Jeśli do redukcji wymiarowości (lub transformacji po zmniejszeniu wymiarowości za pomocą PCA) stosuje się wieloklasową liniową analizę dyskryminacyjną (lub czasami czytam też analizę wielokrotnej dyskryminacji), rozumiem, że ogólnie „normalizacja Z-score” (lub standaryzacja) funkcje nie będą...
Chcę wygenerować czas przeżycia na podstawie proporcjonalnego modelu zagrożeń Coxa, który zawiera zmienną zależną od czasu. Model jest h ( t |Xja) =h0( t ) exp( γXja+ αmja( t ) )h(t|Xja)=h0(t)exp(γXja+αmja(t))h(t|X_i) =h_0(t) \exp(\gamma X_i + \alpha m_{i}(t)) gdzie jest generowany z Binomial...
Mam zaszumione dane dwóch takich zmiennych. x1 <- rep(seq(0,1, 0.1), each = 3000) set.seed(123) y1 <- rep (c(0.2, 0.8, 0.3, 0.9, 0.65, 0.35,0.7,0.1,0.25, 0.3, 0.95), each = 3000) set.seed(1234) e1 = rnorm(length(x1), 0.07,0.07) set.seed(1223) e2 = rnorm(length(x1),
Jestem zupełnie nowy w statystyce przestrzennej i oglądam wiele samouczków, Ale tak naprawdę nie rozumiem, dlaczego musisz dostarczyć model wariogramu, kiedy krige. Korzystam z pakietu gstat w R, a oto przykład, który dają: library(sp) data(meuse) coordinates(meuse) =
Nie jestem pewien, jak postępować z tym CFA, który robię w lawie. Mam próbkę 172 uczestników (wiem, że to niewiele w przypadku CFA) i 28 przedmiotów z 7-punktowymi skalami Likerta, które powinny obciążyć siedem czynników. Zrobiłem CFA z estymatorami „mlm”, ale dopasowanie modelu było naprawdę złe...
Mam symulację, w której zwierzę umieszcza się we wrogim środowisku i mierzy czas, aby zobaczyć, jak długo może przetrwać, stosując pewne podejście do przetrwania. Istnieją trzy podejścia do przetrwania. Przeprowadziłem 300 symulacji zwierzęcia, stosując każde podejście do przetrwania. Wszystkie...
Próbuję zrozumieć lepszą metodę Johansena, dlatego opracowałem przykład 3.1 podany w książce Likelihood-Based-Inference-Cointegrated-Autoregressive-Econometrics, w której mamy trzy procesy: X1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX_{1t} = \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} +
Mam zestaw danych milionów ukierunkowanych segmentów linii. Segmenty linii są sekwencyjne - jest to zmienna klimatyczna (ciepło jawne), z obserwowanymi i symulowanymi wartościami w odstępach półgodzinnych. Staram się szukać wzorców w działaniu symulacji. Patrzę na wykres rozrzutu wartości obs vs vs...
Załóżmy, że mam jakąś nieznaną funkcję z domeną ℝ , o której wiem, że spełnia pewne rozsądne warunki, takie jak ciągłość. Znam dokładne wartości f (ponieważ dane pochodzą z symulacji) w niektórych jednakowo odległych punktach próbkowania t_i = t_0 + iΔt z i∈ \ {1,…, n \} , które mogę założyć, że są...
Używamy STL (implementacja R) do prognozowania danych szeregów czasowych. Codziennie przeprowadzamy codzienne prognozy. Chcielibyśmy porównać wartości prognozowane z wartościami rzeczywistymi i zidentyfikować średnie odchylenie. Na przykład uruchomiliśmy prognozę na jutro i otrzymaliśmy punkty...
W uczeniu maszynowym często zakłada się, że zbiór danych leży na gładkim kolektorze o małych wymiarach (założenie rozmaitości), ale czy istnieje jakiś sposób, aby udowodnić, że przy spełnieniu określonych warunków, zbiór danych jest rzeczywiście (w przybliżeniu) generowany z niskiego wymiaru...
Zamknięte . To pytanie jest oparte na opiniach . Obecnie nie przyjmuje odpowiedzi. Chcesz poprawić to pytanie? Zaktualizuj pytanie, aby można było na nie odpowiedzieć faktami i cytatami, edytując ten post . Zamknięte 5 lat temu . Obecnie jestem...
Mój statystyczny przyjaciel powiedział mi o interesującej technice, która służy do uzyskiwania uczciwych odpowiedzi na ankiety dotyczące delikatnych problemów. Pamiętam ogólną istotę metody, ale zastanawiam się, czy ktokolwiek zna szczegóły i czy można się do niej odwoływać. Historia polegała na...
Chcę przeprowadzić regresję z 4 do 5 zmiennymi objaśniającymi, ale mam tylko 15 obserwacji. Nie będąc w stanie założyć, że te zmienne są normalnie rozmieszczone, czy istnieje nieparametryczna lub inna poprawna metoda
Regularnie używam testów permutacyjnych i uwielbiam ich prostotę. Najwięcej nauczyłem się z książki Gooda, w której autor wydaje się dość kreatywny w wyborze statystyk testowych we wszystkich przykładach. Również ten post sprawia wrażenie, że istnieje duża swoboda wyboru statystyki...
Jestem nowicjuszem w analizie przeżycia, chociaż mam pewną wiedzę na temat klasyfikacji i regresji. Do regresji mamy statystyki kwadratów MSE i R. Ale jak możemy powiedzieć, że model przeżycia A jest lepszy od modelu przeżycia B, oprócz pewnego rodzaju wykresów graficznych (krzywa KM)? Jeśli to...
Powiedzmy, że mam N piłek w torbie. Przy pierwszym losowaniu zaznaczam piłkę i wkładam ją do torby. Podczas drugiego losowania, jeśli podniosę zaznaczoną piłkę, zwracam ją do torby. Jeśli jednak podniosę nieoznakowaną piłkę, oznaczę ją i wrócę do torby. Kontynuuję to dla dowolnej liczby losowań....
Miałem zadanie domowe, aby wyrazić ujemny rozkład dwumianowy jako wykładniczą rodzinę rozkładów, biorąc pod uwagę, że parametr dyspersji był znaną stałą. Było to dość łatwe, ale zastanawiałem się, dlaczego wymagałyby, abyśmy utrzymali ten parametr w naprawie. Odkryłem, że nie mogę znaleźć sposobu,...
Z „W całym prawdopodobieństwie: modelowanie statystyczne i wnioskowanie przy użyciu prawdopodobieństwa” Y. Pawitana, prawdopodobieństwo ponownej parametryzacji jest zdefiniowane jako więc jeśli g jest jeden do jednego, to L ^ * (\ psi) = L (g ^ {- 1} (\ psi)) (str. 45). Próbuję pokazać ćwiczenie...
To pytanie może być głupie, ale zauważyłem, że istnieją dwie różne formuły regresji Lasso . Wiemy, że problemem Lasso jest zminimalizowanie celu polegającego na stracie kwadratowej powiększonej o karę -1, wyrażoną w następujący sposób: LLLminβ∥y−Xβ∥22+λ∥β∥1minβ‖y−Xβ‖22+λ‖β‖1 \min_\beta \|y - X...