W dziedzinie ekonomii (myślę) mamy ARIMA i GARCH dla regularnie rozmieszczonych szeregów czasowych i Poissona, Hawkesa dla modelowania procesów punktowych, więc co powiesz na próby modelowania nieregularnie (nierównomiernie) szeregów czasowych - czy są (przynajmniej) jakieś powszechne praktyki...
Mam dwie serie czasowe pokazane na poniższym wykresie: Fabuła pokazuje pełny szczegół obu serii czasowych, ale w razie potrzeby mogę łatwo sprowadzić je do obserwacji zbieżnych. Moje pytanie brzmi: jakich metod statystycznych mogę użyć do oceny różnic między szeregami czasowymi? Wiem, że jest...
Kiedy czytam „średnią ruchomą” w odniesieniu do szeregu czasowego, myślę, że coś takiego jak , a może ważone średnia jak . (Zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę są to modele AR (3), ale do tego skacze mój mózg.) Dlaczego modele MA (q) zawierają formuły terminów błędów lub „innowacji”? Co ma...
Rozważam problem klasyfikacji (wieloklasowej) na podstawie szeregów czasowych o zmiennej długości , to znaczy znaleźć funkcję poprzez globalną reprezentację serii czasowej przez zestaw wybranych cech o stałym rozmiarze niezależnym od , a następnie użyj standardowych metod klasyfikacji w tym...
Oprócz różnic, jakie są inne techniki tworzenia niestacjonarnych szeregów czasowych, stacjonarnych? Zwykle jeden odnosi się do szeregu jako „ zintegrowany rzędu p ”, jeśli można go unieruchomić za pomocą operatora opóźnienia .( 1 - L )P.Xt(1−L)PXt(1-L)^P
Jakie byłoby podejście do korzystania z dynamicznego dopasowania czasu (DTW) w celu grupowania szeregów czasowych? Czytałem o DTW jako sposobie znajdowania podobieństwa między dwoma szeregami czasowymi, podczas gdy można je przesunąć w czasie. Czy mogę użyć tej metody jako miary podobieństwa dla...
Mam zestaw danych szeregów czasowych. Każda seria obejmuje ten sam okres, chociaż rzeczywiste daty w każdej serii czasowej mogą nie być dokładnie w jednej linii. To znaczy, jeśli szeregi czasowe miałyby zostać odczytane w matrycy 2D, wyglądałoby to tak: date T1 T2 T3 .... TN 1/1/01 100 59 42...
Chcę założyć, że temperatura powierzchni morza w Morzu Bałtyckim jest taka sama rok po roku, a następnie opisać to za pomocą modelu funkcyjnego / liniowego. Pomysł, jaki miałem, to po prostu wpisać rok jako liczbę dziesiętną (lub num_months / 12) i ustalić, jaka powinna być temperatura w tym...
Zastanawiałem się, jaka jest różnica i związek między prognozą a prognozą? Zwłaszcza w szeregach czasowych i regresji? Na przykład czy mam rację, że: W szeregach czasowych prognozowanie wydaje się oznaczać oszacowanie przyszłych wartości na podstawie przeszłych wartości szeregu czasowego. W...
Korzystałem z pakietu Caret w R do budowania modeli predykcyjnych do klasyfikacji i regresji. Caret zapewnia zunifikowany interfejs do dostrajania hiperparametrów modelu poprzez weryfikację krzyżową lub wiązanie rozruchu. Na przykład, jeśli budujesz prosty model „najbliższych sąsiadów” do celów...
Jaka jest / są różnice między konstrukcją podłużną a szeregiem
Komentarz: Po pierwsze chciałbym powiedzieć wielkie dziękuję do autora nowego tsoutliers pakietu, który implementuje Chen i Liu wykrywania szeregi czasowe poboczna, które zostało opublikowane w Journal of American Statistical Association w 1993 roku w oprogramowanie open source .RRR Pakiet...
Przyzwyczaiłem się do częstego używania testu Ljunga-Boxa do testowania autokorelacji w surowych danych lub resztkach modelu. Prawie zapomniałem, że istnieje inny test autokorelacji, mianowicie test Breusch-Godfrey. Pytanie: jakie są główne różnice i podobieństwa w testach Ljunga-Boxa i...
Mam pytanie związane z modelowaniem krótkich szeregów czasowych. Nie jest kwestią, czy je wymodelować , ale jak. Jaką metodę poleciłbyś do modelowania (bardzo) krótkich szeregów czasowych (powiedzmy o długości )? Przez „najlepszy” rozumiem tu najbardziej niezawodny, czyli najmniej podatny na błędy...
Mam zestaw danych, które nie są uporządkowane w żaden szczególny sposób, ale kiedy są wyraźnie przedstawione, mają dwa wyraźne trendy. Prosta regresja liniowa nie byłaby w tym przypadku wystarczająca ze względu na wyraźne rozróżnienie między dwiema seriami. Czy istnieje prosty sposób na uzyskanie...
Drodzy wszyscy - zauważyłem coś dziwnego, czego nie potrafię wyjaśnić, prawda? Podsumowując: ręczne podejście do obliczania przedziału ufności w modelu regresji logistycznej oraz funkcja R confint()dają różne wyniki. Przechodziłem przez regresję logistyczną stosowaną przez Hosmer & Lemeshow...
Ostatnio dowiedziałem się o stosowaniu technik ładowania początkowego do obliczania standardowych błędów i przedziałów ufności dla estymatorów. Nauczyłem się, że jeśli dane są IID, możesz traktować dane przykładowe jako populację i wykonywać próbkowanie z wymianą, co pozwoli ci uzyskać wiele...
Mam cztery różne serie czasowe pomiarów godzinnych: Zużycie ciepła w domu Temperatura na zewnątrz domu Promieniowanie słoneczne Prędkość wiatru Chcę być w stanie przewidzieć zużycie ciepła w domu. Istnieje wyraźny trend sezonowy, zarówno w ujęciu rocznym, jak i codziennym. Ponieważ istnieje...
Natknąłem się na ten artykuł, który wykorzystuje wykrywanie anomalii linków do przewidywania trendów, i uważam, że jest to niezwykle intrygujące: artykuł „Odkrywanie pojawiających się tematów w strumieniach społecznościowych poprzez wykrywanie anomalii linków” . Chciałbym powielić go na innym...
Używam R, szukałem w Google i dowiedział się, że kpss.test(), PP.test()iadf.test() są wykorzystywane wiedzieć o stacjonarności szeregów czasowych. Ale nie jestem statystykiem, który potrafi interpretować swoje wyniki > PP.test(x) Phillips-Perron Unit Root Test data: x Dickey-Fuller =...