W ustawieniu wielowymiarowej regresji wielokrotnej (regresor wektorowy i regresja i) cztery główne testy ogólnej hipotezy (Lambda Wilka, Pillai-Bartlett, Hotelling-Lawley i największa korzeń Roya) zależą od wartości własnych macierzy HE−1HE−1H E^{-1} , gdzie HHH i EEE są „objaśnionymi” i...
Chciałem tylko sprawdzić, czy ktoś ma jakiekolwiek doświadczenie w stosowaniu regresji procesu Gaussa (GPR) w zestawach danych o dużych wymiarach. Zajmuję się niektórymi z różnych rzadkich metod GPR (np. Rzadkie pseudo-wejściowe GPR), aby zobaczyć, co może zadziałać w przypadku zestawów danych o...
Próbuję ustalić, czy proste prawdopodobieństwa będą działać na mój problem, czy też lepiej będzie użyć (i dowiedzieć się więcej) bardziej wyrafinowanych metod, takich jak regresja logistyczna. Zmienna odpowiedzi w tym problemie jest odpowiedzią binarną (0, 1). Mam wiele zmiennych predykcyjnych,...
Próbuję powielić pracę kolegi i przenoszę analizę ze Staty do R. Modele, które stosuje, wywołują opcję „klastrowania” w funkcji nbreg, aby grupować błędy standardowe. Zobacz http://repec.org/usug2007/crse.pdf, aby uzyskać dość kompletny opis co i dlaczego tej opcji Moje pytanie brzmi: jak wywołać...
Załóżmy, że obserwuję iid i chcę przetestować H 0 : A vech ( Σ - 1 ) = a dla zgodnej macierzy A i wektora a . Czy znane są prace nad tym problemem?xja∼ N.( μ , Σ )xi∼N(μ,Σ)x_i \sim \mathcal{N}\left(\mu,\Sigma\right)H.0: A H0:A H_0: A\ ( Σ- 1) =a(Σ−1)=a\left(\Sigma^{-1}\right) = aZAAAzaaa Oczywistą...
Jakie są właściwe założenia wielomianowej regresji logistycznej? A jakie są najlepsze testy, aby spełnić te założenia przy użyciu SPSS
Próbuję przeanalizować opóźnienie między szeregami czasowymi dwóch cen akcji. W regularnych analizach szeregów czasowych możemy wykonać Cross Correlaton, VECM (Granger Causality). Jak jednak sobie z tym poradzić w nieregularnie rozmieszczonych szeregach czasowych. Hipoteza jest taka, że jeden z...
Chcę modelować dwie różne zmienne czasowe, z których niektóre są silnie współliniowe w moich danych (wiek + kohorta = okres). Robiąc to, miałem problemy z lmerinterakcjami i poly(), ale prawdopodobnie nie jest to ograniczone lmer, otrzymałem takie same wyniki z nlmeIIRC. Oczywiście brakuje mi...
Pytanie : Jak mogę skonstruować test w celu ustalenia, czy obserwowana częstotliwość „górskich” alleli (ryc. 1) jest znacznie niższa w środkowych i południowych górach niż przewidywana (ryc. 2) w modelu selekcji ekologicznej ( szczegóły poniżej ) Problem : Moją początkową myślą było zresetowanie...
Jestem nowym użytkownikiem WinBUGS i mam jedno pytanie do twojej pomocy. Po uruchomieniu następującego kodu uzyskałem parametry beta0through beta4(statystyki, gęstość), ale nie wiem, jak uzyskać prognozę ostatniej wartości h, którą ustawiłem NAdo modelowania w kodzie. Czy ktoś może mi...
Zdjęcie poniżej pochodzi z tego artykułu w Psychological Science . Kolega wskazał na dwie niezwykłe rzeczy: Zgodnie z podpisem paski błędów pokazują „błędy standardowe ± 2,04, przedział ufności 95%”. Widziałem tylko ± 1,96 SE używanego dla 95% CI i nie mogę znaleźć niczego na temat używania 2.04...
