Mówimy X1,X2,…X1,X2,…X_1, X_2, \ldots zbiegają się całkowicie do XXX jeśli dla każdego ϵ>0ϵ>0\epsilon>0 ∑∞n=1P(|Xn−X|>ϵ)<∞∑n=1∞P(|Xn−X|>ϵ)<∞\sum_{n=1}^\infty \text{P}\left(|X_n-X|>\epsilon\right)
Podane trzy zmienne, yi x, które są pozytywne i ciągły z, co jest kategoryczny, mam dwa modele kandydujące dana przez: fit.me <- lmer( y ~ 1 + x + ( 1 + x | factor(z) ) ) i fit.fe <- lm( y ~ 1 + x ) Mam nadzieję porównać te modele, aby ustalić, który model jest bardziej odpowiedni. Wydaje...
Czy można wykonać analizę mocy dla dwustronnego testu Kołmogorowa Smirnowa w R? Testuję, czy dwie rozkłady empiryczne różnią się za pomocą ks.test (), i chcę dodać analizę mocy. Nie znalazłem żadnych wbudowanych analiz mocy dla testów KS w R. Wszelkie sugestie? Edycja : są to losowo generowane...
Kiedy oceniam losowy spacer z AR (1), współczynnik jest bardzo bliski 1, ale zawsze mniejszy. Jaki jest powód matematyczny, że współczynnik nie jest większy niż
Obecnie pracuję nad metaanalizą, dla której muszę przeanalizować wiele rozmiarów efektów zagnieżdżonych w próbkach. Opieram się na trzypoziomowym metaanalizie Cheunga (2014) do metaanalizy zależnych rozmiarów efektów, w przeciwieństwie do niektórych innych możliwych strategii (np. Ignorowanie...
Niedawno dowiedziałem się o cudownym PCA i zrobiłem przykład opisany w dokumentacji scikit-learn . Chcę wiedzieć, jak mogę zastosować PCA do nowych punktów danych do celów klasyfikacji. Po wizualizacji PCA w płaszczyźnie dwuwymiarowej (oś x, y) widzę, że prawdopodobnie mogę narysować linię, aby...
Jestem nowicjuszem w problemie wielokrotnych porównań. Zastanawiam się, jak obliczyć przedziały ufności dla metody Holma-Bonferroniego? Wiem, że dla metody Bonferroniego możemy po prostu zmienić poziom ufności z na .1−α1−α1-\alpha1−αm1−αm1-\frac{\alpha}{m} Czy ta metoda działa również w przypadku...
Jestem zdezorientowany, jak ocenić tylny rozkład predykcyjny dla regresji liniowej Bayesa, pomijając podstawowy przypadek opisany tutaj na stronie 3, i skopiowałem poniżej. p(y~∣y)=∫p(y~∣β,σ2)p(β,σ2∣y)p(y~∣y)=∫p(y~∣β,σ2)p(β,σ2∣y) p(\tilde y \mid y) = \int p(\tilde y \mid \beta, \sigma^2) p(\beta,...
Przeprowadzam testy post-hoc na liniowym modelu mieszanych efektów w R( lme4pakiecie). Używam multcomppakietu ( glht()funkcji) do przeprowadzania testów post-hoc. Mój plan eksperymentalny to powtarzane pomiary z przypadkowym efektem blokowania. Modele są określone jako: mymod <- lmer(variable...
Jestem analitykiem w dziedzinie finansów i ubezpieczeń i za każdym razem, gdy próbuję dopasować modele zmienności, uzyskuję okropne wyniki: reszty są często niestacjonarne (w sensie pierwiastka jednostkowego) i heteroskedastyczne (więc model nie wyjaśnia zmienności). Czy może modele ARCH / GARCH...
Jestem biostatystą pracującym w dziedzinie stosowanej i jestem odpowiedzialny za napisanie sekcji metod statystycznych dla artykułów, nad którymi współpracuję. Czytając wiele artykułów akademickich, natknąłem się na wiele przykładów źle napisanych sekcji statystyk (przeważnie są one nudne, mało...
Rozumiem, że szkolenie wstępne jest stosowane, aby uniknąć niektórych problemów z konwencjonalnym treningiem. Jeśli używam propagacji wstecznej z, powiedzmy autoencoderem, wiem, że napotkam problemy z czasem, ponieważ propagacja wsteczna jest powolna, a także że mogę utknąć w lokalnych optymach i...
Mam macierz , zawierającą moje próbek w przestrzeni wymiarowej . Chcę teraz zakodować własną analizę głównych składników (PCA) w Matlabie. I poniżać do pierwszy.20×10020×10020\times100N = 20 D = 100 X X 0XXXN=20N=20N=20D=100D=100D=100XXXX0X0X_0 Czytam z czyjegoś kodu, że w takich scenariuszach, w...
Analizuję dane śledzenia wzroku z zaprojektowanego eksperymentu. Uproszczona wersja moich danych wygląda następująco (możesz pobrać dane dput () tutaj ), head(lookDATA) participant fixationImage fixationCount 1 9 Automobile 81 2 9 Bird 63 3 9 Chair 82 4 9 Dog 64 5 9 Face 90 6 9 Plant 75 gdzie...
Mam podstawowe pytanie. Powiedzmy, że mam dwie zmienne losowe,XXX i YYY. Mogę je znormalizować, odejmując średnią i dzieląc przez odchylenie standardowe, tj.Xs t a n da r di ze d=( X- E( X) )( SD ( X) )Xstzanrezarrejazmire=(X-mi(X))(S.re(X))X_{standardized} = \frac{(X - E(X))}{(SD(X))}. Czy...
Wyobraź sobie sytuację: mamy historyczne zapisy (20 lat) trzech kopalń. Czy obecność srebra zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia złota w przyszłym roku? Jak przetestować takie pytanie? Oto przykładowe dane: mine_A <- c("silver","rock","gold","gold","gold","gold","gold",...
Jak sugerowano w tytule. Załóżmy że są ciągłymi i losowymi zmiennymi z pdf . Rozważmy zdarzenie, w którym , , a zatem oznacza, że sekwencja zmniejsza się po raz pierwszy. Jaka jest zatem wartość ?X1,X2,…,XnX1,X2,…,XnX_1, X_2, \dotsc, X_nfffX1≤X2…≤XN−1>XNX1≤X2…≤XN−1>XNX_1 \leq X_2 \dotsc...
W części 7 artykułu Random Forests (Breiman, 1999) autor stwierdza następującą hipotezę: „Adaboost to las losowy”. Czy ktoś to udowodnił lub obalił? Co zrobiono, aby udowodnić lub obalić ten post po 1999
Przepraszam za niewielkie nadużycie terminologii; Mam nadzieję, że stanie się jasne, co mam na myśli poniżej. Rozważmy zmienną losową . Zarówno średnią, jak i medianę można scharakteryzować za pomocą kryterium optymalności: średnia to liczba μ, która minimalizuje E ( ( X - μ ) 2 ) , oraz mediana...