Załóżmy, że chcemy obliczyć pewne oczekiwania: EYEX|Y[f(X,Y)]EYEX|Y[f(X,Y)]E_YE_{X|Y}[f(X,Y)] Załóżmy, że chcemy to przybliżyć za pomocą symulacji Monte Carlo. EYEX|Y[f(X,Y)]≈1RS∑r=1R∑s=1Sf(xr,s,yr)EYEX|Y[f(X,Y)]≈1RS∑r=1R∑s=1Sf(xr,s,yr)E_YE_{X|Y}[f(X,Y)] \approx...
Pracuję nad książką ESL Hastie i mam trudności z pytaniem 2.3. Pytanie jest następujące: Rozważamy oszacowanie najbliższego sąsiada w punkcie początkowym, a to równanie podaje medianę odległości od początku do najbliższego punktu danych. Nie mam pojęcia, od czego zacząć, jeśli chodzi o próbę...
Muszę rozwiązać skomplikowany problem regresji na dysku jednostki. Oryginalne pytanie przyciągnęło kilka interesujących komentarzy, ale niestety nie otrzymano odpowiedzi. Tymczasem nauczyłem się czegoś więcej na temat tego problemu, dlatego spróbuję podzielić oryginalny problem na podproblemy i...
Czytam internetowy dokument wykrywający punkt wymiany w Bayesian przez Adamsa i MacKaya ( link ). Autorzy zaczynają od napisania krańcowego rozkładu predykcyjnego: gdzieP(xt+1|x1:t)=∑rtP(xt+1|rt,x(r)t)P(rt|x1:t)(1)P(xt+1|x1:t)=∑rtP(xt+1|rt,xt(r))P(rt|x1:t)(1) P(x_{t+1} | \textbf{x}_{1:t}) =...
Mam zestaw danych z zależną i niezależną zmienną. Oba nie są szeregami czasowymi. Mam 120 obserwacji. Współczynnik korelacji wynosi 0,43 Po tych obliczeniach dodałem kolumnę dla obu zmiennych ze średnią dla każdych 12 obserwacji, w wyniku czego otrzymałem 2 nowe kolumny ze 108 obserwacjami...
Interesuje mnie konstruowanie zmiennych losowych, dla których nierówności Markowa lub Czebyszewa są ścisłe. Trywialnym przykładem jest następująca zmienna losowa. P.( X= 1 ) = P.( X= - 1 ) = 0,5P(X=1)=P(X=−1)=0.5P(X=1)=P(X=-1) = 0.5 . Jego średnia wynosi zero, wariancja wynosi 1, a . W tym...
Powiedzmy, że mam dane niepewne. Na przykład: X Y 1 10±4 2 50±3 3 80±7 4 105±1 5 120±9 Naturą niepewności może być na przykład powtarzanie pomiarów lub eksperymentów lub niepewność przyrządu pomiarowego. Chciałbym dopasować do niej krzywą za pomocą R, co normalnie bym zrobił lm. Nie bierze to...
Jeśli podam dwa kwantyle i odpowiadające im lokalizacje (każdy) w przedziale otwartym , czy zawsze mogę znaleźć parametry rozkładu beta, który ma te kwantyle w określonych lokalizacjach?(q1,q2))(q1,q2)(q_1,q_2)(l1,l2))(l1,l2)(l_1,l_2)( 0 , 1
Zakładać, że E [ log( X) ]E[log(X)]\text{E}[\log(X)] jest dane, czy mogę czerpać E [ X]E[X]\text{E}[X] w formacie zamkniętym?
Przyjmuję dane pozorne temperatury w stosunku do sprzedaży lodów i skategoryzowałem je za pomocą K oznacza (n klastrów = 2), aby rozróżnić 2 kategorie (całkowicie pozorne). Teraz przeprowadzam analizę głównych składników tych danych, a moim celem jest zrozumienie tego, co widzę. Wiem, że celem...
Załóżmy, że korzystam z regresji liniowej, która ma postać .y=β0+β1A +β2)B +β3)A B + ϵy=β0+β1A+β2B+β3AB+ϵy = \beta_0 + \beta_1A+\beta_2B+\beta_3AB +\epsilon Jeśli jest dodatnia, czy oznacza to dodatnią korelację między i ? (Odwrotnie, korelacja ujemna, jeśli jest...
Jestem nowy w obsłudze maszyn wektorowych. Krótkie wyjaśnienie svmFunkcji z e1071pakietu w R oferuje różne opcje: Klasyfikacja C. klasyfikacja nu jedna klasyfikacja (do wykrywania nowości) regresja eps regresja nu Jakie są intuicyjne różnice między pięcioma typami? Który należy zastosować w...
Moje pytanie: czy powinienem zrobić CV nawet dla stosunkowo dużego zbioru danych? Mam stosunkowo duży zestaw danych i zastosuję algorytm uczenia maszynowego do tego zestawu danych. Ponieważ mój komputer nie jest szybki, CV (i wyszukiwanie siatki) zajmuje czasem zbyt dużo czasu. W szczególności...
Używam biblioteki VAR Pytsmodels do modelowania danych finansowych szeregów czasowych, a niektóre wyniki mnie zastanawiają. Wiem, że modele VAR zakładają, że dane szeregów czasowych są nieruchome. Nieumyślnie dopasowałem niestacjonarną serię cen logów dla dwóch różnych papierów wartościowych i, co...
W The Elements of Statistics Learning znalazłem następujące stwierdzenie: Istnieje jedna kwalifikacja: wstępne pomiary bez nadzoru można wykonać przed pominięciem próbek. Na przykład, moglibyśmy wybrać 1000 predyktorów o największej wariancji we wszystkich 50 próbkach przed rozpoczęciem...
Jednym z założeń regresji liniowej jest to, że powinna istnieć stała wariancja w kategoriach błędów oraz że przedziały ufności i testy hipotez związane z modelem opierają się na tym założeniu. Co dokładnie dzieje się, gdy terminy błędów nie mają stałej
Mam zestaw danych z szerokimi obrazami: 1760 x 128. Przeczytałem już tutoriale i książki, a większość z nich stwierdza, że obrazy wejściowe powinny być kwadratowe, a jeśli nie, są one przekształcane w kwadrat, aby być szkolonym w już wyszkolonych (na obrazach kwadratowych) cnns. Czy istnieje...
Bayesowscy statystycy twierdzą, że „statystyki bayesowskie mogą oszacować parametry, które są bardzo trudne do oszacowania za pomocą metod częstych”. Czy następujący cytat zaczerpnięty z tej dokumentacji SAS mówi to samo? Zapewnia wnioski, które są uzależnione od danych i są dokładne, bez...
Załóżmy następującą zależność liniową: , gdzie jest zmienną zależną, pojedynczą zmienną niezależną, a termin błędu.Yi=β0+β1Xi+uiYi=β0+β1Xi+uiY_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_iYiYiY_iXiXiX_iuiuiu_i Według Stock & Watson (Wprowadzenie do ekonometrii; Rozdział 4 ), trzecim najmniejszym kwadratem...
Zamknięte. To pytanie jest nie na temat . Obecnie nie przyjmuje odpowiedzi. Chcesz poprawić to pytanie? Zaktualizuj pytanie, aby było tematem dotyczącym weryfikacji krzyżowej. Zamknięte 11 miesięcy temu . Muszę zastosować funkcję aktywacji Softmax na...