Test Kolgomorova-Smirnova, test Shapiro itp.… Wszyscy odrzucają hipotezę, że rozkład jest normalny. Jednak kiedy wykreślam normalne kwantyle i histogram, dane są wyraźnie normalne. Może dlatego, że moc testów jest wysoka? Wielkość próbki wynosi około 650. Czy więc przynajmniej jeden z tych testów...
W R mam próbkę 348 miar i chcę wiedzieć, czy mogę założyć, że jest ona normalnie dystrybuowana do przyszłych testów. Zasadniczo po kolejnej odpowiedzi stosu patrzę na wykres gęstości i wykres QQ z: plot(density(Clinical$cancer_age)) qqnorm(Clinical$cancer_age);qqline(Clinical$cancer_age, col =...
Wydaje się, że istnieje kilka opcji pracy z modelami mieszanki Gaussa (GMM) w Pythonie. Na pierwszy rzut oka są co najmniej: PyMix - http://www.pymix.org/pymix/index.php Narzędzia do modelowania mieszanin PyEM - http://www.ar.media.kyoto-u.ac.jp/members/david/softwares/em/, który jest częścią...
Rysujemy próbek, każda o rozmiarze , niezależnie od rozkładu Normal .NNNnnn(μ,σ2)(μ,σ2)(\mu,\sigma^2) Z próbek wybieramy następnie 2 próbki, które mają najwyższą (absolutną) korelację Pearsona ze sobą.NNN Jaka jest oczekiwana wartość tej korelacji? Dzięki [PS To nie zadanie...
Jeśli spojrzysz na rozkład beta za pomocąα=β=4α=β=4\alpha=\beta=4 , wygląda to bardzo podobnie do rozkładu Gaussa . Ale czy to jest? Jak możesz udowodnić, czy rozkład Beta (4,4) jest gaussowski, czy
Jakie są standardowe testy statystyczne, aby sprawdzić, czy dane są zgodne z rozkładem wykładniczym czy
EDYCJA: Bardziej interesują mnie kwestie techniczne i metodologia określania prawdopodobieństwa „prawdziwego” maksimum w danej populacji na podstawie przykładowej statystyki. Istnieją problemy z oszacowaniem prawdopodobieństwa szybszych biegaczy niż pan Bolt na podstawie rekordowych czasów biegu,...
Załóżmy, że mam mieszankę skończonej liczby Gaussów ze znanymi wagami, średnimi i standardowymi odchyleniami. Średnie nie są równe. Oczywiście można obliczyć średnią i odchylenie standardowe mieszaniny, ponieważ momenty są ważonymi średnimi momentów składników. Mieszanina nie ma rozkładu...
Załóżmy następującą sytuację: mamy dużą liczbę (np. 20) z małą wielkością grupy (np. n = 3). Zauważyłem, że jeśli wygeneruję wartości z rozkładu jednorodnego, reszty będą wyglądać w przybliżeniu normalnie, mimo że rozkład błędu jest jednolity. Poniższy kod R demonstruje to zachowanie: n.group =...
Powiedzmy, że mamy zmienną losową z zakresu wartości ograniczonego a , gdzie jest wartością minimalną i wartości maksymalnej.aaabbbaaabbb Powiedziano mi, że jako , gdzie jest naszą wielkością próby, rozkład próbkowania naszych średnich próbek jest rozkładem normalnym. Oznacza to, że wraz ze...
Proszę o pomoc w znalezieniu rozkładu granicznego (jako n→∞n→∞n \rightarrow \infty ): Un=X1+X2+…+XnX31+X32+…X3n,Un=X1+X2)+…+XnX13)+X2)3)+…Xn3), U_n = \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{X_1^3 + X_2^3 + \ldots
Dane gaussowskie rozmieszczone w jednym wymiarze wymagają dwóch parametrów do jego scharakteryzowania (średnia, wariancja), a plotka głosi, że około 30 losowo wybranych próbek jest zwykle wystarczających do oszacowania tych parametrów z dość dużą pewnością. Ale co się stanie, gdy liczba wymiarów...
Mam regresję liniową, która, jak sądzę, jest całkiem dobra (dotyczy projektu uniwersyteckiego, więc tak naprawdę nie muszę być bardzo dokładna). Chodzi o to, że jeśli wykreślę wartości rezydualne w stosunku do wartości przewidywanych, to (według mojego nauczyciela) jest wskazówka...
Czytam wcześniejsze rozkłady i wcześniej obliczyłem Jeffreysa dla próbki normalnie rozmieszczonych zmiennych losowych o nieznanej średniej i nieznanej wariancji. Zgodnie z moimi obliczeniami, dla Jeffreysa przedtem obowiązuje: Tutaj matrycą informacji Fishera.jap ( μ , σ2)) = de t ( I)-----√= de t...
Studiuję o rozkładzie t-Studenta i zacząłem się zastanawiać, jak można wyprowadzić funkcję gęstości rozkładów t (z wikipedii, http://en.wikipedia.org/wiki/Student%27s_t-distribution ): fa( t ) = Γ ( v + 12))v π--√Γ ( w2))( 1 + t2)v)- v + 12)f(t)=Γ(v+12)vπΓ(v2)(1+t2v)−v+12f(t) =...
W przypadku Gaussowskiego modelu liniowego gdzie zakłada się, że leży w pewnej przestrzeni wektorowej a ma standardowy rozkład normalny na , statystyka testu dla , gdzie jest przestrzeń wektorową, to zwiększa się do jedną z funkcji odchyleń statystyki: Skąd możemy wiedzieć, że ta statystyka...
Tutaj w Wikipedii jest napisane: Dla wystarczająco dużych wartości λλλ (powiedzmy λ>1000λ>1000λ>1000 ) rozkład normalny ze średnią λλλ i wariancją λλλ (odchylenie standardowe λ−−√λ\sqrt{\lambda} ) stanowi doskonałe przybliżenie do rozkładu Poissona. Jeżeli λλλ jest większe niż około 10, to...
Dlaczego konieczne jest założenie podziału na błędy, tj yi=Xβ+ϵiyi=Xβ+ϵiy_i = X\beta + \epsilon_{i} , z ϵi∼N(0,σ2)ϵi∼N(0,σ2)\epsilon_{i} \sim \mathcal{N}(0,\sigma^{2}) . Dlaczego nie napisać? yi=Xβ+ϵiyi=Xβ+ϵiy_i = X\beta + \epsilon_{i} , z yi∼N(Xβ^,σ2)yi∼N(Xβ^,σ2)y_i \sim...
Załóżmy, że mam zmienną leptokurtyczną, którą chciałbym przekształcić do normalności. Jakie transformacje mogą wykonać to zadanie? Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że przekształcanie danych nie zawsze może być pożądane, ale dla celów akademickich załóżmy, że chcę „wbić” dane w normalność....
Testuję równość środków za pomocą testu t Welcha. Podstawowy rozkład jest daleki od normalnego (bardziej wypaczony niż przykład w pokrewnej dyskusji tutaj ). Mogę uzyskać więcej danych, ale chciałbym w pewien sposób ustalić sposób, w jaki sposób to zrobić. Czy istnieje dobra heurystyka dla...