W lmerfunkcji w lme4w Ristnieje wezwanie do skonstruowania matrycy modelu efektów przypadkowych, ZZZ , jak opisano tutaj , na stronach 7 - 9. Obliczanie obejmuje produkty KhatriRao i / lub Kronecker dwóch matryc, i . J i X iZZZjotjaJiJ_iXjaXiX_i Macierz to kęs: „Macierz wskaźników wskaźników...
Proszę przedstawić dowód, że jest wypukły . W tym przypadku i są odpowiednio standardowymi normalnymi plikami PDF i CDF.Q(x)=x2+xϕ(x)Φ(x)Q(x)=x2+xϕ(x)Φ(x)Q\left(x\right)=x^{2}+x\frac{\phi\left(x\right)}{\Phi\left(x\right)}∀x>0∀x>0\forall x>0 ϕϕ\phiΦΦ\mathbf{\Phi} SPRAWDZONE KROKI 1) METODA...
Oto mój kod metody wyboru funkcji w Pythonie: from sklearn.svm import LinearSVC from sklearn.datasets import load_iris iris = load_iris() X, y = iris.data, iris.target X.shape (150, 4) X_new = LinearSVC(C=0.01, penalty="l1", dual=False).fit_transform(X, y) X_new.shape (150, 3) Ale po uzyskaniu...
Zgodnie z dokumentacją removeSparseTermsfunkcji z tmpakietu, to jest to, co wiąże się z rzadkością: A term-document matrix where those terms from x are removed which have at least a sparse percentage of empty (i.e., terms occurring 0 times in a document) elements. I.e., the resulting matrix...
Kiedy chciałbyś wykonać obcinanie gradientu podczas treningu RNN lub CNN? Szczególnie interesuje mnie to drugie. Jaka byłaby dobra wartość początkowa do wycinania? (można go oczywiście
Przyjmij oczekiwanie na postać E(f(X))E(f(X))E(f(X)) dla pewnej zmiennej losowej jednowymiarowej XXX i całej funkcji f(⋅)f(⋅)f(\cdot) (tzn. Przedział zbieżności to cała linia rzeczywista) XXXμ≡E(x)μ≡E(x)\mu \equiv E(x)=F(μ)+ ∞ ∑
Jakie są zalety wyrażania modelu ARMA jako modelu przestrzeni stanów i przeprowadzania prognozowania przy użyciu filtra Kalmana? Metodologia ta jest na przykład stosowana w implementacji SARIMAX w
Czytałem: https://en.wikipedia.org/wiki/Tf%E2%80%93idf#Definition Ale nie potrafię zrozumieć, dlaczego formuła została zbudowana w taki sposób. Co robię Rozumiem: iDF powinien na pewnym poziomie zmierzyć, jak często termin S pojawia się w każdym z dokumentów, zmniejszając jego wartość, ponieważ...
Jak odczytuje się zapis ? Czy następuje rozkład normalny? Czy jest rozkładem normalnym? A może jest w przybliżeniu normalny ..X∼N(μ,σ2)X∼N(μ,σ2)X\sim N(\mu,\sigma^2)XXX XXX XXX Co się stanie, jeśli istnieje kilka zmiennych, które następują (lub jakikolwiek jest ten wyraz) w tym samym rozkładzie?...
System oceny Elo wykorzystuje algorytm minimalizacji spadku gradientu funkcji utraty entropii krzyżowej między spodziewanym i obserwowanym prawdopodobieństwem wyniku w porównaniach w parach. Możemy zapisać funkcje strat ogólnych jako E=−∑n,ipiLog(qi)E=−∑n,ipiLog(qi) E=-\sum_{n,i} p_i Log...
O ile widziałem, opinie na ten temat różnią się. Najlepsza praktyka z pewnością podyktowałaby zastosowanie weryfikacji krzyżowej (szczególnie przy porównywaniu RF z innymi algorytmami w tym samym zbiorze danych). Z drugiej strony oryginalne źródło stwierdza, że fakt błędu OOB obliczanego podczas...
W przeszłości zadawano mi wiele pytań dotyczących opublikowanych artykułów w wielu obszarach, w których regresję (i powiązane modele, takie jak modele panelowe lub GLM) stosuje się na danych obserwacyjnych (tj. Danych niepochodzących z kontrolowanego eksperymentu , w wielu przypadkach - ale nie...
Czy ktoś może mi powiedzieć, jak nazywa się ten typ diagramu (jeśli istnieje)? Czy ktoś może również zasugerować dowolne narzędzia, choćby proste, aby wykreślić taki
Buduję raczej złożony hierarchiczny model bayesowski do metaanalizy przy użyciu R i JAGS. Upraszczając nieco, dwa kluczowe poziomy modelu mają gdzie jest obserwacją punkt końcowy (w tym przypadku plony GMO i GMO) w badaniu , jest efektem dla badania , są efektami dla różnych zmiennych na poziomie...
Klasycznym sposobem analizy głównych składowych (PCA) jest wykonanie macierzy danych wejściowych, których kolumny mają zerową średnią (wtedy PCA może „maksymalizować wariancję”). Można to łatwo osiągnąć poprzez centrowanie kolumn. Jednak gdy matryca wejściowa jest rzadka, matryca środkowa będzie...
To pytanie pochodzi z wprowadzenia Roberta Hogga do statystyki matematycznej, problem 6. wersji 7.4.9 na stronie 388. Niech będzie oznaczony pdf 1/3 zero w innym miejscu, gdzie .X1,...,XnX1,...,XnX_1,...,X_nf(x;θ)=1/3θ,−θ<x<2θ,f(x;θ)=1/3θ,−θ<x<2θ,f(x;\theta)=1/3\theta,-\thetay_n/2),...
Zastanawiałem się, gdzie istnieje ogólny wzór na powiązanie oczekiwanej wartości ciągłej zmiennej losowej w funkcji kwantyli tego samego rv Oczekiwana wartość rv jest zdefiniowana jako: i kwantyle są zdefiniowane jako: dla .E ( X ) = ∫ x d F X ( x ) Q p X = { x : F X ( x ) = p } = F - 1 X ( p )...
Złożyłem artykuł, który został odrzucony z powodu niewłaściwego sposobu przeprowadzenia analizy przeżycia. Sędzia nie pozostawił żadnych innych szczegółów ani wyjaśnień poza: „analiza przetrwania trendów czasowych wymaga bardziej wyrafinowanych sposobów cenzury”. Pytanie: Czy w ostatnich...
Kiedy użyteczne jest przekształcanie zmiennych kategorialnych według wagi dowodu (WOE)? Przykład można zobaczyć w transformacji WOE (Tak na odpowiedź , i kategorycznym predyktora z kategoriach & sukcesów poza n_j prób w j th kategorii tej predykcyjnych, Biada j th Kategoria ta jest...
Czy istnieje pakiet R (lub nawet podstawowa funkcja R), który implementuje metodę Fishera lub Stouffera do łączenia wartości p? Kodowanie tego powinno być prawie trywialne, ale wolałbym użyć (i zacytować) pakiet. Przykładowy kod w tym pytaniu: Metoda Fishera do czesania wartości p - co z dolnym...