W R (2.15.2) dopasowałem raz ARIMA (3,1,3) na szeregu czasowym i raz ARMA (3,3) na raz zróżnicowanym szeregu czasowym. Dopasowane parametry różnią się, co przypisałem metodzie dopasowania w ARIMA. Ponadto dopasowanie ARIMA (3,0,3) do tych samych danych co ARMA (3,3) nie da identycznych parametrów,...
Załóżmy, że to zmienne losowe idące wzdłuż rozkładu Poissona ze średnią . Jak mogę udowodnić, że nie ma obiektywnego oszacowania ilości ?X0, X1, ... ,XnX0,X1,…,Xn X_{0},X_{1},\ldots,X_{n} 1λλ \lambda 1λ1λ \dfrac{1}{\lambda}
Studiuję probabilistyczne modele graficzne , książkę do samodzielnej nauki. Czy krawędzie na ukierunkowanym wykresie acyklicznym (DAG) reprezentują relacje przyczynowe? Co jeśli chcę zbudować sieć bayesowską , ale nie jestem pewien co do kierunku strzałek? Wszystkie dane pokażą mi, że...
To pytanie dotyczące wizualizacji danych - mam nadzieję, że zadawanie tego pytania jest w porządku. Kiedy należy zastosować wypełnienie pod wykresem liniowym dla szeregów czasowych, takich jak poniższy wykres? (który pokazuje czasy pingów w ciągu dnia) Wydaje mi się, że bardziej powszechne...
Rozumiem, że podstawowa zasada algorytmu dla LLE składa się z trzech kroków. Znajdowanie sąsiedztwa każdego punktu danych za pomocą niektórych miar, takich jak k-nn. Znajdź wagi dla każdego sąsiada, które oznaczają wpływ sąsiada na punkt danych. Skonstruuj osadzanie danych w małych wymiarach na...
W książce Bishopa PRML mówi, że nadmierne dopasowanie jest problemem związanym z oszacowaniem maksymalnej wiarygodności (MLE), a Bayesian może tego uniknąć. Ale myślę, że nadmierne dopasowanie to problem bardziej związany z wyborem modelu, a nie z metodą stosowaną do oszacowania parametrów. To...
Jaki jest maksymalny rozkład entropii dla dodatniej zmiennej ciągłej, biorąc pod uwagę jej pierwszy i drugi moment? Na przykład rozkład Gaussa jest maksymalnym rozkładem entropii dla zmiennej niezwiązanej, biorąc pod uwagę jego średnią i odchylenie standardowe, a rozkład gamma jest maksymalnym...
Korzystam z biblioteki R „multcomp” ( http://cran.r-project.org/web/packages/multcomp/ ) do obliczenia testu Dunnetta. Korzystam ze skryptu poniżej: Group <- factor(c("A","A","B","B","B","C","C","C","D","D","D","E","E","F","F","F")) Value <-
Wprowadzenie: Po zwróceniu uwagi na to pytanie: „ Czy ANOVA może być znacząca, gdy żaden z testów t-par nie jest? ”, Pomyślałem, że może uda mi się zmienić jej ramkę w interesujący sposób, który zasługiwałby na własny zestaw odpowiedzi . Różnorodność niepoprawnych wyników (według wartości...
Jeśli chodzi o tytuł, chodzi o wykorzystanie wzajemnej informacji, tu i po MI, do oszacowania „korelacji” (zdefiniowanej jako „ile wiem o A, gdy znam B”) między zmienną ciągłą a zmienną kategorialną. Za chwilę opowiem o moich przemyśleniach na ten temat, ale zanim doradzę, przeczytajcie inne...
Czy istnieje wcześniejszy koniugat dla rozkładu Laplace'a ? Jeśli nie, to czy istnieje znane wyrażenie w formie zamkniętej, które aproksymuje tylne parametry rozkładu Laplace'a? Przeszukiwałem całkiem sporo bez powodzenia, więc moje obecne pytanie brzmi „nie” w powyższych pytaniach...
Czy pasma ufności i prognozy wokół regresji nieliniowej powinny być symetryczne wokół linii regresji? Oznacza to, że nie przyjmują kształtu klepsydry, jak w przypadku pasm regresji liniowej. Dlaczego? Oto model: Oto rysunek: fa( x ) = ⎛⎝⎜⎜A - D1 + ( xdo)b⎞⎠⎟⎟+ DF(x)=(A−D1+(xC)B)+D F(x) =...
Napisałem kod, który potrafi filtrować Kalmana (używając wielu różnych filtrów typu Kalmana [Information Filter i in.]) Dla liniowej analizy przestrzeni stanu gaussowskiego dla n-wymiarowego wektora stanu. Filtry działają świetnie i otrzymuję niezłą wydajność. Jednak oszacowanie parametru za pomocą...
Kiedy lepiej jest stosować oszacowanie maksymalnego prawdopodobieństwa zamiast zwykłych najmniejszych kwadratów? Jakie są zalety i ograniczenia każdego z nich? Staram się zebrać praktyczną wiedzę na temat tego, gdzie wykorzystać każdą z nich w typowych
Badając odległość Kullbacka – Leiblera, bardzo szybko dowiadujemy się dwóch rzeczy, że nie szanuje ani nierówności trójkąta, ani symetrii, wymaganych właściwości metryki. Moje pytanie dotyczy tego, czy istnieje metryka funkcji gęstości prawdopodobieństwa, która spełnia wszystkie ograniczenia...
Niedawno dowiedziałem się o użyciu sztuczki jądra, która odwzorowuje dane na przestrzenie o wyższych wymiarach, próbując zlinearyzować dane w tych wymiarach. Czy są jakieś przypadki, w których powinienem unikać stosowania tej techniki? Czy to tylko kwestia znalezienia właściwej funkcji jądra? W...
W przypadku modelu liniowego możemy uzyskać przyjemną geometryczną interpretację oszacowanego modelu za pomocą OLS: . jest rzutem y na przestrzeń rozpiętą na x, a reszta jest prostopadła do tej przestrzeni rozpiętej na x.y = x β + e r ey= x β+ ey=xβ+ey=x\beta+ey^= x β^+...
Czytałem o t-teście Studenta, ale wydaje się on działać, gdy możemy założyć, że oryginalne dystrybucje są normalnie dystrybuowane. W moim przypadku zdecydowanie nie są. Ponadto, jeśli mam 13 dystrybucji, czy muszę przeprowadzać
Załóżmy, że mam zmienną, której rozkład jest wypaczony w bardzo dużym stopniu pozytywnie, tak że pobranie logu nie będzie wystarczające, aby umieścić go w zakresie skośności dla rozkładu normalnego. Jakie są moje opcje w tym momencie? Co mogę zrobić, aby przekształcić zmienną w rozkład...
Próbuję zrozumieć regresję logistyczną Firtha (metodę obsługi idealnego / pełnego lub quasi-pełnego rozdzielenia w regresji logistycznej), aby móc wyjaśnić to innym w uproszczony sposób. Czy ktoś ma ogólne wyjaśnienie, jakie modyfikacje wprowadza szacunek Firth w MLE? Przeczytałem, najlepiej jak...