Wprowadzenie W połączeniu prognoz jedno z popularnych rozwiązań opiera się na zastosowaniu pewnego kryterium informacyjnego. Biorąc na przykład kryterium oszacowane dla modelu , można obliczyć różnice AIC_j od AIC ^ * = \ min_j {AIC_j}, a następnie RP_j = e ^ {(AIC ^ * - AIC_j) / 2} można...
Potrzebuję pomocy w znalezieniu właściwego sposobu obliczania zwycięzców na naszych targach naukowych. Nie chcę, aby moja nieznajomość statystyki i matematyki przeszkadzała dziecku w wygrywaniu. (w grę wchodzi wiele świadczeń stypendialnych i awansowych). Z góry dziękuje za twoją pomoc. Najpierw...
Z tego artykułu pochodzą następujące przeszczepy . Jestem nowicjuszem w bootstrapie i próbuję zaimplementować parametryczne, semiparametryczne i nieparametryczne bootstrapowanie dla liniowego modelu mieszanego z R bootpakietem. Kod R. Oto mój
Próbuję dopasować model liniowy do niektórych danych za pomocą tylko jednego predyktora (powiedzmy (x, y)). Dane są takie, że dla małych wartości x wartości y ściśle dopasowują się do linii prostej, jednak wraz ze wzrostem wartości x wartości y stają się bardziej zmienne. Oto przykład takich danych...
Studiowanie do testu. Nie mogłem odpowiedzieć na to. Niech będzie iid zmiennych losowych. DefiniowaćX1 , ja,X2 , ja,X3 , ja, i = 1 , … , nX1,i,X2,i,X3,i,i=1,…,nX_{1,i},X_{2,i},X_{3,i}, i=1,\ldots,nN.( 0 , 1 )N(0,1)\mathcal{N}(0,1) W.ja= (X1 , ja+X2 , jaX3 , ja) /1 +X2)3 , ja-------√, i = 1 , … ,...
EDYCJA: Od czasu opublikowania tego posta śledzę tutaj dodatkowy post . Podsumowanie poniższego tekstu: Pracuję nad modelem i próbowałem regresji liniowej, transformacji Boxa Coxa i GAM, ale nie zrobiłem dużego postępu Korzystając z tej opcji R, pracuję obecnie nad modelem do przewidywania...
Jeśli do redukcji wymiarowości (lub transformacji po zmniejszeniu wymiarowości za pomocą PCA) stosuje się wieloklasową liniową analizę dyskryminacyjną (lub czasami czytam też analizę wielokrotnej dyskryminacji), rozumiem, że ogólnie „normalizacja Z-score” (lub standaryzacja) funkcje nie będą...
Próbuję przewidzieć wynik równowagi i wypróbowałem kilka różnych metod regresji. Zauważyłem jedną rzecz, że przewidywane wartości wydają się mieć pewien górny limit. To znaczy, faktyczny bilans wynosi , ale moje przewidywania sięgają około . Poniższy wykres pokazuje rzeczywistą vs przewidywaną...
Załóżmy, że zmienne losowe i są niezależne i przez . Pokaż, że ma \ dystrybucja tekstu {Exp} (1) .X1,...,XnX1,...,XnX_1, ... , X_nY1,...,YnY1,...,YnY_1, ..., Y_nU(0,a)U(0,a)U(0,a)Zn=nlogmax(Y(n),X(n))min(Y(n),X(n))Zn=nlogmax(Y(n),X(n))min(Y(n),X(n))Z_n=
Znalazłem rozwiązanie, w którym stwierdzono, że jeśli kwadrat szeregu czasowego jest nieruchomy, to samo dotyczy pierwotnego szeregu czasowego i odwrotnie. Jednak wydaje mi się, że nie jestem w stanie tego udowodnić, nikt nie ma pojęcia, czy to prawda i jak to