Studiowałem statystyki wiele lat temu i zapomniałem o tym wszystkim, więc mogą wydawać się ogólnymi pytaniami koncepcyjnymi niż cokolwiek konkretnego, ale oto mój problem. Pracuję dla witryny e-commerce jako Projektant UX. Mamy platformę testową A / B, która została zbudowana lata temu i zaczynam...
Wykonuję model regresji Poissona z 1 zmienną odpowiedzi i 6 współzmiennymi. Wybór modelu za pomocą AIC daje model ze wszystkimi zmiennymi towarzyszącymi, a także 6 warunkami interakcji. BIC daje jednak model z tylko 2 zmiennymi towarzyszącymi i bez warunków interakcji. Czy to możliwe, że dwa...
Jaki jest najlepszy sposób na podzielenie danych szeregów czasowych na zestawy pociągu / testu / walidacji, gdzie zestaw walidacji byłby wykorzystywany do strojenia hiperparametrów? Mamy 3-letnie dzienne dane dotyczące sprzedaży, a naszym planem jest wykorzystanie danych szkoleniowych 2015-2016,...
Funkcja softmax, powszechnie stosowana w sieciach neuronowych do przekształcania liczb rzeczywistych na prawdopodobieństwa, jest taką samą funkcją jak rozkład Boltzmanna, rozkład prawdopodobieństwa nad energiami dla zespołu cząstek w równowadze termicznej w danej temperaturze T w...
Obecnie próbuję owinąć głowę wokół matematyki t-SNE . Niestety, wciąż jest jedno pytanie, na które nie potrafię odpowiedzieć zadowalająco: Jakie jest rzeczywiste znaczenie osi na wykresie t-SNE? Gdybym miał przedstawić prezentację na ten temat lub zamieścić ją w jakiejkolwiek publikacji: Jak...
Czytałem w kilku miejscach, że R Squared nie jest idealną miarą, gdy model jest dopasowany przy użyciu LASSO. Jednak nie jestem do końca pewien , dlaczego tak jest. Ponadto, czy możesz polecić najlepszą
Jestem początkującym i staram się zrozumieć, co pokazuje wykres autokorelacji. Przeczytałem kilka wyjaśnień z różnych źródeł, takich jak ta strona lub powiązana strona Wikipedii, między innymi, że nie przytaczam tutaj. Mam ten bardzo prosty kod, w którym mam daty w moim indeksie na rok, a...
Aby obliczyć prognozy uśrednione w modelu na skali odpowiedzi GLM, która jest „poprawna” i dlaczego? Obliczyć uśrednioną prognozę modelu na skali łącza, a następnie przekształcić wstecz do skali odpowiedzi, lub Wstecz przekształć prognozy do skali odpowiedzi, a następnie oblicz średnią...
W książce Ian Goodfellow's Deep Learning napisano o tym Czasami funkcja utraty, o którą tak naprawdę dbamy (powiedzmy, błąd klasyfikacji), nie jest funkcją, którą można skutecznie zoptymalizować. Na przykład dokładne minimalizowanie oczekiwanej straty 0-1 jest zazwyczaj trudne (wykładnicze w...
argmin∥c∥1subject to y=Xcargmin‖c‖1subject to y=Xc\text{argmin} \Vert c \Vert_1\\ \text{subject to } y = Xc ccc Czy istnieje podobne twierdzenie dotyczące lasso? Jeśli istnieje takie twierdzenie, nie tylko zagwarantuje ono stabilność lasso, ale także zapewni lasso bardziej sensowną...
Czy w przypadku wielowymiarowym o wartościach rzeczywistych istnieje sposób, aby równomiernie próbkować punkty z powierzchni, na których odległość Mahalanobisa od średniej jest stała? EDYCJA: sprowadza się to do równomiernego pobierania próbek z powierzchni hiperlipsoidy, która spełnia...
W ostatnim artykule Norton i in. (2018) stwierdzają, że[1][1]^{[1]} Różnych ilorazów szans z tego samego badania nie można porównać, gdy modele statystyczne, które dają oszacowania ilorazu szans, mają różne zmienne objaśniające, ponieważ każdy model ma inny arbitralny współczynnik skalowania....
Jako przykładową aplikację rozważ następujące dwie właściwości użytkowników stosu przepełnienia stosu: liczy się reputacja i widok profilu . Oczekuje się, że dla większości użytkowników te dwie wartości będą proporcjonalne: użytkownicy o wysokiej liczbie powtórzeń przyciągają więcej uwagi, a tym...
W „Księdze powodu” Judei Pearl mówi o tym, co nazywa drabiną przyczynową, która jest zasadniczo hierarchią złożoną z różnych poziomów rozumowania przyczynowego. Najniższe dotyczy wzorców asocjacji w obserwowanych danych (np. Korelacja, prawdopodobieństwo warunkowe itp.), Następne skupiają się na...
Jaka jest różnica między obiektywnymi a subiektywnymi paradygmatami bayesowskimi? Jakie obiekty lub procedury definiują lub interpretują inaczej? Czy jest jakaś różnica w wyborze
Mam model y= xza× zb+ ey=xa×zb+e y=x^a \times z^b + e gdzie jest zależne zmienne, i mają zmienne objaśniające, i są parametrami i jest uchyb. Mam parametrów szacunki i oraz macierzy kowariancji tych szacunków. Jak zrobić testu I, jeżeli i są znacząco
Mam pytanie: jak myślisz, jak wygląda rozkład czasu spędzanego dziennie na YouTube? Moja odpowiedź jest taka, że prawdopodobnie jest on zwykle rozłożony i mocno zniekształcony. Oczekuję, że istnieje jeden tryb, w którym większość użytkowników spędza średnio jakiś czas, a następnie długi prawy...
W koniugacie Bayesa z analizą bayesowską Kevina Murphy'ego rozkładu Gaussa pisze, że tylna dystrybucja predykcyjna jest p(x∣D)=∫p(x∣θ)p(θ∣D)dθp(x∣D)=∫p(x∣θ)p(θ∣D)dθ p(x \mid D) = \int p(x \mid \theta) p(\theta \mid D) d \theta gdzie to dane, na których model jest dopasowany, a to dane...
Według odniesień Księga 1 , Księga 2 i papier . Wspomniano, że istnieje równoważność między regresją regulowaną (Ridge, LASSO i Elastic Net) a ich formułami ograniczeń. Patrzyłem również na Cross Validated 1 i Cross Validated 2 , ale nie widzę wyraźnej odpowiedzi pokazującej, że równoważność lub...
Dopasowałem swój model i staram się zrozumieć, czy jest on dobry. Obliczyłem zalecane miary, aby je ocenić ( / AUC / dokładność / błąd prognozowania itp.), Ale nie wiem, jak je interpretować. Krótko mówiąc, jak stwierdzić, czy mój model jest dobry na podstawie danych? Czy 0,6 (na przykład)...