Zastosowane prawdopodobieństwo jest ważną gałęzią prawdopodobieństwa, w tym prawdopodobieństwem obliczeniowym. Ponieważ statystyki wykorzystują teorię prawdopodobieństwa do konstruowania modeli do przetwarzania danych, w moim rozumieniu zastanawiam się, jaka jest zasadnicza różnica między modelem...
Kiedy przewidujesz dopasowaną wartość z modelu regresji logistycznej, w jaki sposób obliczane są standardowe błędy? Mam na myśli dopasowane wartości , a nie współczynniki (które obejmują matrycę informacji Fishera). Dowiedziałem się tylko, jak uzyskać liczby R(np. Tutaj na r-help lub tutaj na...
Losowo w odległości , która jest określona jako gdzie jest szum biały. Oznacza, że bieżąca pozycja jest sumą poprzedniej pozycji + nieprzewidziany termin.Yt=Yt−1+etYt=Yt−1+etY_{t} = Y_{t-1} + e_tetete_t Możesz udowodnić, że średnia funkcja , ponieważμt=0μt=0\mu_t = 0...
Pracuję z dwoma niezależnymi rozkładami normalnymi i Y , ze średnimi μ x i μ y oraz wariancjami σ 2 x i σ 2 y .XXXYYYμxμx\mu_xμyμy\mu_yσ2xσx2\sigma^2_xσ2yσy2\sigma^2_y Jestem zainteresowany w dystrybucji ich stosunek . Ani X, ani Y nie ma średniej zero, więc Z nie jest dystrybuowane jako...
Nigdy nie miałem okazji odwiedzić kursu statystyki z wydziału matematyki. Szukam teorii prawdopodobieństwa i księgi statystycznej, która byłaby kompletna i samowystarczalna. Przez kompletne rozumiem, że zawiera wszystkie dowody, a nie tylko wyniki. Przez samowystarczalność rozumiem, że nie muszę...
Rozważmy NNN niezależnych próbek SSS otrzymano z losowej zmiennej XXX , który jest przyjmowany śledzić skróconą dystrybucji (np obcięty rozkład normalny ) znanego (Finite) minimalne i maksymalne wartości aaa i bbb , lecz z nieznanych parametrów μμ\mu i σ2σ2\sigma^2 . Jeśli XXX następnie non-obcięte...
Jeśli i są dwoma niezależnymi wektorami jednostek losowych w (równomiernie rozmieszczonymi na kuli jednostkowej), jaki jest rozkład ich iloczynu skalarnego (iloczyn skalarny) ?xx\mathbf{x}yy\mathbf{y}RreRD\mathbb{R}^Dx ⋅ yx⋅y\mathbf x \cdot \mathbf y Wydaje mi się, że gdy szybko rośnie rozkład (?)...
Jest to nieco związane z moim poprzednim pytaniem: przykład, w którym zasada prawdopodobieństwa * naprawdę * ma znaczenie? Najwyraźniej Deborah Mayo opublikowała artykuł w nauce statystycznej, obalając dowód Birnbauma na zasadę prawdopodobieństwa. Czy ktoś może wyjaśnić główny argument Birnbauma...
Często czytam o tym, że funkcja jest „wysoce nieliniowa”. W moim rozumieniu istnieje „liniowy” i „nieliniowy”, więc o co w tym chodzi? Czy istnieje formalna różnica od nieliniowej? Jak to jest
W Internecie wiele znalazłem na temat interpretacji efektów losowych i stałych. Jednak nie udało mi się uzyskać źródła określającego: Jaka jest matematyczna różnica między efektami losowymi i stałymi? Rozumiem przez to matematyczne sformułowanie modelu i sposób szacowania...
Jaki jest rozkład współczynnika determinacji, czyli R do kwadratu, , w regresji wielokrotnej liniowej jednowymiarowej z regresją zerową ?R2R2R^2H0:β=0H0:β=0H_0:\beta=0 Jak to zależy od liczby predyktorów i liczby próbek ? Czy istnieje sposób wyrażenia w formie zamkniętej dla trybu tej...
Jest to prawdopodobnie głupie pytanie, ale czy teoria prawdopodobieństwa jest badaniem funkcji, które integrują / sumują się z jedną? EDYTOWAĆ. Zapomniałem o braku negatywności. Czy więc teoria prawdopodobieństwa jest badaniem funkcji nieujemnych, które całkują się / sumują do...
W całym założeniu nasza statystyka jest funkcją niektórych danych która jest pobierana z funkcji dystrybucyjnej ; funkcja rozkładu empirycznego naszej próbki to . Więc to statystyka postrzegana jako zmienna losowa, a to wersja statystyki ładowania początkowego. Używamy jako odległości...
Jaka jest różnica statystyk matematycznych i statystyk? Przeczytałem to : Statystyka to badanie gromadzenia, organizacji, analizy i interpretacji danych. Zajmuje się wszystkimi aspektami tego, w tym planowaniem gromadzenia danych w zakresie projektowania ankiet i eksperymentów. A to :...
Biorąc pod uwagę punktów danych, każdy z cechami , są oznaczone jako , pozostałe są oznaczone jako . Każda cecha przyjmuje losowo wartość z (rozkład równomierny). Jakie jest prawdopodobieństwo, że istnieje hiperpłaszczyzna, która może podzielić dwie klasy?d n / 2 0 n / 2 1 [ 0 , 1...
Każdy podręcznik, który do tej pory widziałem, opisuje algorytmy ML i sposoby ich implementacji. Czy istnieje także podręcznik, który buduje twierdzenia i dowody na zachowanie tych algorytmów? np. stwierdzenie, że w warunkach , opadanie gradientu zawsze prowadzi do ?A , B ,...
Czy ktoś może wyjaśnić wystarczające statystyki w bardzo podstawowych terminach? Pochodzę z inżynierii i przeszedłem wiele rzeczy, ale nie znalazłem intuicyjnego
Dlaczego tak często uzyskuje się szacunki maksymalnego prawdopodobieństwa parametrów, ale praktycznie nigdy nie słyszy się o szacunkach oczekiwanych parametrów prawdopodobieństwa (tj. Opartych raczej na wartości oczekiwanej niż trybie funkcji wiarygodności)? Czy dzieje się tak przede wszystkim z...
Wiem E(aX+b)=aE(X)+bE(aX+b)=aE(X)+bE(aX+b) = aE(X)+b z , b stałych, więc podane E ( X ) , to łatwo rozwiązać. Wiem również, że nie można tego zastosować, gdy jest to funkcja nieliniowa, jak w tym przypadku E ( 1 / X ) ≠ 1 / E ( X ) , i aby to rozwiązać, muszę dokonać aproksymacji z Taylor's. Więc...
Znam regularne problemy, jeśli mamy najlepszy regularny obiektywny estymator, musi to być estymator maksymalnego prawdopodobieństwa (MLE). Ale ogólnie, jeśli mamy obiektywny MLE, czy byłby to również najlepszy obiektywny estymator (a może powinienem nazwać go UMVUE, o ile ma najmniejszą...