Pytania oznaczone «optimization»

Mam kilka trudnych, niewypukłych problemów globalnej optymalizacji do rozwiązania. Obecnie używam MATLAB's Optimization Toolbox (konkretnie fmincon()z algorytmem = 'sqp'), co jest dość skuteczne . Jednak większość mojego kodu znajduje się w języku Python i chciałbym również przeprowadzić...

Jakie uwagi powinienem wziąć pod uwagę przy wyborze między BFGS a gradientem sprzężonym w celu optymalizacji? Funkcją, którą próbuję dopasować do tych zmiennych, są funkcje wykładnicze; jednak faktyczna funkcja celu obejmuje między innymi integrację i jest bardzo kosztowna, jeśli w ogóle...

Szukam rozwiązania ograniczonego problemu optymalizacji, w którym znam granice niektórych zmiennych (w szczególności ograniczenie pudełkowe). argminufa( u , x )arg⁡minuf(u,x) \arg \min_u f(u,x) z zastrzeżeniem a ≤ d ( u , x ) ≤ bc ( u , x ) = 0c(u,x)=0 c(u,x) = 0 a ≤ d( u , x ) ≤ ba≤d(u,x)≤b a...

Byłem bardzo zaskoczony, kiedy zacząłem czytać ogólnie o optymalizacji niewypukłej i zobaczyłem takie stwierdzenia: Wiele ważnych problemów praktycznych jest niewypukłych, a większość problemów niewypukłych jest trudna (jeśli nie niemożliwa) do rozwiązania dokładnie w rozsądnym czasie. ( źródło...

Biorąc pod uwagę pożądany stan i parametr regulujący , rozważ problem znalezienia stanu i kontroli aby zminimalizować funkcjonalny podlega ograniczeniu \ begin {equation} Ay = u. \ end {równanie} gdzie dla uproszczenia możemy pomyśleć o y, y_0, u \ in \ mathbb R ^ n i A \ in \ mathbb R ^ {n \...

Próbuję rozwiązać niektóre nieliniowe problemy optymalizacji nieliniowej na GPU (CUDA). Funkcja celu jest gładką funkcją nieliniową, a jej gradient jest stosunkowo tani do obliczeń analitycznych, więc nie muszę się przejmować przybliżeniem numerycznym. Chcę rozwiązać ten problem głównie z opcjami...

Chciałbym wiedzieć, czy istnieje szybki sposób na obliczenie odległości euklidesowej dwóch wektorów w oktawie. Wydaje się, że nie ma do tego żadnej specjalnej funkcji, więc czy powinienem po prostu użyć formuły z

Mam ograniczoną niewypukłą funkcję 2-D, którą chciałbym znaleźć minimum. Funkcja jest dość płynna. Ocena jest kosztowna. Dopuszczalny błąd wynosi około 3% domeny funkcji w każdej osi. Próbowałem uruchomić implementację algorytmu DIRECT w bibliotece NLOPT, ale nie dało to znacznej poprawy w...

Przypuszczać minv e c (U)z zastrzeżeniem  Uja , j≤ max { Uja , k, Uk , j} ,i , j , k = 1 , … , nminAvec(U)subject to Ui,j≤max{Ui,k,Uk,j},i,j,k=1,…,n\begin{align*} \min A &\mathrm{vec}(U) \\ &\text{subject to } U_{i,j} \leq \max\{U_{i,k}, U_{k,j}\}, \quad i,j,k = 1, \ldots, n \end{align*} gdzie...

Mam zestaw danych x1,x2,…,xkx1,x2),…,xkx_{1}, x_{2}, \ldots, x_{k} i chcę znaleźć parametr mmm taki, aby minimalizował sumę ∑i=1k∣∣m−xi∣∣.∑ja=1k|m-xja|.\sum_{i=1}^{k}\big|m-x_i\big|. to

Istnieje system więzów liniowych . Chciałbym znaleźć ściśle dodatni wektor x > 0, który spełnia te ograniczenia. Oznacza to, że x i > 0 jest wymagane dla każdego składnika x i z x . Jak mogę użyć solwera LP, aby znaleźć tak ściśle dodatni wektor x (lub potwierdzić, że nie istnieje x )? Nie...

Czy istnieje (skuteczny) algorytm do wybierania podzbioru punktów z zestawu punktów ( ) tak, aby „obejmowały” większość obszaru (we wszystkich możliwych podzbiorach rozmiaru )?M.M.MN.N.NM.< NM.<N.M < NM.M.M Zakładam, że punkty są w płaszczyźnie 2D. Naiwny algorytm jest prosty, ale zbyt...

Czasami podczas optymalizacji kodu wymagane jest odmierzanie czasu niektórych fragmentów kodu, korzystam z poniższych od lat, ale zastanawiałem się, czy istnieje prostszy / lepszy sposób na zrobienie tego? call system_clock(count_rate=clock_rate) !Find the time rate call

Wydaje się, że istnieją dwa główne rodzaje funkcji testowych dla optymalizatorów bez pochodnych: jednowierszowe, takie jak funkcja Rosenbrock ff., z punktami początkowymi zestawy rzeczywistych punktów danych, z interpolatorem Czy można porównać powiedzmy 10d Rosenbrock z prawdziwymi...

Prowadzę zajęcia z analizy numerycznej i szukam motywacji do metody BFGS dla studentów z ograniczonym zapleczem / intuicją w optymalizacji! Chociaż nie mam czasu, aby rygorystycznie udowodnić, że wszystko się zbiega, staram się uzasadnić, dlaczego może pojawić się aktualizacja Hesji BFGS....

Regularnie biorę udział w tak zwanych „konkursach programistycznych”, w których rozwiązujesz trudne problemy algorytmiczne za pomocą własnego kodu i umiejętności rozwiązywania problemów w ograniczonym czasie. Aby zapoznać się z przykładowymi przykładami tego, jak mogą one wyglądać, wyszukaj...

Optymalizuję funkcję 10-20 zmiennych. Zła wiadomość jest taka, że ​​ocena każdej funkcji jest kosztowna, około 30 minut obliczeń szeregowych. Dobrą wiadomością jest to, że mam do dyspozycji klaster z kilkudziesięcioma węzłami obliczeniowymi. Zatem pytanie: czy są dostępne algorytmy optymalizacji,...

Mam problem z programowaniem liczb całkowitych mieszanych. Obecnie używam GLPK jako mojego solwera. Odkryłem jednak, że GLPK jest dobry dla problemu programowania liniowego, ale dla programowania mieszanych liczb całkowitych wymaga dużo dłuższego czasu, dlatego nie spełnia naszych wymagań. Tak...

Algorytm Remeza jest dobrze znaną procedurą iteracyjną przybliżającą funkcję wielomianem w normie minimax. Ale, jak mówi o tym Nick Trefethen [1]: Większość tych [wdrożeń] sięga wielu lat wstecz, a właściwie większość z nich nie rozwiązuje ogólnego problemu najlepszego przybliżenia...

Jak rozumiem, ponieważ rozwiązanie programu liniowego zawsze występuje w wierzchołku jego wielościennego wykonalnego zestawu (jeśli istnieje rozwiązanie, a optymalna wartość funkcji celu jest ograniczona od dołu, zakładając problem minimalizacji), w jaki sposób można przeszukać wnętrze realnego...