Ostatnio dużo czytałem o Dynamic Time Warping (DTW). Jestem bardzo zaskoczony, że w ogóle nie ma literatury na temat zastosowania DTW do nieregularnych szeregów czasowych, a przynajmniej nie mogłem jej znaleźć. Czy ktoś mógłby podać mi odniesienie do czegoś związanego z tym problemem, a może nawet...
Mam macierz korelacji , którą uzyskałem za pomocą współczynnika korelacji liniowej Pearsona za pomocą corrcoef Matlaba () . Macierz korelacji o wymiarze 100x100, tj. Obliczyłem macierz korelacji na 100 zmiennych losowych.ZAZAA Spośród tych 100 zmiennych losowych chciałbym znaleźć 10 zmiennych...
Mam następujący model m_plotwyposażony w lme4::lmerskrzyżowane efekty losowe dla uczestników ( lfdn) i przedmiotów ( content): Random effects: Groups Name Variance Std.Dev. Corr lfdn (Intercept) 172.173 13.121 role1 62.351 7.896 0.03 inference1 24.640 4.964 0.08 -0.30 inference2 52.366...
Chcę tylko sprawdzić, czy poprawnie interpretuję wykresy ACF i PACF: Dane odpowiadają błędom wygenerowanym między rzeczywistymi punktami danych a oszacowaniami wygenerowanymi przy użyciu modelu AR (1). Spojrzałem na odpowiedź tutaj: Oszacuj współczynniki ARMA na podstawie kontroli ACF i...
Znam kilka fajnych przykładów par skorelowanych zmiennych losowych, które są marginalnie normalne, ale nie są razem normalne. Zobacz tę odpowiedź za Dilip Sarwate , a ten jeden przez kard . Znam też przykład dwóch normalnych zmiennych losowych, których suma nie jest normalna. Zobacz tę odpowiedź w...
Wiele podręczników statystycznych zapewnia intuicyjną ilustrację tego, czym są wektory własne macierzy kowariancji: Wektory u i z tworzą wektory własne (cóż, osie własne). To ma sens. Ale jedną rzeczą, która mnie myli, jest to, że wydobywamy wektory własne z macierzy korelacji , a nie z surowych...
Mam podstawowe pytanie. Powiedzmy, że mam dwie zmienne losowe,XXX i YYY. Mogę je znormalizować, odejmując średnią i dzieląc przez odchylenie standardowe, tj.Xs t a n da r di ze d=( X- E( X) )( SD ( X) )Xstzanrezarrejazmire=(X-mi(X))(S.re(X))X_{standardized} = \frac{(X - E(X))}{(SD(X))}. Czy...
Przypuśćmy, że jest macierzą danych skoncentrowanych na średnich. Macierz ma , ma różne wartości własne, a wektory własne , \ mathbf s_2 ... \ mathbf s_m , które są ortogonalne.ZAA\mathbf AS =cov( A )S=cov(A)\mathbf S=\text{cov}(\mathbf A)m × mm×mm\times mmmms1s1\mathbf s_1s2)s2\mathbf...
Test Durbina-Watsona testuje autokorelację reszt przy opóźnieniu 1. Ale tak samo jest z testowaniem autokorelacji przy opóźnieniu 1. Dodatkowo możesz przetestować autokorelację przy opóźnieniu 2,3,4, a istnieją dobre testy Portmanteau dla autokorelacji przy wielu opóźnieniach i uzyskać ładne, łatwo...
Buduję raczej złożony hierarchiczny model bayesowski do metaanalizy przy użyciu R i JAGS. Upraszczając nieco, dwa kluczowe poziomy modelu mają gdzie jest obserwacją punkt końcowy (w tym przypadku plony GMO i GMO) w badaniu , jest efektem dla badania , są efektami dla różnych zmiennych na poziomie...
Mam zestaw danych zdarzeń, które miały miejsce w tym samym okresie czasu. Każde zdarzenie ma typ (istnieje kilka różnych typów, mniej niż dziesięć) i lokalizację, reprezentowaną jako punkt 2D. Chciałbym sprawdzić, czy istnieje jakaś korelacja między typami zdarzeń, czy też między typem a...
Patrzę na wyjątkowo nieliniowe dane, dla których modele ARMA / ARIMA nie działają dobrze. Chociaż widzę trochę autokorelacji i podejrzewam, że mam lepsze wyniki dla nieliniowej autokorelacji. 1 / czy istnieje odpowiednik PACF dla korelacji rang? (w R?) 2 / czy istnieje odpowiednik modelu ARMA dla...
Mój zestaw danych obejmuje zarówno całkowitą śmiertelność, jak i przeżycie organizmu w trzech typach miejsc: przybrzeżnym, śródokanałowym i przybrzeżnym. Liczby w poniższej tabeli reprezentują liczbę witryn. 100% Mortality 100% Survival Inshore 30 31 Midchannel 10 20 Offshore 1 10 Chciałbym...
Czy istnieje ogólna zasada określająca, czy należy obliczyć korelację Pearsona dla dwóch zmiennych losowych X i Y przed podjęciem ich transformacji logicznej, czy po niej? Czy istnieje procedura sprawdzania, która jest bardziej odpowiednia? Dają podobne, ale różne wartości, ponieważ transformacja...
Mam problemy z korzystaniem z funkcji cor()i cor.test(). Mam tylko dwie macierze (tylko wartości liczbowe i taką samą liczbę wierszy i kolumn) i chcę mieć liczbę korelacji i odpowiednią wartość p. Kiedy używam cor(matrix1, matrix2), otrzymuję współczynniki korelacji dla wszystkich komórek. Chcę...
To pytanie ma już odpowiedź tutaj : korelacja między zmiennymi kategorialnymi (1 odpowiedź) Zamknięte 6 miesięcy temu . Wiem, że możemy użyć Spearmana rho do zmierzenia korelacji między zmiennymi numerycznymi. Ale jak zmierzyć korelację między zmiennymi...
Jestem stosunkowo nowy w statystyce i rozumiem, że moje pytanie może być całkowicie błędnie sformułowane. Testuję własny algorytm w porównaniu z innym. Chociaż wyniki nie są identyczne, chcę pokazać, że różnice są „statystycznie nieistotne”. Jak mogę to wyrazić ilościowo, aby wyrazić swoje...
Z tego artykułu pochodzą następujące przeszczepy . Jestem nowicjuszem w bootstrapie i próbuję zaimplementować parametryczne, semiparametryczne i nieparametryczne bootstrapowanie dla liniowego modelu mieszanego z R bootpakietem. Kod R. Oto mój
Wydaje się, że w przypadku zarządzania zamówionymi pomiarami badacze zwykle zajmują się korelacją polichoryczną . (Na przykład do wykonania matrycy przed wykonaniem analizy czynnikowej.) Dlaczego tak? Współczynnik korelacji rang Kendalla Tau i współczynnik korelacji rang Spearmana są również...
Obecnie czytam założenia dotyczące korelacji Pearsona. Ważnym założeniem dla następującego testu t wydaje się, że obie zmienne pochodzą z rozkładów normalnych; jeśli nie, to zaleca się stosowanie alternatywnych środków, takich jak rho Spearmana. Korelacja Spearmana jest obliczana jak korelacja...