Mam model regresji logistycznej dla wieloklasowej, który podaje P(Y=j|X(i))=exp(θTjX(i))1+∑km=1exp(θTmX(i))P(Y=j|X(i))=exp(θjTX(i))1+∑m=1kexp(θmTX(i)) P(Y=j|X^{(i)}) = \frac{\exp(\theta_j^TX^{(i)})}{1+ \sum_{m=1}^{k}\exp(\theta_m^T X^{(i)})} gdzie k to liczba klas theta to parametr do...
Załóżmy, że mam 400 studentów (na dużym uniwersytecie), którzy muszą wykonać projekt informatyczny i że muszą pracować samodzielnie (bez grupy studentów). Przykładem projektu może być „wdrożenie algorytmu szybkiej transformacji Fouriera w fortranie” (wiem, że to nie brzmi seksownie, ale to...
Oto moje dane treningowe: 200 000 przykładów x 10 000 funkcji. Zatem moja macierz danych treningowych wynosi - 200 000 x 10 000. Udało mi się zapisać to w płaskim pliku bez problemów z pamięcią, zapisując każdy zestaw danych jeden po drugim (jeden przykład po drugim) podczas generowania funkcji...
Model regresji Poissona napompowany zerem jest definiowany dla próbki przez Y i = { 0 z prawdopodobieństwem p i + ( 1 - p i ) e - λ i k z prawdopodobieństwem ( 1 - p i ) e - λ i λ k i / k ! i zakłada ponadto, że parametry λ =( y1, … , Yn)(y1,…,yn)(y_1,\ldots,y_n)Yja= { 0kz prawdopodobieństwem...
Robię jednokierunkową ANOVA (według gatunków) z niestandardowymi kontrastami. [,1] [,2] [,3] [,4] 0.5 -1 0 0 0 5 1 -1 0 0 12.5 0 1 -1 0 25 0 0 1 -1 50 0 0 0 1 gdzie porównuję intensywność 0,5 z 5, 5 z 12,5 i tak dalej. To dane, nad którymi pracuję z następującymi wynikami Generalized least...
Załóżmy, że są to trzy szeregi czasowe, , iX1X1X_1X2X2X_2YYY Działa zwykły regresję liniową w ~ ( ), otrzymujemy . Zwyczajne regresji liniowej ~ uzyskać . Załóżmy, żeYYYX1X1X_1Y=bX1+b0+ϵY=bX1+b0+ϵY = b X_1 + b_0 + \epsilonR2=UR2=UR^2 = UYYYX2X2X_2R2=VR2=VR^2 = VU<VU<VU < V Jakie są...
Tak więc uzyskanie „idei” optymalnej liczby klastrów w k-średnich jest dobrze udokumentowane. Znalazłem artykuł o robieniu tego w mieszankach gaussowskich, ale nie jestem pewien, czy mnie to przekonuje, nie rozumiem tego zbyt dobrze. Czy istnieje ... łagodniejszy sposób na zrobienie...
Zauważyłem, że gdy próbuję znaleźć wartości krytyczne dla Mann-Whitney U za pomocą R, wartości te są zawsze równe 1 + wartość krytyczna. Na przykład dla , wartość krytyczna (dwustronna) wynosi 8, podczas gdy dla α = 0,05 , n = 12 , m = 8 , krytyczna (dwustronna) wartość wynosi 22 (sprawdź tabele ),...
W poniższym przykładzie mam ramkę danych, która składa się z szeregu czasowego pomiarów temperatury wody zarejestrowanych na 5 głębokościach w oceanie, gdzie każda wartość Tempodpowiada dacie DateTimei głębokości Depth. set.seed(1) Temp <- rnorm(43800,sd=20) AirT <- rnorm(8760,sd=20) Depth...