Tło: Przedstawiam kolegom w pracy prezentację na temat testowania hipotez i rozumiem większość z nich dobrze, ale jest jeden aspekt, który wiążę się w węzły, próbując zrozumieć i wyjaśnić innym. Tak myślę, że wiem (proszę poprawić, jeśli źle!) Statystyki, które byłyby normalne, gdyby wariancja...
Czytałem Maraun i wsp. , „Niestacjonarne procesy gaussowskie w domenie falkowej: synteza, szacowanie i znaczące testowanie” (2007), która definiuje klasę niestacjonarnych GP, które mogą być określone przez multiplikatory w domenie falkowej. Realizacja jednego takiego GP to: gdzie jest białym...
Funkcja qqnorm()R wytwarza normalny wykres QQ i qqline()dodaje linię, która przechodzi przez pierwszy i trzeci kwartyl. Jakie jest pochodzenie tej linii? Czy sprawdzanie normalności jest pomocne? To nie jest klasyczna linia (przekątna prawdopodobnie po skalowaniu liniowym).y= xy=xy=x Oto przykład....
Jedną naiwną metodą aproksymacji rozkładu normalnego jest dodanie razem może zmiennych losowych IID równomiernie rozmieszczonych na , a następnie recenter i przeskalowanie, w oparciu o centralne twierdzenie graniczne. ( Uwaga dodatkowa : Istnieją dokładniejsze metody, takie jak transformacja...
Niech wybrane zostaną współrzędne kartezjańskie losowego punktu st .x,yx,yx,y(x,y)∼U(−10,10)×U(−10,10)(x,y)∼U(−10,10)×U(−10,10)(x,y) \sim U(-10,10) \times U(-10,10) Tak więc, promień , a nie jest rozmieszczone równomiernie jak sugeruje \ Rho jest PDF . ρρ=x2+y2−−−−−−√ρ=x2+y2\rho = \sqrt{x^2 +...
Jakie są niektóre twierdzenia, które mogą wyjaśnić (tj. Generalnie), dlaczego można oczekiwać normalnej dystrybucji danych w świecie rzeczywistym? Są dwa, które znam: Centralne twierdzenie graniczne (oczywiście), które mówi nam, że suma kilku niezależnych zmiennych losowych o średniej i...
Zgodnie z Wikipedią rozumiem, że rozkład t jest rozkładem próbkowania wartości t, gdy próbki są obserwacjami z populacji normalnie rozmieszczonej. Jednak nie rozumiem intuicyjnie, dlaczego powoduje to zmianę rozkładu t-kształtnego z gruboogoniastego na prawie całkowicie normalny. Rozumiem, że...
Jeśli mamy 2 normalne, nieskorelowane zmienne losowe , możemy utworzyć 2 skorelowane zmienne losowe o wzorzeX1,X2X1,X2X_1, X_2 Y= ρ X1+ 1 - ρ2)-----√X2)Y=ρX1+1−ρ2X2Y=\rho X_1+ \sqrt{1-\rho^2} X_2 i następnie będzie miał korelacji z .ρ X 1YYYρρ\rhoX1X1X_1 Czy ktoś może wyjaśnić, skąd pochodzi ta...
Pytanie głównie teoretyczne. Czy są jakieś przykłady rozkładów niestandardowych, które mają pierwsze cztery momenty równe rozkładom normalnym? Czy mogą istnieć w
Czytam książkę Statystyka (Freeman, Pisani, Purves) i próbuję odtworzyć przykład, w którym rzuca się monetą, powiedzmy 50 razy, liczbę głów liczoną i to się powtarza powiedzmy 1000 razy. Po pierwsze, utrzymałem liczbę rzutów (wielkość próbki) na poziomie 1000 i zwiększyłem liczbę powtórzeń. Im...
Przeglądając artykuł, autorzy stwierdzają: „Ciągłe zmienne wyników wykazujące skośny rozkład zostały przekształcone przy użyciu logarytmów naturalnych, zanim przeprowadzono testy t w celu spełnienia wstępnych założeń normalności”. Czy jest to akceptowalny sposób analizy danych nienormalnych,...
W mojej klasie różniczkowej napotkaliśmy funkcję lub „krzywą dzwonową” i powiedziano mi, że ma ona częste zastosowania w statystyce.e−x2e−x2e^{-x^2} Z ciekawości chcę zapytać: Czy funkcja naprawdę ważna w statystyce? Jeśli tak, to co jest takiego w co czyni go użytecznym i jakie są niektóre z jego...
Z wyjątkiem faktu, że zwroty mogą być ujemne, podczas gdy ceny muszą być dodatnie, czy jest jakiś inny powód, dla którego modelowanie cen akcji jest logarytmicznym rozkładem normalnym, ale modelowanie zapasów jest
Mam pytanie od bardzo początkującego dotyczące centralnego twierdzenia granicznego (CLT): Wiem, że CLT stwierdza, że średnia iid zmiennych losowych ma w przybliżeniu rozkład normalny (dla , gdzie n jest indeksem sum) lub że znormalizowana zmienna losowa miałaby standardowy rozkład normalny.n →...
Co należy rozumieć przez stwierdzenie, że kurtoza rozkładu normalnego wynosi 3. Czy oznacza to, że na linii poziomej wartość 3 odpowiada prawdopodobieństwu szczytowemu, tj. 3 jest trybem systemu? Kiedy patrzę na normalną krzywą, wydaje się, że szczyt występuje w środku, czyli równy 0. Więc...
Wiem, że brakuje nieco łatwej w obsłudze formuły dla CDF normalnej dystrybucji, ze względu na skomplikowaną funkcję błędu. Zastanawiam się jednak, czy istnieje fajna formuła dla . Albo jakie może być przybliżenie tego najnowszego stanu techniki.N(c−≤x<c+|μ,σ2)N(c−≤x<c+|μ,σ2)N(c_{-} \leq x <...
Jaki jest rozkład kwadratu normalnie dystrybuowanej zmiennej losowej z ? Wiem, że jest poprawnym argumentem przy kwadratowaniu standardowego rozkładu normalnego , ale co z przypadkiem wariancji niejednostkowej?X2X2X^2X∼N(0,σ2/4)X∼N(0,σ2/4)X\sim
Aby obliczyć przedział ufności (CI) dla średniej z nieznanym odchyleniem standardowym populacji (sd), szacujemy odchylenie standardowe populacji, stosując rozkład t. W szczególności gdzie . Ponieważ jednak nie mamy oszacowania punktowego odchylenia standardowego populacji, szacujemy poprzez...
Czy rozkład normalny zbiega się z określonym rozkładem, jeśli odchylenie standardowe rośnie bez ograniczeń? wydaje mi się, że pdf zaczyna wyglądać jak jednolity rozkład z granicami podanymi przez [−2σ,2σ][−2σ,2σ][-2 \sigma, 2 \sigma] . Czy to
To bardzo proste pytanie, ale nie mogę znaleźć pochodnej nigdzie w Internecie ani w książce. Chciałbym zobaczyć pochodną tego, jak jeden Bayesian aktualizuje wielowymiarowy rozkład normalny. Na przykład: wyobraź sobie to P(x|μ,Σ)P(μ)==N(μ,Σ)N(μ0,Σ0).P(x|μ,Σ)=N(μ,Σ)P(μ)=N(μ0,Σ0)....