Charakterystyczną funkcją rozkładu Fishera jest: gdzie to zbieżna funkcja hipergeometryczna . Ja próbuje rozwiązać odwrotną transformatę Fouriera \ mathcal {f} _ {t, ^ {X} - 1} z n -convolution odzyskania gęstości zmiennej x , to jest: \ mathcal {C {T} _ , x} ^ {- 1} \ left (C (t) ^ n \ right)...
Często w trakcie (własnego) badania statystyk spotkałem się z terminologią „ -algebra generowana przez zmienną losową”. Nie rozumiem definicji z Wikipedii , ale co najważniejsze, nie rozumiem za tym intuicji. Dlaczego / kiedy potrzebujemy algebry generowane przez zmienne losowe? Jakie jest ich...
Chcę wygenerować dwie zmienne. Jedna to zmienna wyniku binarnego (powiedzmy sukces / porażka), a druga to wiek w latach. Chcę, aby wiek był pozytywnie skorelowany z sukcesem. Na przykład powinno być więcej sukcesów w wyższych segmentach wiekowych niż w niższych. Idealnie powinienem być w stanie...
Mam pytanie dotyczące zmiennych losowych. Załóżmy, że mamy dwie zmienne losowe i Y . Powiedzmy, że X jest rozkładem Poissona z parametrem λ 1 , a Y jest rozkładem Poissona z parametrem λ 2 .XXXYYYXXXλ1λ1\lambda_1YYYλ2λ2\lambda_2 Kiedy budujesz złamanie na podstawie i nazywasz to losową zmienną Z ,...
Mam problem ze zrozumieniem pojęcia zmiennej losowej jako funkcji. Rozumiem mechanikę (tak myślę), ale nie rozumiem motywacji ... Powiedzmy ( Ω , B , P)(Ω,B,P)(\Omega, B, P) jest potrójnym prawdopodobieństwem, gdzie Ω = [ 0 , 1 ]Ω=[0,1]\Omega = [0,1] , bBB oznacza Borel- σσ\sigma -algebra w tym...
Muszę znaleźć rozkład zmiennej losowej Y=∑i=1n(Xi)2Y=∑i=1n(Xi)2Y=\sum_{i=1}^{n}(X_i)^2 gdzie Xi∼N(μi,σ2i)Xi∼N(μi,σi2)X_i\sim{\cal{N}}(\mu_i,\sigma^2_i) i wszystkie XiXiX_i są niezależne. Wiem, że można najpierw znaleźć iloczyn wszystkich funkcji generujących momenty dla XiXiX_i , a następnie...
Nie rozumiem, dlaczego zmienna losowa „ujemny dwumianowy” ma taką nazwę. Co jest w tym negatywnego? Co jest w tym dwumianowe? Co to jest w tym przypadku dwumian
W mojej klasie prawdopodobieństwa ciągle stosowane są terminy „sumy zmiennych losowych”. Jednak utknąłem na tym, co to dokładnie oznacza? Czy mówimy o sumie wielu realizacji z zmiennej losowej? Jeśli tak, to czy to nie stanowi pojedynczej liczby? W jaki sposób suma realizacji zmiennych losowych...
Mam losową zmienną gdzie a jest rozkładem normalnym . Co mogę powiedzieć o i ? Przydatne byłoby również przybliżenie.N ( μ , σ 2 ) E ( X ) V a r ( X )X( a ) = log( )X(a)=log(a)X(a) = \log(a)N.( μ , σ2))N(μ,σ2)\mathcal N(\mu,\sigma^2)mi( X)E(X)E(X)V.a r (
Natknąłem się na pytanie w wywiadzie: Co 10 minut przyjeżdża czerwony pociąg. Co 15 minut przyjeżdża niebieski pociąg. Oba zaczynają się od przypadkowego czasu, więc nie masz żadnego harmonogramu. Jeśli przyjeżdżasz na stację w przypadkowym czasie i jeździsz pociągiem, który przyjeżdża pierwszy,...
Jaki jest najlepszy sposób na pokazanie związku między: zmienna ciągła i dyskretna, dwie zmienne dyskretne? Do tej pory korzystałem z wykresów rozrzutu, aby spojrzeć na związek między zmiennymi ciągłymi. Jednak w przypadku zmiennych dyskretnych punkty danych są kumulowane w określonych...
Nassim Taleb, znany ze sławy Black Swan (lub niesławny), opracował koncepcję i opracował coś, co nazywa „mapą granic statystyki” . Jego podstawowym argumentem jest to, że istnieje jeden rodzaj problemu decyzyjnego, w którym stosowanie dowolnego modelu statystycznego jest szkodliwe. Byłyby to...
Wiem, że opadanie gradientu stochastycznego ma losowe zachowanie, ale nie wiem dlaczego. Czy jest na to jakieś
Studiowałem matematykę dziesięć lat temu, więc mam doświadczenie matematyczne i statystyczne, ale to pytanie mnie zabija. To pytanie jest dla mnie trochę filozoficzne. Dlaczego statystycy opracowali wszelkiego rodzaju techniki do pracy z przypadkowymi macierzami? To znaczy, czy losowy wektor nie...
tło Mam zmienną o nieznanym rozkładzie. Mam 500 próbek, ale chciałbym zademonstrować dokładność, z jaką mogę obliczyć wariancję, np. Aby argumentować, że wielkość próbki 500 jest wystarczająca. Interesuje mnie również znajomość minimalnej wielkości próby, która byłaby wymagana do oszacowania...
Zaczerpnięte z Grimmet i Stirzaker : Pokaż, że nie może być tak, że U=X+YU=X+YU=X+Y gdzie UUU jest równomiernie rozmieszczone na [0,1], a XXX i YYY są niezależne i identycznie rozmieszczone. Nie należy zakładać, że X i Y są zmiennymi ciągłymi. Prosty dowód sprzeczności jest wystarczający dla...
Niech i , . Czego oczekuje jako ?X1∼U[0,1]X1∼U[0,1]X_1 \sim U[0,1]Xi∼U[Xi−1,1]Xi∼U[Xi−1,1]X_i \sim U[X_{i - 1}, 1]i=2,3,...i=2,3,...i = 2, 3,...X1X2⋯XnX1X2⋯XnX_1 X_2 \cdots X_nn→∞n→∞n \rightarrow
Frank Harrell założył blog ( Statistics Thinking) . W swoim pierwszym poście wymienia niektóre kluczowe cechy swojej filozofii statystycznej. Między innymi obejmuje: Jeśli to możliwe, ustaw wielkość próbki jako zmienną losową Co to znaczy „uczynić wielkość próby zmienną losową”? Jakie...
Mylę się co do prawidłowych oznaczeń znaczeń, a także znaczeń niektórych zapisów dotyczących zmiennych losowych i ich rozkładów. Poniżej wymienię rzeczy, które moim zdaniem są prawdziwe, a także rzeczy, których nie rozumiem i chciałbym wprowadzić / wprowadzić poprawki. Dla ułatwienia odsyłam do...
Jestem teraz studentem pierwszego kursu statystyki. Jestem zdezorientowany terminem „statystyki testowe”. Poniżej (widziałem to w niektórych podręcznikach), wydaje się być konkretną wartością obliczoną na podstawie konkretnej próbki. t = ¯ x - μ 0tttt = x¯¯¯- μ0s /...