O ile rozumiem, wyjaśnia, jak dobrze model przewiduje obserwację. Skorygowane to takie, które uwzględnia więcej obserwacji (lub stopni swobody). Więc skorygowany lepiej przewiduje model? Dlaczego więc jest to mniej niż ? Wydaje się, że często powinno być
Kanoniczna analiza korelacji (CCA) ma na celu maksymalizację zwykłej korelacji iloczynu Pearsona z momentem produktu (tj. Współczynnik korelacji liniowej) kombinacji liniowych dwóch zestawów danych. Rozważmy teraz fakt, że ten współczynnik korelacji mierzy tylko asocjacje liniowe - właśnie dlatego...
Powiedzmy, że mamy następujący problem: Wytypuj, którzy klienci najprawdopodobniej przestaną kupować w naszym sklepie w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Dla każdego klienta znamy miesiąc, w którym zaczęliśmy kupować w naszym sklepie, a ponadto mamy wiele funkcji behawioralnych w agregatach...
Dane, które posiadam, to wartość nachylenia regresji wynosząca y ~ czas, błąd standardowy, wartość n oraz wartość ap, dla określonego gatunku w dwóch różnych obszarach. Chcę sprawdzić, czy nachylenie regresji dla jednego obszaru znacznie różni się od nachylenia regresji dla drugiego obszaru - czy...
W literaturze terminy randomizacja i permutacja są używane zamiennie. Z wieloma autorami stwierdzającymi: „Testy permutacyjne (aka losowe)” lub odwrotnie. W najlepszym razie uważam, że różnica jest subtelna i polega na ich założeniach dotyczących danych i potencjalnych wnioskach, które można...
W jednym artykule opisującym wyniki analizy przeżycia Czytałem oświadczenie, że zakłada, że można tłumaczyć współczynnik ryzyka (HR) w stosunku do mediany czasu przeżycia ( i ), stosując wzór:M.1M.1M_1M.2)M.2)M_2 H.R = M1M.2)H.R=M.1M.2)HR = \frac{M_1}{M_2} Jestem pewien, że to nie obowiązuje, gdy...
Korzystam z dziennych szeregów czasowych danych o sprzedaży, które zawierają około 2 lata codziennych punktów danych. Na podstawie niektórych samouczków / przykładów online próbowałem zidentyfikować sezonowość danych. Wydaje się, że istnieje cotygodniowa, miesięczna i prawdopodobnie roczna...
Niedawno otrzymałem następujące pytanie przez e-mail. Odpowiem poniżej, ale chciałem usłyszeć, co myślą inni. Czy nazwałbyś regresję logistyczną testem nieparametrycznym? Rozumiem, że samo oznaczenie testu nieparametrycznego, ponieważ jego dane nie są normalnie dystrybuowane, jest...
Mam próbkę około 1000 wartości. Dane te pochodzą z iloczynu dwóch niezależnych zmiennych losowych . Pierwsza zmienna losowa ma rozkład równomierny . Rozkład drugiej zmiennej losowej nie jest znany. Jak mogę oszacować rozkład drugiej zmiennej losowej ( )?ξ∗ψξ∗ψ\xi \ast \psi ξ∼U(0,1)ξ∼U(0,1)\xi \sim...
Czy lemat Neymana-Pearsona może odnosić się do przypadku, gdy prosty zerowy i prosta alternatywa nie należą do tej samej rodziny dystrybucji? Z tego dowodu nie rozumiem, dlaczego nie może. Na przykład, gdy prosty zerowy jest rozkładem normalnym, a prostą alternatywą jest rozkład wykładniczy. Czy...
Jeśli mam rację, „klasyfikacja bez nadzoru” jest taka sama jak klastrowanie. Czy zatem istnieje „regresja bez nadzoru”?
Jestem dość nowy w statystyce. Koncepcja ładowania początkowego była dla mnie myląca. Wiem, że do korzystania z niektórych testów, takich jak test t, wymagana jest normalność rozkładu próbkowania. Czy w przypadkach, gdy dane nie są normalnie dystrybuowane, poprzez żądanie „ładowania początkowego”...
Używam standardowego modelu GARCH: rtσ2t=σtϵt=γ0+γ1r2t−1+δ1σ2t−1rt=σtϵtσt2=γ0+γ1rt−12+δ1σt−12\begin{align} r_t&=\sigma_t\epsilon_t\\ \sigma^2_t&=\gamma_0 + \gamma_1 r_{t-1}^2 + \delta_1 \sigma^2_{t-1} \end{align} Mam różne oszacowania współczynników i muszę je interpretować. Dlatego zastanawiam...
Co dokładnie buduje model statystyczny? Obecnie, kiedy ubiegam się o pracę badawczą lub konsultacyjną, często pojawia się termin „budowanie modelu” lub „modelowanie”. Termin brzmi fajnie, ale do czego dokładnie się odnoszą? Jak Ci zbudować swój model? Spojrzałem w górę predykcyjną modelowania ,...
Mam pewne dane, które są ograniczone od 0 do 1. Użyłem betaregpakietu w R, aby dopasować model regresji z ograniczonymi danymi jako zmienną zależną. Moje pytanie brzmi: jak interpretować współczynniki z
Oszacowałem próbkę macierzy kowariancji próbki i otrzymałem macierz symetryczną. Z C , to proszę utworzyć n -variate normalnego rozproszonego rn a zatem potrzebny jest rozkład Cholesky'iego z C . Co powinienem zrobić, jeśli C nie jest pozytywnie
Powiedzmy, że mam klasyfikator regresji logistycznej. Podczas normalnego uczenia wsadowego stosuję termin regulizujący, aby zapobiec nadmiernemu dopasowaniu i utrzymać moją wagę na niskim poziomie. Normalizowałbym również i skalował moje funkcje. W ustawieniach do nauki online otrzymuję ciągły...
W ciągu ostatnich kilku tygodni starałem się zrozumieć MCMC i algorytm (y) Metropolis-Hastings. Za każdym razem, gdy myślę, że to rozumiem, zdaję sobie sprawę, że się mylę. Większość przykładów kodu, które znajduję w Internecie, implementuje coś, co nie jest zgodne z opisem. tj.: Mówią, że wdrażają...
Mam szereg czasowy, który próbuję przewidzieć, dla którego wykorzystałem model sezonowy ARIMA (0,0,0) (0,1,0) [12] (= fit2). Różni się od tego, co R zasugerował z auto.arima (R obliczone ARIMA (0,1,1) (0,1,0) [12] byłoby lepsze dopasowanie, nazwałem to fit1). Jednak w ciągu ostatnich 12 miesięcy...
Podczas przeprowadzania liniowej klasyfikacji SVM często pomocne jest znormalizowanie danych treningowych, na przykład poprzez odjęcie średniej i podzielenie przez odchylenie standardowe, a następnie skalowanie danych testowych ze średnią i odchyleniem standardowym danych treningowych. Dlaczego ten...