅)\Phi(\cdot) są funkcją gęstości i funkcją rozkładu standardowego rozkładu normalnego. Jak obliczyć całkę: ∫∞−∞Φ(w−ab)ϕ(w)dw∫−∞∞Φ(w−ab)ϕ(w)dw\int^{\infty}_{-\infty}\Phi\left(\frac{w-a}{b}\right)\phi(w)\,\mathrm...
Zastanawiam się nad tym przez jakiś czas; Wydaje mi się to trochę dziwne, jak nagle to się dzieje. Zasadniczo, dlaczego potrzebujemy tylko trzech mundurów, aby wygładził się tak jak on? I dlaczego wygładzanie odbywa się tak szybko?ZnZnZ_n Z2Z2Z_2 : Z3Z3Z_3 : (obrazy bezwstydnie skradzione z...
W przypadku unimodalnego rozkładu, który jest umiarkowanie wypaczony, mamy następującą empiryczną zależność między średnią, medianą i trybem: Jak uzyskano ten związek?(Mean - Mode) ∼ 3(Średnia - mediana)(Mean - Mode)∼3(Mean - Median) \text{(Mean - Mode)}\sim 3\,\text{(Mean - Median)} Czy Karl...
Jak działa przybliżanie saddlepoint? Dla jakiego rodzaju problemu jest to dobre? (Możesz użyć konkretnego przykładu lub przykładów jako ilustracji) Czy są jakieś wady, trudności, rzeczy, na które należy uważać, lub pułapki na
Mam nadzieję, że ktoś wyjaśni laikowi, czym jest charakterystyczna funkcja i jak jest ona wykorzystywana w praktyce. Czytałem, że jest to transformata Fouriera w pdf, więc chyba wiem, co to jest, ale nadal nie rozumiem jej celu. Gdyby ktoś mógł podać intuicyjny opis jego przeznaczenia i być może...
Zaczynam chcieć rozwijać własny zestaw umiejętności i zawsze fascynowało mnie uczenie maszynowe. Jednak sześć lat temu zamiast tego dążyć, postanowiłem podjąć całkowicie niezwiązany stopień z informatyką. Zajmuję się tworzeniem oprogramowania i aplikacji od około 8-10 lat, więc dobrze sobie z tym...
Szukam pewnych nierówności prawdopodobieństwa dla sum niezwiązanych zmiennych losowych. Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby ktokolwiek mógł mi coś przekazać. Moim problemem jest znalezienie wykładniczej górnej granicy ponad prawdopodobieństwem, że suma niezwiązanych zmiennych losowych iid, które są w...
W bieżącym artykule w NAUCE proponuje się: Załóżmy, że losowo dzielisz 500 milionów dochodów na 10 000 osób. Jest tylko jeden sposób na zapewnienie wszystkim równych 50 000 udziałów. Jeśli więc losujesz pieniądze, równość jest bardzo mało prawdopodobna. Ale istnieją niezliczone sposoby, aby dać...
Jest sezon przyjęć do szkół wyższych. Ja (i wielu studentów takich jak ja) próbuję teraz zdecydować, który program statystyczny wybrać. Jakie rzeczy sugerują ci, którzy pracują ze statystykami, na temat programów magisterskich w statystyce? Czy są częste pułapki lub błędy, które popełniają...
Jeśli jest dystrybuowane , jest dystrybuowane i , wiem, że jest dystrybuowane jeśli X i Y są niezależne.XXXN(μX,σ2X)N(μX,σX2)N(\mu_X, \sigma^2_X)YYYN(μY,σ2Y)N(μY,σY2)N(\mu_Y, \sigma^2_Y)Z=X+YZ=X+YZ = X + YZZZN(μX+μY,σ2X+σ2Y)N(μX+μY,σX2+σY2)N(\mu_X + \mu_Y, \sigma^2_X + \sigma^2_Y) Ale co by się...
Szukam intuicyjnego wyjaśnienia następujących pytań: W statystyce i teorii informacji, jaka jest różnica między odległością Bhattaczarji a dywergencją KL, jako miary różnicy między dwoma dyskretnymi rozkładami prawdopodobieństwa? Czy nie mają absolutnie żadnych zależności i mierzą odległość...
Wikipedia mówi - W teorii prawdopodobieństwa centralne twierdzenie graniczne (CLT) ustala, że w większości sytuacji , gdy dodaje się niezależne zmienne losowe, ich odpowiednio znormalizowana suma zmierza w kierunku rozkładu normalnego (nieformalnie „krzywej dzwonowej”), nawet jeśli same zmienne...
Interesuje mnie następująca jednostronna wersja nierówności Czebyszewa Cantellego : P(X−E(X)≥t)≤Var(X)Var(X)+t2.P(X−E(X)≥t)≤Var(X)Var(X)+t2. \mathbb P(X - \mathbb E (X) \geq t) \leq \frac{\mathrm{Var}(X)}{\mathrm{Var}(X) + t^2} \,. Zasadniczo, jeśli znasz średnią populacji i wariancję, możesz...
Rozumiem, że korelacja nie jest przyczyną . Załóżmy, że otrzymujemy wysoką korelację między dwiema zmiennymi. Jak sprawdzić, czy ta korelacja jest rzeczywiście spowodowana przyczyną? Lub, pod jakimi dokładnie warunkami możemy wykorzystać dane eksperymentalne, aby wywnioskować związek przyczynowy...
Prawdopodobieństwo można określić na kilka sposobów, na przykład: Funkcja LLL z Θ×XΘ×X\Theta\times{\cal X} , który odwzorowuje (θ,x)(θ,x)(\theta,x) do L(θ∣x)L(θ∣x)L(\theta \mid x) to znaczy L:Θ×X→RL:Θ×X→RL:\Theta\times{\cal X} \rightarrow \mathbb{R} . funkcja losowa L(⋅∣X)L(⋅∣X)L(\cdot \mid...