Według odniesień Księga 1 , Księga 2 i papier . Wspomniano, że istnieje równoważność między regresją regulowaną (Ridge, LASSO i Elastic Net) a ich formułami ograniczeń. Patrzyłem również na Cross Validated 1 i Cross Validated 2 , ale nie widzę wyraźnej odpowiedzi pokazującej, że równoważność lub...
Czy ktoś próbował sprawdzić, czy dopasowanie modelu elastycznej sieci ElasticNetw scikit-learn w Pythonie i glmnetR do tego samego zestawu danych daje identyczne wyniki arytmetyczne? Eksperymentowałem z wieloma kombinacjami parametrów (ponieważ dwie funkcje różnią się wartościami domyślnymi, które...
Czytałem ten artykuł dotyczący elastycznej siatki. Mówią, że używają elastycznej siatki, ponieważ jeśli użyjemy tylko Lasso, zwykle wybierany jest tylko jeden predyktor spośród predyktorów, które są wysoce skorelowane. Ale czy nie tego chcemy? Mam na myśli, że ratuje nas przed problemem...
Jak mówi tytuł, próbuję powielić wyniki z glmnet linear przy użyciu optymalizatora LBFGS z biblioteki lbfgs. Ten optymalizator pozwala nam dodać termin regulatora L1 bez martwienia się o różnicę, o ile nasza funkcja celu (bez terminu regulatora L1) jest wypukła. Problem regresji liniowej siatki...
Modele ukarane mogą być wykorzystane do oszacowania modeli, w których liczba parametrów jest równa lub nawet większa niż wielkość próbki. Taka sytuacja może wystąpić w logarytmiczno-liniowych modelach dużych rzadkich tabel danych kategorialnych lub zliczających. W tych ustawieniach często jest...
W kilku odpowiedziach widziałem, jak użytkownicy CrossValidated sugerują OP znaleźć wczesne artykuły na temat Lasso, Ridge i Elastic Net. Dla potomnych, jakie są przełomowe prace na temat Lasso, Ridge i Elastic Net?
Mam więc 16 prób, w których próbuję uwierzytelnić osobę z cechy biometrycznej za pomocą Hamminga. Mój próg jest ustawiony na 3,5. Moje dane są poniżej i tylko próba 1 jest prawdziwie pozytywna: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3 0.34 4 0.29 5 0.55 6 0.47 7 0.47 8 0.32 9 0.39 10 0.45 11 0.42 12...