Kiedy w zmiennej niezależnej występuje błąd pomiaru, zrozumiałem, że wyniki będą tendencyjne do 0. Kiedy zmienna zależna jest mierzona z błędem, mówią, że wpływa to tylko na standardowe błędy, ale nie ma to dla mnie większego sensu, ponieważ jesteśmy oszacowanie wpływu nie na pierwotną zmienną ale...
W moim podręczniku ekonometrycznym (wprowadzającym ekonometrii) dotyczącym OLS autor pisze: „SSR musi upaść, gdy zostanie dodana inna zmienna objaśniająca”. Dlaczego tak
Wprowadzenie W połączeniu prognoz jedno z popularnych rozwiązań opiera się na zastosowaniu pewnego kryterium informacyjnego. Biorąc na przykład kryterium oszacowane dla modelu , można obliczyć różnice AIC_j od AIC ^ * = \ min_j {AIC_j}, a następnie RP_j = e ^ {(AIC ^ * - AIC_j) / 2} można...
Losowe przydzielanie jest cenne, ponieważ zapewnia niezależność leczenia od potencjalnych wyników. W ten sposób prowadzi do obiektywnych oszacowań średniego efektu leczenia. Ale inne schematy przydziału mogą również systematycznie zapewniać niezależność leczenia od potencjalnych wyników. Dlaczego...
W dzisiejszej prezentacji mówca przedstawił powyższe twierdzenie. Powiedział, że nawet jeśli pierwszy etap zostanie błędnie określony, oszacowania współczynników drugiego etapu będą nadal aktualne. Jako student o niskim wykształceniu nie mogłem prosić o wyjaśnienia, dlatego błagałem o...
We wstępnej ekonometrii Wooldridge'a jest cytat: Argument uzasadniający normalną dystrybucję błędów zwykle działa mniej więcej tak: ponieważ uuu jest sumą różnych wpływających na nie zaobserwowanych czynników yyy, możemy odwołać się do centralnego twierdzenia o granicy, aby dojść do wniosku uuu...
Która konfiguracja jest poprawna dla używanego modelu regresji różnicowej Yist=α+γs∗T+λdt+δ∗(T∗dt)+ϵistYist=α+γs∗T+λdt+δ∗(T∗dt)+ϵistY_{ist} = \alpha +\gamma_s*T + \lambda d_t + \delta*(T*d_t)+ \epsilon_{ist} gdzie T jest manekinem, który jest równy 1, jeśli obserwacja pochodzi z grupy badanej, a...
Przykłady: w opisie stanowiska mam zdanie: „Starszy inżynier Java w Wielkiej Brytanii”. Chcę użyć modelu głębokiego uczenia się, aby przewidzieć go jako 2 kategorie: English i IT jobs. Jeśli użyję tradycyjnego modelu klasyfikacji, może on przewidzieć tylko 1 etykietę z softmaxfunkcją na ostatniej...
Jaka jest różnica między zależnością przestrzenną a heterogenicznością przestrzenną? Moje pytanie jest motywowane odczytami w problemach specyfikacji modelu w ekonometrii przestrzennej, w szczególności Anselin (2010)
Pracuję nad oszacowaniem wektorowej auto-regresji (VAR) i oszacowaniem funkcji odpowiedzi impulsowej (IRF) na podstawie danych panelowych z udziałem 33 osób powyżej 77 kwartałów. Jak należy analizować tego rodzaju sytuację? Jaki algorytm istnieje w tym celu? Wolałbym przeprowadzić te analizy w...
Pracuję nad opracowaniem modelu do przewidywania całkowitej sprzedaży produktu. Mam około półtora roku rezerwacji, więc mógłbym przeprowadzić standardową analizę szeregów czasowych. Mam jednak również wiele danych na temat każdej „możliwości” (potencjalnej sprzedaży), która została zamknięta lub...
Nie jestem pewien, czy to pytanie jest w pełni odpowiednie tutaj, jeśli nie, proszę usunąć. Jestem studentką ekonomii. W przypadku projektu badającego problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych mam dostęp do dużej liczby administracyjnych spraw (> 200 tys.), Które dotyczą oceny...
Mam dane równoważne z: shopper_1 = ['beer', 'eggs', 'water',...] shopper_2 = ['diapers', 'beer',...] ... Chciałbym przeprowadzić analizę tego zestawu danych, aby uzyskać macierz korelacji, która miałaby implikację podobną do: jeśli kupiłeś x, prawdopodobnie kupisz y. Używając Pythona (a może...