W Bishop's Pattern Recognition and Machine Learning przeczytałem, co następuje, zaraz po wprowadzeniu gęstości prawdopodobieństwa :p(x∈(a,b))=∫bap(x)dxp(x∈(a,b))=∫abp(x)dxp(x\in(a,b))=\int_a^bp(x)\textrm{d}x Przy nieliniowej zmianie zmiennej gęstość prawdopodobieństwa przekształca się inaczej...
Jak zdefiniować rozkład zmiennej losowej tak, że losowanie z Y ma korelację ρ z x 1 , gdzie x 1 jest pojedynczym losowaniem z rozkładu z funkcją rozkładu skumulowanego F X ( x ) ?
Czytałem o paradoksie zakładów Blackwella na szafie Futility . Oto podsumowanie: otrzymasz dwie koperty, i . Koperty zawierają losową kwotę pieniędzy, ale nie wiesz nic o dystrybucji pieniędzy. Otworzysz jeden, sprawdzisz ile pieniędzy tam jest ( ) i będziesz musiał wybrać: weź kopertę czy ?E...
Jeśli jest rozkładem prawdopodobieństwa z niezerowymi wartościami na , dla jakiego typu (typów) istnieje stała taka, że dla wszystkich ?p(x)p(x)p(x)[0,+∞)[0,+∞)[0,+\infty)p(x)p(x)p(x)c>0c>0c\gt
Czy istnieje rozkład tylko dodatni, tak że różnica dwóch niezależnych próbek od tego rozkładu jest zwykle rozkładana? Jeśli tak, to czy ma prostą
Mam następującą funkcję prawdopodobieństwa: Prob=11+e−zProb=11+e−z\text{Prob} = \frac{1}{1 + e^{-z}} gdzie z=B0+B1X1+⋯+BnXn.z=B0+B1X1+⋯+BnXn.z = B_0 + B_1X_1 + \dots + B_nX_n. Mój model wygląda Pr(Y=1)=11+exp(−[−3.92+0.014×(bid)])Pr(Y=1)=11+exp(−[−3.92+0.014×(bid)])\Pr(Y=1) = \frac{1}{1 +...
Jeśli ktoś złoży oświadczenie takie jak poniżej: „Ogólnie rzecz biorąc, osoby niepalące narażone na dym środowiskowy miały względne ryzyko choroby niedokrwiennej serca wynoszące 1,25 (95 procent przedział ufności, 1,17 do 1,32) w porównaniu z osobami niepalącymi nie narażonymi na dym”. Jakie...
Bayesowska książka Kruschkego mówi o zastosowaniu dystrybucji beta do rzutu monetą, Na przykład, jeśli nie mamy wcześniejszej wiedzy innej niż wiedza, że moneta ma stronę głowy i stronę ogona, jest to równoznaczne z wcześniejszym zaobserwowaniem jednej głowy i jednego ogona, co odpowiada a = 1...
Czy możemy interpretować późniejsze prawdopodobieństwo uzyskane z klasyfikatora, który generuje przewidywaną wartość klasy i prawdopodobieństwo (na przykład regresję logistyczną lub Naive Bayesa) jako pewnego rodzaju wynik ufności przypisany do tej przewidywanej wartości...
Tło: Istnieje kilka świetnych pytań / odpowiedzi na temat kalibracji modeli, które przewidują prawdopodobieństwo wystąpienia wyniku. Na przykład Wynik Briera i jego rozkład na rozdzielczość, niepewność i wiarygodność . Wykresy kalibracyjne i regresja izotoniczna . Metody te często wymagają...
W duchu tego pytania. Rozumiejąc dowód lematu stosowanego w nierówności Hoeffdinga , staram się zrozumieć kroki, które prowadzą do nierówności Hoeffdinga. Najbardziej tajemnicą dla mnie jest część obliczania momentów wykładniczych dla sumy zmiennych iid, po których stosuje się nierówność...
Załóżmy, że mam funkcję generującą moment połączony dla wspólnego rozkładu z CDF . Czy jest koniecznym i wystarczającym warunkiem niezależności i ? Sprawdziłem kilka podręczników, w których wspomniałem tylko o
Czy ktoś może zasugerować, gdzie uzyskać wyniki 10 000 rzutów monetą (tj. Wszystkich 10 000 głów i reszek) wykonanych przez Johna Kerricha podczas II wojny
Studiuję o rozkładzie t-Studenta i zacząłem się zastanawiać, jak można wyprowadzić funkcję gęstości rozkładów t (z wikipedii, http://en.wikipedia.org/wiki/Student%27s_t-distribution ): fa( t ) = Γ ( v + 12))v π--√Γ ( w2))( 1 + t2)v)- v + 12)f(t)=Γ(v+12)vπΓ(v2)(1+t2v)−v+12f(t) =...
Korzystam z Bayesa, aby rozwiązać problem klastrowania. Po kilku obliczeniach kończę z koniecznością uzyskania stosunku dwóch prawdopodobieństw: P(A)/P(B)P(A)/P(B)P(A)/P(B) być w stanie uzyskać . Te prawdopodobieństwa są uzyskiwane przez integrację dwóch różnych wielowymiarowych KDE 2D, jak...
Chciałem lepiej zrozumieć dokładny test Fishera, więc wymyśliłem następujący przykład zabawki, w którym f i m odpowiada płci męskiej i żeńskiej, a n i y odpowiada takiemu „zużyciu sody”: > soda_gender f m n 0 5 y 5 0 Oczywiście jest to drastyczne uproszczenie, ale nie chciałem, aby...
Moje wykształcenie to informatyka. Jestem całkiem nowy w metodach próbkowania Monte Carlo i chociaż rozumiem matematykę, trudno mi znaleźć intuicyjne przykłady ważnego próbkowania. Dokładniej, czy ktoś mógłby podać przykłady: oryginalny rozkład, z którego nie można próbkować, ale można go...
Mam bardzo duży zestaw danych i brakuje około 5% wartości losowych. Te zmienne są ze sobą skorelowane. Poniższy przykładowy zestaw danych R jest tylko zabawkowym przykładem z fałszywymi skorelowanymi danymi. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace =...
Czy ten osobny typ dystrybucji (EX: dwumianowy, bernoulli, wielomianowy) lub jakikolwiek rozkład może być reprezentowany w ten sposób. Czy ktoś może opracować prosty
Jak mogę to rozwiązać? Potrzebuję równań pośrednich. Być może odpowiedź brzmi .−tf(x)−tf(x)-tf(x) ddt[∫∞txf(x)dx]ddt[∫t∞xf(x)dx] \frac{d}{dt} \left [\int_t^\infty xf(x)\,dx \right ] f(x)f(x)f(x) to funkcja gęstości prawdopodobieństwa. To znaczy, i \ lim \ limit_ {x \ to \ infty} F (x) =...