Edytować Znalazłem artykuł opisujący dokładnie procedurę, której potrzebuję. Jedyna różnica polega na tym, że papier interpoluje średnie dane miesięczne do dziennych, przy jednoczesnym zachowaniu średnich miesięcznych. Mam problem z wdrożeniem tego podejścia R. Wszelkie wskazówki są mile...
Czy standaryzacja zmiennej zależnej w grupie identyfikacyjnej ma sens? Poniższy dokument roboczy (Spowolnienie wylesiania w legalnej Amazonii; Ceny czy zasady ?, pdf ) wykorzystuje znormalizowaną zmienną zależną do analizy wpływu ogólnej zmiany polityki w Brazylii na wylesianie. Standaryzacja...
Ja pomocą R pakiet lavaan oszacowanie strukturalnym modelu równania. Powiedzmy, że model składa się z 1 endogennej zmiennej manifestowej z 1 ukrytą i 2 manifestacyjną zmienną objaśniającą: group = {0,1} attitude1 = latent,scale age = respondent's age Pożądany model lawy jest wtedy (nie działa):...
Chciałbym porównać modele wybrane z kalenicą, lasso i elastyczną siatką. Ryc. Poniżej pokazuje ścieżki współczynników przy użyciu wszystkich 3 metod: grzbietu (ryc. A, alfa = 0), lasso (ryc. B; alfa = 1) i elastycznej siatki (ryc. C; alfa = 0,5). Optymalne rozwiązanie zależy od wybranej wartości...
Mam podłużny zestaw danych osób, a niektóre z nich zostały poddane leczeniu, a inne nie. Wszystkie osoby są w próbie od urodzenia do 18 roku życia, a leczenie odbywa się w pewnym wieku pomiędzy tym zakresem. Wiek leczenia może się różnić w zależności od przypadku. Korzystając z dopasowywania...
Załóżmy, że mam podział 80/20 między obserwacjami modelowania / walidacji. Dopasowałem model do zestawu danych modelowania i czuję się dobrze z błędem, który widzę w zestawie danych sprawdzania poprawności. Przed wdrożeniem mojego modelu do oceny przyszłych obserwacji, czy właściwe jest połączenie...
Obecnie biorę kurs PGM prowadzony przez Daphne Koller na Coursera. W tym celu generalnie modelujemy Sieć Bayesowską jako ukierunkowany na przyczynę i efekt wykres zmiennych, które są częścią obserwowanych danych. Ale na samouczkach i przykładach PyMC ogólnie widzę, że nie jest to modelowane tak...
Słyszałem więc, że powiedziano, że wybór jednego testu statystycznego na podstawie wyniku innego nie jest dobrym pomysłem. Wydaje mi się to jednak dziwne. Na przykład ludzie często wybierają test nieparametryczny, gdy niektóre inne testy sugerują, że reszty nie są normalnie rozłożone. To podejście...
Różne podręczniki przytaczają różne warunki istnienia matrycy informacyjnej Fishera. Kilka takich warunków wymieniono poniżej, z których każdy pojawia się w niektórych, ale nie we wszystkich, definicjach „matrycy informacji Fishera”. Czy istnieje standardowy, minimalny zestaw warunków? Z 5...
Mam zestaw wartości i , które są teoretycznie związanych wykładniczo:xxxyyy y=axby=axby = ax^b Jednym ze sposobów uzyskania współczynników jest zastosowanie logarytmów naturalnych po obu stronach i dopasowanie modelu liniowego: > fit <- lm(log(y)~log(x)) > a <-...
Korzystam z modelu regresji logistycznej w postaci: lmer(response~1+(1|site), family=binomial, REML = FALSE) Normalnie obliczałbym ICC na podstawie przechwytywania i wariancji resztkowych, ale podsumowanie modelu nie obejmuje wariancji resztkowej. Jak to
Chcę przetestować korelację próbki kątem istotności, stosując wartości p, to znaczyrrr H.0: ρ = 0 ,H.1: ρ ≠ 0.H0:ρ=0,H1:ρ≠0.H_0: \rho = 0, \; H_1: \rho \neq 0. Zrozumiałem, że mogę użyć transformacji Z Fishera, aby to obliczyć zo b s= n - 3-----√2)ln( 1 + r1 - r)zobs=n−32ln(1+r1−r)z_{obs}=...
Kiedy przeprowadzam walidację krzyżową k-fold, rozumiem, że uzyskujesz miary dokładności, wskazując wszystkie fałdy z wyjątkiem jednego w tym folderze i przewidując, a następnie powtórz ten proces razy. Następnie możesz uruchomić wskaźniki dokładności dla wszystkich swoich instancji (precyzja,...
Powyższe pytanie mówi wszystko. Zasadniczo moje pytanie dotyczy ogólnej funkcji dopasowania (może być arbitralnie skomplikowane), która będzie nieliniowa w parametrach, które próbuję oszacować, w jaki sposób wybrać wartości początkowe, aby zainicjować dopasowanie? Próbuję robić nieliniowe...
Studiuję uczenie maszynowe i każdą książkę, którą otwieram, wpadam na rozkład chi-kwadrat, funkcję gamma, rozkład t, Gaussa itp. Każda książka, którą do tej pory otworzyłem, określa tylko, jakie są rozkłady: nie wyjaśniają ani nie podają intuicji, skąd biorą się określone formuły funkcji. Na...
W przypadku normalnie dystrybuowanych danych wykresy pudełkowe są świetnym sposobem na szybką wizualizację mediany i rozprzestrzeniania się danych, a także obecności jakichkolwiek wartości odstających. Jednak w przypadku bardziej ciężkich rozkładów wiele punktów jest pokazanych jako wartości...
Stosunkowo znam rozróżnienie między terminami statystyki i parametru. Widzę statystykę jako wartość uzyskaną z zastosowania funkcji do przykładowych danych. Jednak większość przykładów parametrów dotyczy definiowania rozkładu parametrycznego. Typowym przykładem jest średnia i odchylenie standardowe...
Powiedzmy, że masz zestaw wartości i chcesz wiedzieć, czy bardziej prawdopodobne jest, że próbkowano z rozkładu Gaussa (normalnego) lub próbkowano z rozkładu logarytmicznego? Oczywiście idealnie byłoby wiedzieć coś o populacji lub o źródłach błędów eksperymentalnych, więc mielibyśmy dodatkowe...
Czy istnieje sposób na przeprowadzenie regresji procesu Gaussa na wielowymiarowych danych wyjściowych (być może skorelowanych) przy użyciu GPML ? W skrypcie demo znalazłem tylko przykład 1D. Podobne pytanie na CV, które wciągniki przypadku wejścia wielowymiarowej. Przejrzałem ich książkę, aby...
Nie mam żadnego tła z matematyki, ale rozumiem, jak działa prosty Perceptron i myślę, że rozumiem pojęcie hiperpłaszczyzny (wyobrażam sobie to geometrycznie jako płaszczyznę w przestrzeni 3D, która oddziela dwie chmury punktów, tak jak linia dzieli się dwie chmury punktów w przestrzeni 2D). Ale...