Nie rozumiem, jak wyprowadzono to równanie. P(I|M1∩M2)≤P(I)P(I′)⋅P(M1|I)P(M2|I)P(M1|I′)P(M2|I′)P(I|M1∩M2)≤P(I)P(I′)⋅P(M1|I)P(M2|I)P(M1|I′)P(M2|I′)P(I|M_{1}\cap M_{2}) \leq \frac{P(I)}{P(I')}\cdot \frac{P(M_{1}|I)P(M_{2}|I)}{P(M_{1}|I')P(M_{2}|I')} To równanie pochodzi z pracy „Trial by...
Pytanie jest po prostu zawarte w tytule: Kiedy zawodzi prawo wielkich liczb? Mam na myśli to, w jakich przypadkach częstotliwość zdarzenia nie będzie miała tendencji do teoretycznego
Jak jestem pewien, wszyscy już tu wiedzą, plik PDF dystrybucji Beta X∼B(a,b)X∼B(a,b)X \sim B(a,b) jest podany przez f(x)=1B(a,b)xa−1(1−x)b−1f(x)=1B(a,b)xa−1(1−x)b−1f(x) = \frac{1}{B(a,b)}x^{a-1}(1-x)^{b-1} Wszędzie szukałem wyjaśnień na temat pochodzenia tej formuły, ale nie mogę jej znaleźć....
Pytanie to jest więc nieco związane, ale starałem się, aby było to jak najbardziej proste. Cel: Krótko mówiąc, istnieje pochodna negentropii, która nie obejmuje kumulantów wyższego rzędu, i próbuję zrozumieć, w jaki sposób została wyprowadzona. Tło: (Rozumiem to wszystko) Sam studiuję książkę...
Jestem raczej nowy w dziedzinie procesów gaussowskich i ich zastosowania w uczeniu maszynowym. Czytam i słyszę o funkcjach kowariancji będących główną atrakcją tych metod. Czy ktoś mógłby zatem w intuicyjny sposób wyjaśnić, co dzieje się w tych funkcjach kowariancji? W przeciwnym razie możesz...
Zgodnie z artykułem Wikipedii na temat dystrybucji gamma : Jeśli i , gdzie i są niezależnymi zmiennymi losowymi, to .Y ∼ G a m m a ( b , θ ) X Y X + Y ∼ G a m m a ( a + b , θ
Wyobraź sobie, że na świecie jest 80 graczy w zbijaki. Każdy z nich rozegrał tysiące gier typu dodgeball z pozostałymi 79 graczami w bardziej lub mniej losowej kolejności. To świat bez drużyn (np. Każdy gracz ma szansę na losowanie w każdej drużynie w każdej grze). Znam poprzedni wskaźnik wygranych...
Studiuję uczenie maszynowe i każdą książkę, którą otwieram, wpadam na rozkład chi-kwadrat, funkcję gamma, rozkład t, Gaussa itp. Każda książka, którą do tej pory otworzyłem, określa tylko, jakie są rozkłady: nie wyjaśniają ani nie podają intuicji, skąd biorą się określone formuły funkcji. Na...
Myślę, że jest to trochę podstawowe, ale powiedzmy, że mam zmienną losową , prawdopodobieństwo takie samo jak dla dowolnej funkcji ciągłej wartości rzeczywistej ?XXXP(X≤a)P(X≤a)P(X \leq a)P(f(X)≤f(a))P(f(X)≤f(a))P(f(X) \leq
Twierdzenie Halmosa-Savage'a mówi, że dla dominującego modelu statystycznego statystyka jest wystarczający, jeśli (i tylko jeśli) dla wszystkich istnieje wersja pochodnej Radon Nikodym, mierzalna wersja gdzie jest uprzywilejowany środek taki, że do i .(Ω,A,P)(Ω,A,P)(\Omega, \mathscr A, \mathscr...
Załóżmy, że to zmienne losowe idące wzdłuż rozkładu Poissona ze średnią . Jak mogę udowodnić, że nie ma obiektywnego oszacowania ilości ?X0, X1, ... ,XnX0,X1,…,Xn X_{0},X_{1},\ldots,X_{n} 1λλ \lambda 1λ1λ \dfrac{1}{\lambda}
Powiedzmy, że obliczam wysokości (w cm), a liczby muszą być większe od zera. Oto przykładowa lista: 0.77132064 0.02075195 0.63364823 0.74880388 0.49850701 0.22479665 0.19806286 0.76053071 0.16911084 0.08833981 Mean: 0.41138725956196015 Std: 0.2860541519582141 W tym przykładzie, zgodnie z...
Ostatnio uczyłem się o prawidłowych regułach punktacji dla klasyfikatorów probabilistycznych. Kilka wątków na tej stronie internetowej podkreślało, że dokładność jest niewłaściwą zasadą punktacji i nie należy jej wykorzystywać do oceny jakości prognoz generowanych przez model probabilistyczny, taki...
Zadano mi to pytanie z w wywiadzie. Czy istnieje „poprawna” odpowiedź?(n,k)=(400,220)(n,k)=(400,220)(n, k) = (400, 220) Załóżmy, że rzuty są identyczne, a prawdopodobieństwo głów wynosi p=0.5p=0.5p=0.5 . Rozkład liczby głów w 400 rzutach powinien następnie być zbliżony do normalnego (200, 10 ^ 2),...
W książce „Twierdzenia graniczne teorii prawdopodobieństwa” Walentina V. Pietrowa dostrzegłem rozróżnienie między definicjami rozkładu będącymi „ciągłymi” a „absolutnie ciągłymi”, które są następujące: "... Rozkład zmiennej losowej X jest ciągły, jeśli P ( X ∈ B ) = 0 dla dowolnego skończonego...
Właśnie miałem (intelektualny) atak paniki. Ciągła zmienna losowa, która następuje po mundurze w zamkniętym przedziale : wygodnie znana koncepcja statystyczna. U( a , b )U(a,b)U(a,b) Ciągły jednolity rv mający wsparcie nad rozszerzonymi rzeczywistymi (połową lub całością): nie odpowiedni rv, ale...
Próbuję zrozumieć logikę testu chi-kwadrat. Test chi-kwadrat to . jest następnie porównywany z rozkładem chi-kwadrat, aby znaleźć wartość p. w celu odrzucenia lub nie hipotezy zerowej. : obserwacje pochodzą z rozkładu, którego użyliśmy do stworzenia naszych oczekiwanych wartości. Na przykład...
Stosunek dwóch niezależnych rozkładów normalnych daje rozkład Cauchy'ego. Rozkład t jest rozkładem normalnym podzielonym przez niezależny rozkład chi-kwadrat. Stosunek dwóch niezależnych rozkładów chi-kwadrat daje rozkład F. Szukam współczynnika niezależnych ciągłych rozkładów, który daje...
Zastanawiam się tylko, czy można znaleźć oczekiwaną wartość x, jeśli jest ona normalnie rozłożona, biorąc pod uwagę, że jest ona poniżej określonej wartości (na przykład poniżej wartości
Jak mogę to rozwiązać? Potrzebuję równań pośrednich. Być może odpowiedź brzmi .−tf(x)−tf(x)-tf(x) ddt[∫∞txf(x)dx]ddt[∫t∞xf(x)dx] \frac{d}{dt} \left [\int_t^\infty xf(x)\,dx \right ] f(x)f(x)f(x) to funkcja gęstości prawdopodobieństwa. To znaczy, i \ lim \ limit_ {x \ to \ infty} F (x) =...