Jestem zainteresowany, aby oszacować gęstość ciągłej zmiennej losowej . Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego, czego się nauczyłem, jest użycie estymacji gęstości jądra.XXX Ale teraz interesuje mnie podejście bayesowskie, zgodne z poniższymi wytycznymi. I początkowo przekonani, że następuje...
Nie jestem pewien, dlaczego musimy tłumić zmienne kategorialne. Na przykład, jeśli mam zmienną kategorialną o czterech możliwych wartościach 0,1,2,3, mogę ją zastąpić dwoma wymiarami. Gdyby zmienna miała wartość 0, miałaby 0,0 w dwóch wymiarach, gdyby miała 3, miałaby 1,1 w dwóch wymiarach i tak...
Przeprowadziliśmy regresję logistyczną efektów mieszanych przy użyciu następującej składni; # fit model fm0 <- glmer(GoalEncoding ~ 1 + Group + (1|Subject) + (1|Item), exp0, family = binomial(link="logit")) # model output summary(fm0) Przedmiot i przedmiot to efekty losowe. Otrzymujemy...
Mam historyczne dane o sprzedaży z piekarni (codziennie, ponad 3 lata). Teraz chcę zbudować model do przewidywania przyszłej sprzedaży (przy użyciu funkcji takich jak dzień tygodnia, zmienne pogodowe itp.). Jak podzielić zestaw danych w celu dopasowania i oceny modeli? Czy musi to być...
Biorąc pod uwagę macierz kowariancji ΣsΣs\boldsymbol \Sigma_s , w jaki sposób wygenerować dane, aby miała przykładową macierz kowariancji Σ^=ΣsΣ^=Σs\hat{\boldsymbol \Sigma} = \boldsymbol \Sigma_s ? Mówiąc bardziej ogólnie: często jesteśmy zainteresowani generowaniem danych z gęstości...
To pytanie zostało przeniesione z Przepełnienia stosu, ponieważ można na nie odpowiedzieć w ramach weryfikacji krzyżowej. Migrował 5 lat temu . Przeczytałem inne tematy dotyczące wykresów częściowej zależności, a większość z nich dotyczy tego, w jaki sposób rysujesz je...
Wyrok Rozkład próbkowania wariancji próbki jest rozkładem kwadratowym chi ze stopniem swobody równym , gdzie jest rozmiarem próbki (biorąc pod uwagę, że losowa zmienna będąca przedmiotem zainteresowania jest zwykle rozkładana).n - 1n-1n-1nnn Źródło Moja intuicja Ma to dla mnie intuicyjny sens...
Szukam zaawansowanego studium przypadku regresji liniowej ilustrującego kroki wymagane do modelowania złożonych, wielu nieliniowych zależności za pomocą GLM lub OLS. Zaskakująco trudno jest znaleźć zasoby wykraczające poza podstawowe przykłady szkolne: większość książek, które przeczytałem, nie...
W PCA, gdy liczba wymiarów jest większa (lub nawet równa) liczbie próbek N , dlaczego jest tak, że będziesz mieć co najwyżej N - 1 niezerowe wektory własne? Innymi słowy, pozycja macierzy kowariancji wśród wymiarów d ≥ N wynosi N - 1 .dddNNNN−1N−1N-1d≥Nd≥Nd\ge NN−1N−1N-1 Przykład: Twoje próbki to...
Średni bezwzględny błąd skali (MASE) to miara dokładności prognozy zaproponowana przez Koehlera i Hyndmana (2006) . MASE=MAEMAEin−sample,naiveMASE=MAEMAEin−sample,naiveMASE=\frac{MAE}{MAE_{in-sample, \, naive}} gdzie jest średnim błędem bezwzględnym spowodowanym faktyczną prognozą; podczas gdy...
Większość zasobów na temat prawidłowych reguł punktowania wymienia szereg różnych zasad punktacji, takich jak utrata logów, wynik Briera lub punktacja sferyczna. Często jednak nie udzielają zbyt wielu wskazówek na temat różnic między nimi. (Dowód A: Wikipedia .) Wybór modelu, który maksymalizuje...
Często mówi się, że testy permutacji nie mają żadnych założeń, jednak z pewnością nie jest to prawdą. Na przykład, jeśli moje próbki są w jakiś sposób skorelowane, mogę sobie wyobrazić, że permutacja ich etykiet nie byłaby właściwa. Myślę tylko, że znalazłem o tym problemie to zdanie z wikipedii:...
Współczynnik korelacji zapisuje się zwykle dużą literą ale czasem nie. Zastanawiam się, czy naprawdę istnieje różnica między i ? Czy może oznaczać coś innego niż współczynnik korelacji?r 2 R 2
Który wykres jest najlepszy z statystycznego punktu widzenia, aby pokazać tabelę zdarzeń awaryjnych , która jest zazwyczaj analizowana za pomocą testu chi-kwadrat? Czy jest to unikalny wykres słupkowy, ułożony wykres słupkowy, mapa termiczna, wykres konturowy, jitterred scatterplot, wykres z...
Czy są jakieś dobre artykuły, które obejmują metodyczne sposoby wybierania wymiarów filtrów, łączenia jednostek i określania liczby warstw
W mojej głowie pojawiło się zamieszanie co do dwóch rodzajów estymatorów wartości populacji współczynnika korelacji Pearsona. A. Fisher (1915) wykazał, że dla dwuwymiarowej populacji normalnej empiryczny jest negatywnie tendencyjnym estymatorem , chociaż odchylenie może być praktycznie znaczne...
Czytałem Elementy uczenia statystycznego i nie mogłem zrozumieć, o co chodzi w rozdziale 3.7 „Skurcz i wybór wielu wyników”. Mówi o RRR (regresja o zmniejszonej rangi) i mogę jedynie zrozumieć, że założenie dotyczy uogólnionego wielowymiarowego modelu liniowego, w którym współczynniki są nieznane...
Jako prequel pytania o modele mieszane liniowo w R i jako odniesienie dla początkujących / średniozaawansowanych miłośników statystyki, postanowiłem opublikować jako niezależny styl „pytania i odpowiedzi” kroki związane z „ręcznym” obliczeniem współczynniki i przewidywane wartości prostej regresji...
Rozumiem, że analiza głównych składników (PCA) może być stosowana zasadniczo do danych przekrojowych. Czy PCA można skutecznie wykorzystać do danych szeregów czasowych, określając rok jako zmienną szeregu czasowego i normalnie uruchamiając PCA? Przekonałem się, że dynamiczny PCA działa dla danych...
Chciałbym zhierarchizować moje dane, ale zamiast korzystać z odległości euklidesowej, chciałbym zastosować korelację. Ponadto, ponieważ współczynnik korelacji wynosi od -1 do 1, przy czym zarówno -1, jak i 1 oznaczają „współregulację” w moim badaniu, traktuję zarówno -1, jak i 1 jako d = 0. Więc...