Ja nie wiem, stosowanej metody modelowania zależność pomiędzy dwoma zmiennymi ( i ) w doświadczeniu opisano w sposób następujący:xxxyyy Istnieją 3 zmienne: , i .xaimxaimx_{aim}xxxyyy Wartość jest ustawiana podczas przeprowadzania eksperymentu. Jednak i nie zawsze są
Podczas sprawdzania, czy dwie zmienne są skorelowane, zauważyłem, że zastosowanie korelacji Pearsona dało liczby tak niskie jak 0,1, co wskazuje na brak korelacji. Czy jest coś, co mogę zrobić, aby wzmocnić to roszczenie? Zestaw danych (podzbiór z powodu limitów wysyłania), na który patrzę, jest...
Obie zmienne (zależne i niezależne) wykazują efekty autokorelacji. Dane są szeregami czasowymi i stacjonarnymi Po uruchomieniu regresji reszty wydają się nie być skorelowane. Moja statystyka Durbina-Watsona jest większa niż górna wartość krytyczna, więc istnieją dowody, że terminy błędów nie są...
Czy istnieje ogólna zasada określająca, czy należy obliczyć korelację Pearsona dla dwóch zmiennych losowych X i Y przed podjęciem ich transformacji logicznej, czy po niej? Czy istnieje procedura sprawdzania, która jest bardziej odpowiednia? Dają podobne, ale różne wartości, ponieważ transformacja...
Mam szereg czasowy pomiarów (wysokości-jednowymiarowy szereg). W okresie obserwacji proces pomiaru spadł o kilka punktów czasowych. Tak więc dane wynikowe są wektorem z NaN, w których występują luki w danych. Korzystanie z MATLAB-a powoduje mi problem podczas obliczania autokorelacji ( autocorr) i...
Jaka jest różnica między korelacją krzyżową a informacjami wzajemnymi. Jakie problemy można rozwiązać za pomocą tych środków i kiedy należy zastosować jeden nad drugim. Dziękuję za komentarze. Aby wyjaśnić, pytanie wynika raczej z zainteresowania analizą promieniowania niż analizy szeregów...
Mam problemy z korzystaniem z funkcji cor()i cor.test(). Mam tylko dwie macierze (tylko wartości liczbowe i taką samą liczbę wierszy i kolumn) i chcę mieć liczbę korelacji i odpowiednią wartość p. Kiedy używam cor(matrix1, matrix2), otrzymuję współczynniki korelacji dla wszystkich komórek. Chcę...
To pytanie ma już odpowiedź tutaj : korelacja między zmiennymi kategorialnymi (1 odpowiedź) Zamknięte 6 miesięcy temu . Wiem, że możemy użyć Spearmana rho do zmierzenia korelacji między zmiennymi numerycznymi. Ale jak zmierzyć korelację między zmiennymi...
Jestem stosunkowo nowy w statystyce i rozumiem, że moje pytanie może być całkowicie błędnie sformułowane. Testuję własny algorytm w porównaniu z innym. Chociaż wyniki nie są identyczne, chcę pokazać, że różnice są „statystycznie nieistotne”. Jak mogę to wyrazić ilościowo, aby wyrazić swoje...
Z tego artykułu pochodzą następujące przeszczepy . Jestem nowicjuszem w bootstrapie i próbuję zaimplementować parametryczne, semiparametryczne i nieparametryczne bootstrapowanie dla liniowego modelu mieszanego z R bootpakietem. Kod R. Oto mój
Załóżmy, że test korelacji Pearsona między zmienną i w grupach i . Czy możliwe jest aby korelacja była znacząca w każdym z i , ale nieistotna, gdy dane z obu grup są połączone? W takim przypadku proszę podać wyjaśnienie.xxxyyyZAZAAbbB( x ,
Jaki jest związek między pierwszymi głównymi komponentami i średnią korelacją w macierzy korelacji? Na przykład w aplikacji empirycznej obserwuję, że średnia korelacja jest prawie taka sama jak stosunek wariancji pierwszego głównego składnika (pierwszej wartości własnej) do całkowitej wariancji...
Mam dwie tablice punktów 2D i muszę oszacować ich korelację. Jakiej formuły powinienem użyć? Przykład tablic: X:((1,5),(2,5),(1,7),(4,1)),X:((1,5),(2,5),(1,7),(4,1)),X: ((1,5),(2,5),(1,7),(4,1)), Y:((3,4),(1,6),(4,6),(4,3)).Y:((3,4),(1,6),(4,6),(4,3)).Y:
Mam zestaw danych z dwiema kategorycznymi zmiennymi nominalnymi (obie z 5 kategoriami). Chciałbym wiedzieć, czy (i jak) jestem w stanie zidentyfikować potencjalne korelacje między kategoriami na podstawie tych dwóch zmiennych. Innymi słowy, czy na przykład wyniki kategorii w zmiennej 1 wykazują...
Wydaje się, że w przypadku zarządzania zamówionymi pomiarami badacze zwykle zajmują się korelacją polichoryczną . (Na przykład do wykonania matrycy przed wykonaniem analizy czynnikowej.) Dlaczego tak? Współczynnik korelacji rang Kendalla Tau i współczynnik korelacji rang Spearmana są również...
Obecnie czytam założenia dotyczące korelacji Pearsona. Ważnym założeniem dla następującego testu t wydaje się, że obie zmienne pochodzą z rozkładów normalnych; jeśli nie, to zaleca się stosowanie alternatywnych środków, takich jak rho Spearmana. Korelacja Spearmana jest obliczana jak korelacja...
Próbuję wygenerować macierz korelacji p×pp×pp\times p (symetryczny psd) z wcześniej określoną strukturą sparsity (określoną przez wykres na pppwęzły). Węzły połączone na wykresie mają korelacjęρ∼U(0,1)ρ∼U(0,1)\rho \sim U(0,1), reszta to 0, a przekątna to 1. Próbowałem wygenerować tę macierz kilka...
Mam następujący prosty zestaw danych z dwiema zmiennymi ciągłymi; to znaczy: d = data.frame(x=runif(100,0,100),y = runif(100,0,100)) plot(d$x,d$y) abline(lm(y~x,d), col="red") cor(d$x,d$y) # = 0.2135273 Muszę zmienić dane tak, aby korelacja między zmiennymi wynosiła ~ 0,6. Muszę utrzymać...
Jest to faktycznie jeden z problemów w czwartym wydaniu Gujarati Basic Econometrics (Q3.11) i mówi, że współczynnik korelacji jest niezmienny w odniesieniu do zmiany pochodzenia i skali, czyli gdzie , , , są stałymi arbitralnymi.corr(aX+b,cY+d)=corr(X,Y)corr(aX+b,cY+d)=corr(X,Y)\text{corr}(aX+b,...
Dobrze wiadomo, że niezależność zmiennych losowych implikuje zerową korelację, ale zerowa korelacja nie musi oznaczać niezależności. Natknąłem się na wiele przykładów matematycznych wykazujących zależność pomimo zerowej korelacji. Czy istnieją jakieś prawdziwe przykłady na poparcie tego...