Dyskutowałem na ten temat z kilkoma członkami laboratorium i poszliśmy do kilku źródeł, ale wciąż nie do końca mamy odpowiedź: Kiedy mówimy, że GLM ma rodzinę Poissona , powiedzmy, czy mówimy o rozkładzie reszt lub zmiennej odpowiedzi? Punkty sporne Czytając ten artykuł, stwierdza się, że...
Zaprogramowałem regresję logistyczną przy użyciu algorytmu IRLS . Chciałbym zastosować karę LASSO , aby automatycznie wybrać odpowiednie funkcje. Przy każdej iteracji rozwiązuje się następujące kwestie: (XTWX)δβ^=XT(y−p)(XTWX)δβ^=XT(y−p)\mathbf{\left(X^TWX\right)...
Biblioteka languageR zapewnia metodę (pvals.fnc) do testowania istotności MCMC ustalonych efektów w modelu dopasowania regresji mieszanej przy użyciu lmera. Jednak pvals.fnc podaje błąd, gdy model Lmer zawiera losowe zbocza. Czy istnieje sposób przeprowadzenia testu hipotetycznego MCMC dla takich...
Chcę użyć BIC do wyboru modelu HMM: BIC = -2*logLike + num_of_params * log(num_of_data) Jak więc policzyć liczbę parametrów w modelu HMM. Rozważ prosty 2-stanowy HMM, w którym mamy następujące dane: data = [1 2 1 1 2 2 2 1 2 3 3 2 3 2 1 2 2 3 4 5 5 3 3 2 6 6 5 6 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2]; model...
Pasek startowy, w standardowej formie, może być używany do obliczania przedziałów ufności szacunkowych statystyk, pod warunkiem, że obserwacje są identyczne. I. Visser i in. w „ Przedziałach ufności dla parametrów ukrytego modelu Markowa ” wykorzystano parametryczny bootstrap do obliczenia CI dla...
Niedawno powiedziano mi, że nie jest możliwe włączenie zmiennych towarzyszących w czasie do zmiennych mieszanych wzdłużnych bez wprowadzenia opóźnienia czasowego dla tych zmiennych towarzyszących. Czy możesz to potwierdzić / zaprzeczyć? Czy masz jakieś odniesienia do tej sytuacji? Proponuję...
Myślałem, że kanoniczna funkcja połączenia pochodzi z naturalnego parametru rodziny wykładniczej. Powiedzmy, rozważ rodzinę f ( y , θ , ψ ) = exp { y θ - b ( θ )g(⋅)g(⋅)g(\cdot) a następnieθ=θ(μ)jest kanoniczną funkcją łącza. Weźmyjako przykładrozkład Bernoulliego,...
Czy istnieje metoda zrozumienia, czy dwie linie są (mniej więcej) równoległe? Mam dwie linie wygenerowane z regresji liniowych i chciałbym zrozumieć, czy są one równoległe. Innymi słowy, chciałbym uzyskać inne nachylenie tych dwóch linii. Czy istnieje funkcja R do obliczenia tego? EDYCJA: ... i...
Szukam implementacji Pythona (w czystym pythonie lub w opakowaniach istniejących) HMM i Baum-Welch. Jakieś pomysły? Właśnie przeszukałem google i znalazłem naprawdę kiepski materiał w odniesieniu do innych technik uczenia maszynowego.
Próbuję analizować dane z powtarzanych pomiarów i staram się, aby to zadziałało R. Moje dane są zasadniczo następujące, mam dwie grupy leczenia. Każdy przedmiot w każdej grupie jest codziennie testowany i otrzymuje wynik (procent poprawny na teście). Dane są w długim formacie: Time Percent Subject...
Uwaga: to pytanie jest repost, ponieważ moje poprzednie pytanie musiało zostać usunięte ze względów prawnych. Porównując PROC MIXED z SAS z funkcją lmez nlmepakietu w R, natknąłem się na pewne dość mylące różnice. Mówiąc dokładniej, stopnie swobody w różnych testach różnią się między PROC MIXEDi...
Niedawno przeczytałem o empirycznym Bayesie (Casella, 1985, Wprowadzenie do empirycznej analizy danych Bayesa) i wyglądało to bardzo podobnie do modelu efektów losowych; w tym, że oba szacunki skurczyły się do średniej globalnej. Ale nie przeczytałem go do końca ... Czy ktoś ma wgląd w...
Mam problemy z wydajnością przy użyciu MCMCglmmpakietu w R do uruchomienia mieszanego modelu efektów. Kod wygląda następująco: MC1<-MCMCglmm(bull~1,random=~school,data=dt,family="categorical" , prior=list(R=list(V=1,fix=1), G=list(G1=list(V=1, nu=0))) , slice=T, nitt=iter, ,burnin=burn,...
Nie byłem w stanie wymyślić, jak przeprowadzić regresję liniową w R dla projektu z powtarzanymi pomiarami. W poprzednim pytaniu (wciąż bez odpowiedzi) zasugerowano mi, aby nie używać, lmale raczej używać modeli mieszanych. Użyłem lmw następujący sposób: lm.velocity_vs_Velocity_response <-...
Biorąc pod uwagę ten sam zestaw zmiennych towarzyszących i rodziny dystrybucji, jak mogę porównać modele posiadające różne funkcje łącza? Myślę, że poprawną odpowiedzią jest „AIC / BIC”, ale nie jestem w 100% pewien. Czy można mieć modele zagnieżdżone, jeśli mają inne...
Mam zestaw danych, który reprezentuje rozkład wykładniczy. Chciałbym dopasować funkcję wykładniczą do tych danych. Próbowałem log przekształcić zmienną odpowiedzi, a następnie użyć najmniejszych kwadratów, aby dopasować linię; z zastosowaniem uogólnionego modelu liniowego z funkcją logarytmiczną i...
Do gromadzenia danych, które zgromadziłem, używam regresji Poissona do budowania modeli. Robię to za pomocą glmfunkcji w języku R, gdzie używam family = "poisson". Do oceny możliwych modeli (mam kilka predyktorów) używam AIC. Na razie w porządku. Teraz chcę przeprowadzić weryfikację krzyżową. Udało...
Otrzymałem zestaw danych, który zawiera liczbę nagród zdobytych przez uczniów w jednym liceum, gdzie predyktory liczby zdobytych nagród obejmują rodzaj programu, w którym uczeń został zapisany, oraz wynik z egzaminu z matematyki. Zastanawiałem się, czy ktoś mógłby mi powiedzieć, dlaczego model...
Znam notacje takie jak: yij=β0+βixij+uj+eij=β0j+βixij+eijyij=β0+βixij+uj+eij=β0j+βixij+eij\begin{align} y_{ij} &= \beta_0 + \beta_i x_{ij} + u_j + e_{ij}\\ &= \beta_{0j} + \beta_i x_{ij} + e_{ij} \end{align} gdzie
Mam zestaw danych z 8000 klastrami i 4 milionami obserwacji. Niestety moje oprogramowanie statystyczne, Stata, działa dość wolno, gdy używa swojej funkcji danych panelowych do regresji logistycznej: xtlogitnawet z podpróbką 10%. Jednak w przypadku korzystania z logitfunkcji niepanelowej wyniki...