Uruchomiłem PCA na 17 zmiennych ilościowych, aby uzyskać mniejszy zestaw zmiennych, czyli głównych składników, do użycia w nadzorowanym uczeniu maszynowym do klasyfikowania instancji do dwóch klas. Po PCA PC1 stanowi 31% wariancji danych, PC2 17%, PC3 10%, PC4 8%, PC5 7%, a PC6 6%. Jednak gdy...
Jak wyjaśnić uogólnione metody momentów i jak są one wykorzystywane do statystyki niepatystycznej? Do tej pory mam zamiar: jest to coś, czego używamy do oszacowania warunków, takich jak średnie i zmienność na podstawie zebranych próbek. Jak wyjaśnić część, w której oceniasz wektor parametru,...
Korzystałem z metody ekstrakcji sieci szkieletowej opisanej w tym artykule: http://www.pnas.org/content/106/16/6483.abstract Zasadniczo autorzy proponują metodę opartą na statystykach, która daje prawdopodobieństwo dla każdej krawędzi na wykresie, że krawędź mogła wystąpić przypadkowo. Używam...
Odtwarzam przykład z modeli uogólnionych, liniowych i mieszanych . Moje MWE jest poniżej: Dilution <- c(1/128, 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4) NoofPlates <- rep(x=5, times=10) NoPositive <- c(0, 0, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5) Data <- data.frame(Dilution, NoofPlates,...
Chris Chatfield, którego wiele wysokiej jakości książek i artykułów lubiłem czytać, w (1) udziela następujących rad: Na przykład prawdopodobnie należy dokonać wyboru między modelami szeregów czasowych ARIMA o niskich i w przybliżeniu równych wartościach AIC, nie na podstawie tego, co daje...
SurveyMonkey ma kroki i tabelę, aby dowiedzieć się, jaki rozmiar próby jest potrzebny dla danego marginesu błędu lub przedziału ufności, na podstawie wielkości populacji. Wielkość próby SurveyMonkey Czy ta tabela po prostu ignoruje fakt, że nie otrzymasz losowej próbki, ponieważ tylko osoby,...
Próbuję wymyślić, jak odtworzyć w Pythonie niektóre prace, które wykonałem w SAS. Korzystając z tego zestawu danych , gdzie problemem jest wielokoliniowość, chciałbym przeprowadzić analizę głównych składników w Pythonie. Przyjrzałem się scikit-learn i statsmodels, ale nie jestem pewien, jak...
Chciałbym ręcznie naprawić pewien współczynnik, powiedzmy , a następnie dopasować współczynniki do wszystkich innych predyktorów, zachowując w modelu.β 1 = 1,0β1=1.0β1=1.0\beta_1=1.0β1=1.0β1=1.0\beta_1=1.0 Jak mogę to osiągnąć za pomocą R? Szczególnie chciałbym pracować z LASSO ( glmnet), jeśli to...
Korzystając z dwójki wartości uzyskanych w wyniku analizy głównego składnika, możliwe jest zbadanie zmiennych objaśniających, które składają się na każdy podstawowy składnik. Czy jest to również możliwe w przypadku liniowej analizy dyskryminacyjnej? Podane przykłady wykorzystują Dane to „Dane Iris...
Jeśli mam model regresji: gdzie i ,Y= Xβ+ εY=Xβ+ε Y = X\beta + \varepsilon V [ε]=Ire∈ Rn × nV[ε]=Id∈Rn×n\mathbb{V}[\varepsilon] = Id \in \mathcal{R} ^{n \times n}E [ε]=(0,…,0)E[ε]=(0,…,0)\mathbb{E}[\varepsilon]=(0, \ldots , 0) kiedy użycie , zwykłego estymatora najmniejszych kwadratów , byłoby...
Modułowość wykresu jest zdefiniowana na stronie Wikipedii . W innym poście ktoś wyjaśnił, że modułowość można łatwo obliczyć (i zmaksymalizować) dla sieci ważonych, ponieważ macierz przyległości może również zawierać wartościowe powiązania. Chciałbym jednak wiedzieć, czy zadziała to również z...
W artykule na Wikipedii o wygładzaniu Laplace'a (lub wygładzaniu addytywnym) mówi się, że z bayesowskiego punktu widzenia odpowiada to oczekiwanej wartości rozkładu tylnego przy użyciu symetrycznego rozkładu Dirichleta z parametrem jako wcześniejszym.αα\alpha Zastanawiam się, jak to w...
Znalazłem bardzo pomocny samouczek dotyczący algorytmu EM . Przykład i zdjęcie z samouczka jest po prostu genialne. Powiązane pytanie dotyczące obliczania prawdopodobieństwa, jak działa maksymalizacja oczekiwań? Mam inne pytanie dotyczące połączenia teorii opisanej w samouczku z przykładem....
Zastrzeżenie: jeśli uznasz to pytanie za zbyt podobne do innego, cieszę się, że zostało połączone. Jednak nigdzie indziej nie znalazłem satysfakcjonującej odpowiedzi (i nie mam jeszcze „reputacji” do komentowania lub głosowania), więc pomyślałem, że najlepiej byłoby zadać sobie nowe pytanie. Moje...
Jak sprawdzić ergodyczność szeroko zakrojonych stacjonarnych procesów stochastycznych z ich ścieżek prób? Czy możemy sprawdzić ergodyczność na podstawie pojedynczej ścieżki próbki? Czy potrzebujemy wielu ścieżek przykładowych? Jedną z motywacji sprawdzania ergodyczności są szeregi czasowe, aby...
Usiłuję ocenić wydajność nadzorowanego algorytmu klasyfikacji uczenia maszynowego. Obserwacje dzielą się na klasy nominalne (na razie 2, jednak chciałbym uogólnić to na problemy wielu klas), zaczerpnięte z populacji 99 osób. Jednym z pytań, na które chciałbym odpowiedzieć, jest to, czy algorytm...
Czytałem książkę Franklin M. Fisher, The Identification Problem In Econometrics , i byłem zdezorientowany tym, że demonstruje on identyfikację poprzez wizualizację funkcji prawdopodobieństwa. Problem można uprościć, ponieważ: Dla regresji , gdzie u ∼ i . i . d . N ( 0 , Ď 2 I ) , i b są...
Wygląda na to, że rozkład dwumianowy jest bardzo podobny w formie do rozkładu beta i że mogę ponownie sparametryzować stałe w obu plikach pdf, aby wyglądały tak samo. Dlaczego więc potrzebujemy dystrybucji wersji beta? Czy to ma konkretny cel?
Dwuwymiarowy rozkład normalny ze średnią i macierzą kowariancji można ponownie zapisać we współrzędnych biegunowych o promieniu kącie . Moje pytanie brzmi: jaki jest rozkład próbkowania , to znaczy odległość od punktu do szacowanego środka danej macierzy kowariancji próbki...
Robię ML na moim uniwersytecie, a profesor wspomniał termin Oczekiwanie (E), podczas gdy on próbował wyjaśnić nam kilka rzeczy na temat procesów Gaussa. Ale ze sposobu, w jaki to wyjaśnił, zrozumiałem, że E jest takie samo jak średnia μ. Czy zrozumiałem, prawda? Jeśli jest tak samo, to czy wiesz,...