O ile rozumiem, jest to (przynajmniej tak definiuje to Wikipedia ). Ale znalazłem to oświadczenie Efron * (wyróżnienie dodane): Sieć Markov Monte Carlo (MCMC) to wielki sukces współczesnych statystyk bayesowskich. MCMC i jego siostrzana metoda „próbkowania Gibbsa” pozwalają na obliczenia...
Często ludzie mówią o pożyczaniu lub udostępnianiu informacji w bayesowskich modelach hierarchicznych. Nie mogę uzyskać prostej odpowiedzi na temat tego, co to właściwie oznacza i czy jest to unikalne dla bayesowskich modeli hierarchicznych. W pewnym sensie mam pomysł: niektóre poziomy w twojej...
Niedawno uświadomiłem sobie, że w literaturze omawiane są metody „pozbawione prawdopodobieństwa”. Nie jestem jednak pewien, co to znaczy, że metoda wnioskowania lub optymalizacji jest wolna od prawdopodobieństwa . W uczeniu maszynowym celem jest zazwyczaj maksymalizacja prawdopodobieństwa, że...
W statystyce częstokrzyskiej 95% przedział ufności to procedura generowania przedziału, która, jeśli powtórzona nieskończoną liczbę razy, zawierałaby prawdziwy parametr w 95% przypadków. Dlaczego to jest przydatne? Przedziały ufności są często źle rozumiane. Są to nie przerwa, że możemy być w 95%...
Jeśli Uniform i Bin , to tylna średnia jest podana przez .p ∼p∼p \sim( 0 , 1 )(0,1)(0,1)X∼X∼X \sim( n , p )(n,p)(n, p)pppX+ 1n + 2X+1n+2\frac{X+1}{n+2} Czy istnieje wspólna nazwa tego estymatora? Odkryłem, że rozwiązuje wiele problemów ludzi i chciałbym móc wskazać innym referencje, ale nie byłem...
Zakładając, że mam dwie nie-niezależne zmienne losowe i chcę jak najbardziej zmniejszyć kowariancję bez utraty zbyt dużej ilości „sygnału”, czy oznacza to, że centrowanie pomaga? Czytałem gdzieś, co oznacza, że centrowanie zmniejsza korelację o znaczący czynnik, więc myślę, że powinno to zrobić...
tło W informatyce, matematyce, a czasem także w innych dziedzinach, przykłady „ezoteryczne” mogą być nie tylko zabawne, ale także pomocne w zilustrowaniu niektórych pojęć, na przykład: Bogosort i Slowsort to bardzo nieefektywne algorytmy sortowania, które można wykorzystać do zrozumienia...
Normalny rozkład wydaje się nieintuicyjny, dopóki nie nauczysz się CLT, co wyjaśnia, dlaczego jest tak powszechny w prawdziwym życiu. Ale czy kiedykolwiek powstaje jako „naturalny” rozkład dla pewnej
Mam funkcję prawdopodobieństwa dla prawdopodobieństwa moich danych biorąc pod uwagę niektóre parametry modelu , które chciałbym oszacować. Zakładając płaskie priorytety parametrów, prawdopodobieństwo jest proporcjonalne do prawdopodobieństwa a posteriori. Używam metody MCMC, aby zbadać to...
W książce Goodfellow (2016) na temat głębokiego uczenia się mówił o równoważności wczesnego zaprzestania regularyzacji L2 ( https://www.deeplearningbook.org/contents/regularization.html strona 247). Kwadratowe przybliżenie funkcji kosztu jjj
Próbuję zrozumieć czynnik Bayesa (BF). Uważam, że są one jak stosunek prawdopodobieństwa 2 hipotez. Jeśli więc BF wynosi 5, oznacza to, że H1 jest 5 razy bardziej prawdopodobne niż H0. A wartość 3-10 wskazuje na umiarkowane dowody, podczas gdy> 10 wskazuje na mocne dowody. Jednak w przypadku...
Tło : Mam doktorat z psychologii społecznej, gdzie statystyki teoretyczne i matematyka były ledwo ujęte w moich ilościowych zajęciach. Przez szkołę licencjacką i gradową uczyłem się (podobnie jak wielu z was również w naukach społecznych) poprzez „klasyczne” ramy częstokroć. Teraz Uwielbiam też R i...
Dużo czytam o używaniu splajnów w różnych problemach z regresją. Niektóre książki (np. Bogato sparametryzowane modele liniowe Hodgesa ) zalecają splajnowane splajny. Inne (np. Strategie modelowania regresji Harrella ) wybierają ograniczone splajny sześcienne. Jak różne są one w praktyce? Czy...
Kiedy obliczyć błąd standardowy współczynnik regresji, nie stanowią przypadkowości w macierzy eksperymentu . Na przykład w OLS obliczamy jakoXXXvar ( β^)var(β^)\text{var}(\hat{\beta})var ( ( XT.X)- 1XT.Y) = σ2)( XT.X)- 1var((XTX)−1XTY)=σ2(XTX)−1\text{var}((X^TX)^{-1}X^TY) =...
Standardowy schemat zmiennej instrumentalnej pod względem przyczynowości ( ->) to: Z -> X -> Y Gdzie Z jest instrumentem, X zmienną endogenną, a Y odpowiedzią. Czy to możliwe, że następujące relacje: Z <- X ->Y Z <-> X ->Y są również ważne? Chociaż korelacja między...
Teraz czytam notatkę o biostatystyce napisaną przez PMT Education i zauważam następujące zdania w części 2.7: Dziecko urodzone w 50. percentylu dla masy jest cięższe niż 50% dzieci. Dziecko urodzone w 25. percentylu dla masy jest cięższe niż 75% dzieci. Dziecko urodzone w 75. percentylu dla...
Czytałem więc o proroku na Facebooku, że dzieli on szereg czasowy na trendy i sezonowość. Na przykład model addytywny zostałby zapisany jako: y( t ) = g( t ) + s ( t ) + h ( t ) + ety(t)=g(t)+s(t)+h(t)+et y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + e_t z ttt godzinę sol( t )g(t)g(t) trend (może być liniowy...
Definicje parametru i statystyki w zasadzie się zgadzają: parametry i statystyki są, odpowiednio, danymi liczbowymi lub numerycznymi podsumowaniami populacji i próbki dla danego badania. Nie sądzę, że jest to powszechne zastosowanie, ale ... Czy wielkość populacji można uznać za parametr? Czy...
Jakie nowoczesne narzędzia (oparte na systemie Windows) sugerujesz do modelowania finansowych szeregów
Jakie są dobre biblioteki wizualizacji do użytku online? Czy są łatwe w użyciu i czy istnieje dobra dokumentacja?