To pytanie zwalidowane krzyżowo z pytaniem o symulację próbki uwarunkowanej ustaloną sumą przypomniało mi o problemie postawionym mi przez George'a Casellę .
Mylę się co do prawidłowych oznaczeń znaczeń, a także znaczeń niektórych zapisów dotyczących zmiennych losowych i ich rozkładów. Poniżej wymienię rzeczy, które moim zdaniem są prawdziwe, a także rzeczy, których nie rozumiem i chciałbym wprowadzić / wprowadzić poprawki. Dla ułatwienia odsyłam do...
Mam cztery niezależne, równomiernie rozmieszczone zmienne , każda w . Chcę obliczyć rozkład . rozkład na (stąd ), a aby być Teraz rozkład sumy u_1 + u_2 wynosi ( u_1, \, u_2 są również niezależne) f_ {u_1 + u_2} (x) = \ int _ {- \ infty} ^ {+ \ infty} f_1 (xy) f_2 (y) dy = - \ frac {1} {4} \...
Biorąc pod uwagę normalne zmienne losowe X1X1X_1 i X2X2X_2 ze współczynnikiem korelacji ρρ\rho , jak znaleźć korelację między kolejnymi logarytmicznymi zmiennymi losowymi Y1Y1Y_1 i Y2Y2Y_2 ? Y1=a1exp(μ1T+T−−√X1)Y1=a1exp(μ1T+TX1)Y_1 = a_1 \exp(\mu_1 T +
Testy permutacyjne (zwane również testem randomizacji, testem ponownej randomizacji lub testem dokładnym) są bardzo przydatne i przydają się, gdy t-testnie jest spełnione założenie o rozkładzie normalnym wymagane na przykład i gdy transformacja wartości przez ranking test nieparametryczny,...
Jak mogę wygenerować binarne szeregi czasowe, aby: Określone jest średnie prawdopodobieństwo zaobserwowania 1 (powiedzmy 5%); Warunkowe prawdopodobieństwo zaobserwowania 1 w czasie biorąc pod uwagę wartość w t - 1 (powiedzmy 30%, jeśli wartość t - 1 wynosiła
Czy istnieje rozkład dla dwóch zmiennych losowych iid których łączny rozkład X - Y jest równomierny w stosunku do podparcia
Czy możemy powiedzieć coś o zależności zmiennej losowej i funkcji zmiennej losowej? Na przykład, czy X2X2X^2 zależy od XXX
Powiedzmy, że mam zmienną kategoryczną, która może przyjmować wartości A, B, C i D. Jak wygenerować 10000 losowych punktów danych i kontrolować częstotliwość każdego z nich? Na przykład: A = 10% B = 20% C = 65% D = 5% Jakieś pomysły, jak to
Wydaje się, że istnieje wiele zamieszania w porównaniu używania glmnetwewnątrz w caretcelu znalezienia optymalnej lambdy i korzystania cv.glmnetz tego samego zadania. Zadano wiele pytań, np .: Model klasyfikacji train.glmnet vs. cv.glmnet? Jaki jest właściwy sposób używania glmnet z...
Stroiłem model przy użyciu caret, ale potem ponownie uruchomiłem model przy użyciu gbmpakietu. Rozumiem, że caretpakiet używa gbmi wynik powinien być taki sam. Jednak tylko szybki test przy użyciu data(iris)wykazuje rozbieżność w modelu około 5% przy użyciu RMSE i R ^ 2 jako metryki oceny. Chcę...
Analizuję rozkład opóźnień w sieci. Mediana czasu przesyłania (U) wynosi 0,5 s. Mediana czasu pobierania (D) wynosi 2 s. Jednak średni czas całkowity (dla każdego punktu danych T = U + D) wynosi 4 s. Jakie wnioski można wyciągnąć, wiedząc, że mediana sumy jest znacznie większa niż suma median...
W książce „Twierdzenia graniczne teorii prawdopodobieństwa” Walentina V. Pietrowa dostrzegłem rozróżnienie między definicjami rozkładu będącymi „ciągłymi” a „absolutnie ciągłymi”, które są następujące: "... Rozkład zmiennej losowej X jest ciągły, jeśli P ( X ∈ B ) = 0 dla dowolnego skończonego...
Załóżmy, że iY ∼ N ( μ y , σ 2 y )X∼N(μx,σ2x)X∼N(μx,σx2)X \sim \mathcal{N}(\mu_x, \sigma^2_x)Y∼N(μy,σ2y)Y∼N(μy,σy2)Y \sim \mathcal{N}(\mu_y, \sigma^2_y) Interesuje mnie . Czy istnieje obiektywny estymator dla z ?z=min(μx,μy)z=min(μx,μy)z = \min(\mu_x, \mu_y)zzz Prosty estymator...
W przypadku zmiennej losowej ( ) Intuicyjnie czuję, że powinno być równe ponieważ według właściwości bez pamięci rozkład jest taki sam jak ale przesunięty w prawo o .X∼Exp(λ)X∼Exp(λ)X\sim \text{Exp}(\lambda)E[X]=1λE[X]=1λ\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}E[X|X>x]E[X|X>x]\mathbb{E}[X|X >...
Jakie są zalety i wady korzystania z LARS [1] w porównaniu ze stosowaniem opadania współrzędnych w celu dopasowania regresji liniowej regulowanej przez L1? Interesują mnie głównie aspekty wydajności (moje problemy występują zwykle Nw setkach tysięcy i p<20). Jednak wszelkie inne spostrzeżenia...
Wiem, że suma Gaussów to Gaussowie. Czym więc różni się mieszanina Gaussów? Mam na myśli, że mieszanina Gaussów to tylko suma Gaussów (gdzie każdy Gaussian jest mnożony przez odpowiedni współczynnik mieszania),
Te dwa wyrażenia bardzo mnie pomieszały, kiedy uczyłem się statystyki. Wydaje mi się, że są to zupełnie różne rzeczy. Losowa próbka jest losowo pobrać próbkę z populacji, podczas gdy zmienna losowa jest jak funkcja, która odwzorowuje zbiór wszystkich możliwych wyników eksperymentu do liczby...
Wiem, że nie mogę użyć splotu. Mam dwie losowe zmienne A i B i są one zależne. Potrzebuję funkcji dystrybucyjnej A +
Pytałem o to wcześniej i naprawdę miałem problemy z określeniem, co czyni parametr modelu, a co czyni go zmienną ukrytą. Więc patrząc na różne wątki na ten temat na tej stronie, głównym rozróżnieniem wydaje się być: Zmienne utajone nie są obserwowane, ale mają z nimi powiązany rozkład...