Statystyki i duże zbiory danych

11
Konwertuj kod SAS NLMIXED dla zerowej regresji gamma na R

Próbuję uruchomić regresję z zerowym napełnieniem dla zmiennej ciągłej odpowiedzi w R. Jestem świadomy implementacji gamlss, ale naprawdę chciałbym wypróbować ten algorytm Dale'a McLerrana, który jest koncepcyjnie nieco prostszy. Niestety kod znajduje się w SAS i nie jestem pewien, jak go ponownie...

11
Czy powinienem uruchamiać osobne regresje dla każdej społeczności, czy może społeczność może po prostu być zmienną kontrolującą w modelu zagregowanym?

Korzystam z modelu OLS z ciągłą zmienną indeksu aktywów jako DV. Moje dane są agregowane z trzech podobnych społeczności znajdujących się blisko siebie. Mimo to uważałem, że ważne jest, aby używać społeczności jako zmiennej kontrolującej. Jak się okazuje, społeczność jest znacząca na poziomie 1%...

11
Paradoks więźnia

Dostaję ćwiczenie i nie potrafię tego rozgryźć. Paradoks więźniaTrzej więźniowie w izolatkach A, B i C zostali skazani na śmierć tego samego dnia, ale ponieważ jest święto narodowe, gubernator decyduje o ułaskawieniu. Więźniowie są o tym informowani, ale informowani, że nie będą wiedzieli, który...

11
Jak zrobić wykresy waflowe w R?

Zablokowana . To pytanie i odpowiedzi są zablokowane, ponieważ pytanie jest nie na temat, ale ma znaczenie historyczne. Obecnie nie akceptuje nowych odpowiedzi ani interakcji. Jak wykreślić wykres waflowy jako alternatywę dla używania piecharts w

11
Co czytać z funkcji autokorelacji szeregu czasowego?

Biorąc pod uwagę szereg czasowy, można oszacować funkcję autokorelacji i wykreślić ją, na przykład jak pokazano poniżej: Co można zatem przeczytać o szeregach czasowych z tej funkcji autokorelacji? Czy można na przykład uzasadnić stacjonarność szeregów czasowych? Edytowane : Tutaj zawarłem...