Niech i będą procesami białego szumu. Czy możemy powiedzieć, że jest koniecznie procesem białego szumu?b t c t = a t + b
Niech i będą procesami białego szumu. Czy możemy powiedzieć, że jest koniecznie procesem białego szumu?b t c t = a t + b
Jestem zdezorientowany co do modelu wektorowej korekcji błędów ( VECM ). Kontekst techniczny: VECM oferuje możliwość zastosowania wektorowego modelu autoregresyjnego ( VAR ) do zintegrowanych wielowymiarowych szeregów czasowych. W podręcznikach wymieniają pewne problemy ze stosowaniem VAR do...
Zamknięte. To pytanie jest nie na temat . Obecnie nie przyjmuje odpowiedzi. Chcesz poprawić to pytanie? Zaktualizuj pytanie, aby było tematem dotyczącym weryfikacji krzyżowej. Zamknięte 2 lata temu . Używam karetki, aby uruchomić sprawdzony krzyżowo...
Jaki jest sens analizy szeregów czasowych? Istnieje wiele innych metod statystycznych, takich jak regresja i uczenie maszynowe, które mają oczywiste przypadki użycia: regresja może dostarczyć informacji na temat relacji między dwiema zmiennymi, podczas gdy uczenie maszynowe doskonale nadaje się do...
Korzystam z funkcji auto.arima () w pakiecie prognozy , aby dopasować modele ARMAX do różnych zmiennych towarzyszących. Jednak często mam dużą liczbę zmiennych do wyboru i zwykle kończę na ostatecznym modelu, który działa z ich podzbiorem. Nie lubię technik ad hoc do wybierania zmiennych, ponieważ...
Potrzebujemy systemu wczesnego ostrzegania. Mam do czynienia z serwerem, o którym wiadomo, że ma problemy z wydajnością pod obciążeniem. Błędy są rejestrowane w bazie danych wraz ze znacznikiem czasu. Istnieje kilka kroków ręcznej interwencji, które można podjąć w celu zmniejszenia obciążenia...
Właśnie natknąłem się na ten artykuł , który opisuje, jak obliczyć powtarzalność (aka niezawodność, aka korelacja wewnątrzklasowa) pomiaru za pomocą modelowania efektów mieszanych. Kod R byłby następujący: #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc =...
Używam modeli R (3.1.1) i ARIMA do prognozowania. Chciałbym wiedzieć, jaki powinien być parametr „częstotliwość” przypisany w ts()funkcji , jeśli używam danych szeregów czasowych, które są: rozdzielone minutami i rozkładają się na 180 dni (1440 minut / dzień) rozdzielone sekundami i rozkładają...
Losowo w odległości , która jest określona jako gdzie jest szum biały. Oznacza, że bieżąca pozycja jest sumą poprzedniej pozycji + nieprzewidziany termin.Yt=Yt−1+etYt=Yt−1+etY_{t} = Y_{t-1} + e_tetete_t Możesz udowodnić, że średnia funkcja , ponieważμt=0μt=0\mu_t = 0...
Jeśli cofniesz się wstecz, do momentu, kiedy zacząłeś od analizy szeregów czasowych. O jakich narzędziach, pakietach R i zasobach internetowych chciałbyś wiedzieć? Chciałem zapytać, od czego zacząć? W szczególności, czy istnieją jakieś zasoby dla R, które naprawdę sprowadzają go do tego, kto jest...
Zauważyłem, że średnio wartość bezwzględna współczynnika korelacji Pearsona jest stała zbliżona do każdej pary niezależnych losowych spacerów, niezależnie od długości spaceru.0.560.42 Czy ktoś może wyjaśnić to zjawisko? Spodziewałem się, że korelacje będą się zmniejszać wraz ze wzrostem długości...
Kiedy korzystam z GAM, daje mi resztkowy DF (ostatni wiersz kodu). Co to znaczy? Wychodząc poza przykład GAM, ogólnie, czy liczba stopni swobody może być liczbą niecałkowitą?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data =...
Jestem nowy w R i analizie szeregów czasowych. Próbuję znaleźć trend w długim (40 lat) dziennym szeregu czasowym temperatur i próbowałem różnych przybliżeń. Pierwszy to po prostu prosta regresja liniowa, a drugi to Sezonowy rozkład szeregów czasowych według Loessa. W tym ostatnim wydaje się, że...
Co oznacza arimafunkcja w R order(1, 0, 12)? Jakie są wartości, które mogą być przypisane do p, d, q, i co jest procesem, aby znaleźć te
Próbuję zrozumieć artykuł na temat prognozowania obciążenia elektrycznego, ale walczę z zawartymi w nim koncepcjami, zwłaszcza modelem SARIMAX . Ten model służy do przewidywania obciążenia i wykorzystuje wiele pojęć statystycznych, których nie rozumiem (jestem studentem informatyki na studiach...
Proces stochastyczny jest procesem, który ewoluuje w czasie, więc czy to naprawdę bardziej wymyślny sposób na powiedzenie „szeregów
Jaka jest różnica między testem Kwiatkowski – Phillips – Schmidt – Shin (KPSS) a rozszerzonym testem Dickeya-Fullera (ADF)? Czy testują to samo? Czy też musimy ich używać w różnych
Wcześniej używałem prognozy pro do prognozowania szeregów czasowych na jednym szeregu, ale zmieniam przepływ pracy na R. Pakiet prognozy dla R zawiera wiele przydatnych funkcji, ale jedna rzecz nie robi to jakiejkolwiek transformacji danych przed uruchomieniem auto .arima (). W niektórych...
Mam doświadczenie dla początkujących w szeregach czasowych (niektóre oszacowania / prognozy ARIMA) i napotykam problem, którego nie do końca rozumiem. Każda pomoc byłaby bardzo mile widziana. Analizuję wiele szeregów czasowych, w tym samym przedziale czasowym i na tej samej częstotliwości,...
Czy istnieje dobry sposób pomiaru gładkości szeregu czasowego w R? Na przykład, -1, -0.8, -0.6, -0.4, -0.2, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 jest znacznie gładszy niż -1, 0.8, -0.6, 0.4, -0.2, 0, 0.2, -0.4, 0.6, -0.8, 1.0 chociaż mają takie same średnie i standardowe odchylenie. Byłoby fajnie, gdyby...