Chcę wykonać następujące czynności: 1) Regresja OLS (bez kary), aby uzyskać współczynniki beta ; oznacza zmienne użyte do regresji. Robię to przezb∗jbj∗b_{j}^{*}jjj lm.model = lm(y~ 0 + x) betas = coefficients(lm.model) 2) Regresja Lasso z terminem karnym, kryteriami wyboru są Bayesowskie...
Podczas modelowania ciągłych proporcji (np. Proporcjonalna pokrywa roślinności w kwadratowych badaniach lub odsetek czasu poświęconego na działanie) regresja logistyczna jest uważana za nieodpowiednią (np. Warton i Hui (2011). Arcsine jest asinine: analiza proporcji w ekologii ). Raczej regresja...
Próbuję użyć potwierdzającej analizy czynnikowej (CFA) lavaan. Trudno mi interpretować wyniki uzyskane przez lavaan. Mam prosty model - po 4 czynniki wspierane przez przedmioty z zebranych danych z ankiety. Czynniki są zgodne z tym, co jest mierzone przez pozycje, w zakresie, w jakim wydaje się...
Zbudowałem model GLM w R i przetestowałem go przy użyciu grupy testowej i szkoleniowej, więc jestem pewien, że działa dobrze. Wyniki z R są następujące: Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) -2.781e+00 1.677e-02 -165.789 < 2e-16 *** Coeff_A 1.663e-05 5.438e-06...
Próbuję określić wzór dla liniowego modelu mieszanego efektu (z lme4) dla mojego projektu eksperymentalnego, ale nie jestem pewien, czy robię to dobrze. Projekt: w zasadzie mierzę parametr odpowiedzi na roślinach. Mam 4 poziomy leczenia i 2 poziomy nawadniania. Rośliny są pogrupowane na 16...
Mam ramkę danych, która zawiera wartości w 4 kolumnach: Na przykład: ID, price, click count,rating Chciałbym „podzielić” tę ramkę danych na N różnych grup, w których każda grupa będzie miała taką samą liczbę wierszy z takim samym rozkładem ceny, liczby kliknięć i atrybutów ocen. Wszelkie...
Czytam artykuł teoretyczny Douga Batesa o pakiecie R4, aby lepiej zrozumieć drobiazgowość mieszanych modeli, i natknąłem się na intrygujący wynik, który chciałbym lepiej zrozumieć, o zastosowaniu ograniczonego maksymalnego prawdopodobieństwa (REML) do oszacowania wariancji . W części 3.3...
Czytam książkę Kevina Murphy'ego: Machine Learning - A probabilistic Perspective. W pierwszym rozdziale autor wyjaśnia przekleństwo wymiarowości i jest część, której nie rozumiem. Jako przykład autor stwierdza: Zastanów się, czy dane wejściowe są równomiernie rozmieszczone wzdłuż sześcianu...
Zastanawiam się, jak mogę zasymulować próbkę n okresów życia rozkładu Weibulla, które obejmują obserwacje z cenzurą po prawej stronie typu I. Na przykład niech n = 3, kształt = 3, skala = 1, a szybkość cenzury = 0,15, a czas cenzury = 0,88. Wiem, jak wygenerować próbkę Weibulla, ale nie wiem, jak...
Przeglądam sekcję LAB §6.6 na temat regresji grzbietu / Lasso w książce „An Introduction to Statistics Learning with Applications in R” Jamesa, Witten, Hastie, Tibshirani (2013). Mówiąc dokładniej, próbuję zastosować model scikit-learn Ridgedo zestawu danych „Hitters” z pakietu R „ISLR”....
Zidentyfikowałem wiele miejsc w podręcznikach, w których GLM jest opisany z 5 dystrybucjami (mianowicie, Gamma, Gaussian, Dwumianowy, Odwrotny Gaussian i Poisson). Jest to również zilustrowane funkcją rodzinną w R. Czasami natrafiam na odniesienia do GLM, w których uwzględniono dodatkowe...
Chciałbym zasymulować proces wycieczki Browna (ruch Browna, który jest warunkowany, zawsze jest dodatni, gdy do przy ). Ponieważ proces wycieczki Browna jest mostem Browna, który jest uwarunkowany, aby zawsze był dodatni, miałem nadzieję symulować ruch wycieczki Browna za pomocą mostu Browna.0 t =...
Staram się modelować średnie intensywności pasożytów atakujących gospodarza w R przy użyciu ujemnego modelu dwumianowego. Ciągle otrzymuję 50 lub więcej ostrzeżeń, które mówią: In dpois(y, mu, log = TRUE) : non-integer x = 251.529000 Jak sobie z tym poradzić? Mój kod wygląda następująco:...
Kiedy dowiedziałem się o wcześniejszym Jeffreysu w mojej klasie wnioskowania statystycznego, moi profesorowie brzmieli tak, jakby był interesujący głównie ze względów historycznych, a nie dlatego, że ktokolwiek mógłby z niego skorzystać. Potem, kiedy wziąłem analizę danych bayesowskich, nigdy nie...
Czytam artykuł, którego metoda jest w pełni oparta na teście współczynnika wiarygodności. Autor mówi, że test LR na jednostronne alternatywy to UMP. Kontynuuje, twierdząc, że „... nawet jeśli nie można wykazać, że [test LR] jest jednorodnie najsilniejszy, test LR często ma pożądane właściwości...
Analizuję tabelę 2x2 z małego zestawu danych 30 pacjentów. Próbujemy retrospektywnie znaleźć pewne zmienne, które podpowiadają, jaki rodzaj leczenia wybrać. Zmienne (obs normalne / dziwne) i decyzja dotycząca leczenia (A / B) są szczególnie interesujące i dlatego dane wyglądają tak: Obs / Tr....
Poniżej znajduje się fragment wprowadzenia Bolstad do statystyki bayesowskiej . Dla wszystkich tych ekspertów może to być trywialne, ale nie rozumiem, w jaki sposób autor stwierdza, że nie musimy wykonywać żadnej integracji, aby obliczyć prawdopodobieństwo późniejsze dla pewnej wartości ....
Rozważ model AR ( ) (zakładając zero dla uproszczenia):ppp xt=φ1xt−1+…+φpxt−p+εtxt=φ1xt−1+…+φpxt−p+εt x_t = \varphi_1 x_{t-1} + \dotsc + \varphi_p x_{t-p} + \varepsilon_t Oszacowano, że estymator OLS (równoważny estymatorowi warunkowego maksymalnego prawdopodobieństwa) dla jest tendencyjny, jak...
Moje aktualne pytania znajdują się w dwóch ostatnich akapitach, ale motywuję je: Jeśli próbuję oszacować średnią zmiennej losowej, która podąża za rozkładem normalnym ze znaną wariancją, przeczytałem, że umieszczenie munduru przed średnią skutkuje rozkładem tylnym, który jest proporcjonalny do...
Mam nadzieję, że ktoś może pomóc w tym, co uważam za stosunkowo proste pytanie, i myślę, że znam odpowiedź, ale bez potwierdzenia stała się ona czymś, czego po prostu nie mogę być pewien. Mam dane zliczania jako zmienną odpowiedzi i chcę zmierzyć, jak ta zmienna zmienia się wraz z proporcjonalną...