W tym miejscu omawiana jest błędna interpretacja założenia normalności w regresji liniowej (że „normalność” odnosi się do X i / lub Y zamiast do reszt), a plakat pyta, czy możliwe jest uzyskanie nietypowo rozłożonych X i Y i nadal mają normalnie rozłożone resztki. Moje pytanie brzmi: czy zwykle...
Chcę analitycznie obliczyć rozkład prawdopodobieństwa punktów próbkowania z funkcji oscylacyjnej, gdy wystąpi jakiś błąd pomiaru. Obliczyłem już rozkład prawdopodobieństwa dla części „bez szumu” (umieszczę to na końcu), ale nie mogę wymyślić, jak uwzględnić „szum”. Szacunek liczbowy Aby być...
Załóżmy następującą sytuację: mamy dużą liczbę (np. 20) z małą wielkością grupy (np. n = 3). Zauważyłem, że jeśli wygeneruję wartości z rozkładu jednorodnego, reszty będą wyglądać w przybliżeniu normalnie, mimo że rozkład błędu jest jednolity. Poniższy kod R demonstruje to zachowanie: n.group =...
Powiedzmy, że mamy zmienną losową z zakresu wartości ograniczonego a , gdzie jest wartością minimalną i wartości maksymalnej.aaabbbaaabbb Powiedziano mi, że jako , gdzie jest naszą wielkością próby, rozkład próbkowania naszych średnich próbek jest rozkładem normalnym. Oznacza to, że wraz ze...
Czytam wcześniejsze rozkłady i wcześniej obliczyłem Jeffreysa dla próbki normalnie rozmieszczonych zmiennych losowych o nieznanej średniej i nieznanej wariancji. Zgodnie z moimi obliczeniami, dla Jeffreysa przedtem obowiązuje: Tutaj matrycą informacji Fishera.jap ( μ , σ2)) = de t ( I)-----√= de t...
Zastanawiam się tylko, czy można znaleźć oczekiwaną wartość x, jeśli jest ona normalnie rozłożona, biorąc pod uwagę, że jest ona poniżej określonej wartości (na przykład poniżej wartości
Testuję równość środków za pomocą testu t Welcha. Podstawowy rozkład jest daleki od normalnego (bardziej wypaczony niż przykład w pokrewnej dyskusji tutaj ). Mogę uzyskać więcej danych, ale chciałbym w pewien sposób ustalić sposób, w jaki sposób to zrobić. Czy istnieje dobra heurystyka dla...
Właśnie zauważyłem, jak nieprecyzyjny test McNemara wykorzystuje asymptotyczny rozkład chi-kwadrat. Ale skoro dokładny test (dla tabeli dwóch przypadków) opiera się na rozkładzie dwumianowym, dlaczego nie jest tak często sugerować normalne przybliżenie do rozkładu
Muszę dopasować uogólniony rozkład Gaussa do 7-słabej chmury punktów zawierającej dość znaczną liczbę wartości odstających o dużej dźwigni. Czy znasz jakiś dobry pakiet R dla tej
Moneta musi zostać przetestowana pod kątem uczciwości. 30 głów pojawia się po 50 rzutach. Zakładając, że moneta jest sprawiedliwa, jakie jest prawdopodobieństwo, że zdobędziesz co najmniej 30 głów w 50 rzutach? Według mojego nauczyciela właściwym sposobem rozwiązania tego problemu jest...
Wybacz mi, że coś przeoczyłem. Jestem fizykiem z rozkładem (histogramem) skupionym wokół średniej wartości zbliżonej do rozkładu normalnego. Ważną dla mnie wartością jest odchylenie standardowe tej losowej zmiennej Gaussa. Jak miałbym spróbować znaleźć błąd w odchyleniu standardowym próbki? Mam...
Mam zbiór danych, które pierwotnie uważałem za normalnie rozpowszechniane. Potem faktycznie na to spojrzałem i zdałem sobie sprawę, że tak nie jest, głównie dlatego, że dane są wypaczone, a także zrobiłem test Shapiro-Wilksa. Nadal chciałbym to przeanalizować metodami statystycznymi, dlatego...
Czytam ten artykuł na temat ogólnych procesów Wishart (GWP). Artykuł oblicza kowariancje między różnymi zmiennymi losowymi (zgodnie z procesem Gaussa ) za pomocą kwadratowej funkcji kowariancji wykładniczej, tj. . Następnie mówi, że ta macierz kowariancji jest zgodna z...
I zwykle rozdzielone procesy z której uzyskać małe próbki ( n typowo 10-30), że chce użyć do oszacowania wariancji. Ale często próbki są tak blisko siebie, że nie możemy zmierzyć pojedynczych punktów w pobliżu centrum. Mam niejasne zrozumienie, że powinniśmy być w stanie skonstruować wydajny...
Dwuwymiarowy rozkład normalny ze średnią i macierzą kowariancji można ponownie zapisać we współrzędnych biegunowych o promieniu kącie . Moje pytanie brzmi: jaki jest rozkład próbkowania , to znaczy odległość od punktu do szacowanego środka danej macierzy kowariancji próbki...
Patrzyłem na ten zeszyt i zastanawia mnie to stwierdzenie: Kiedy mówimy o normalności, mamy na myśli, że dane powinny wyglądać jak rozkład normalny. Jest to ważne, ponieważ polega na tym kilka testów statystycznych (np. Statystyki t). Nie rozumiem, dlaczego statystyka T potrzebuje danych do...
Jakie są szacunkowe parametry formalne dla skośnego-normalnego? Jeśli możesz, wyprowadzenie za pośrednictwem MLE lub Mom byłoby również świetne. Dzięki Edit . Mam zestaw danych, dla których mogę wizualnie stwierdzić, że wykresy są lekko przekrzywione w lewo. Chcę oszacować średnią i wariancję, a...
Załóżmy, że gdzie są niezależne.X=X1+X2+⋯+XnX=X1+X2+⋯+Xn X = X_1 + X_2+\cdots+ X_n Xi∼N(0,σ2)Xi∼N(0,σ2)X_i \sim N(0,\sigma^2) Moje pytanie brzmi: co robi dystrybucja Z=X2X21+X22+⋯+X2nZ=X2X12+X22+⋯+Xn2 Z = \frac{X^2}{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2} podążać? Wiem stąd, że stosunek dwóch losowych...
Wygenerowałem wykres qq przy użyciu następującego kodu. Wiem, że wykres qq służy do sprawdzenia, czy dane są dystrybuowane normalnie, czy nie. Moje pytanie brzmi: co oznaczenia osi xiy wskazują na wykresie qq i co oznacza ta wartość kwadratowa r wskazująca? N = 1200 p = 0.53 q = 1000 obs =...
Załóżmy, że dwie klasy i mają atrybut i mają rozkład i . jeśli mamy równe wcześniejsze dla następującej macierzy kosztów:C1C1C_1C2C2C_2xxxN(0,0.5)N(0,0.5) \cal{N} (0, 0.5)N(1,0.5)N(1,0.5) \cal{N} (1, 0.5)P(C1)=P(C2)=0.5P(C1)=P(C2)=0.5P(C_1)=P(C_2)=0.5 L=[010.50]L=[00.510]L= \begin{bmatrix} 0 & 0.5...