Dyskutowałem na ten temat z kilkoma członkami laboratorium i poszliśmy do kilku źródeł, ale wciąż nie do końca mamy odpowiedź: Kiedy mówimy, że GLM ma rodzinę Poissona , powiedzmy, czy mówimy o rozkładzie reszt lub zmiennej odpowiedzi? Punkty sporne Czytając ten artykuł, stwierdza się, że...
Jestem mylony z założeniem liniowości logitu dla ciągłych zmiennych predykcyjnych w analizie regresji logistycznej. Czy musimy sprawdzać zależność liniową podczas przeszukiwania potencjalnych predyktorów przy użyciu analizy regresji logistycznej z jedną zmienną? W moim przypadku używam analizy...
Próbuję znaleźć informacje dotyczące założeń regresji PLS (pojedynczy yyy ). Szczególnie interesuje mnie porównanie założeń PLS z regresją OLS. Przeczytałem / przejrzałem wiele literatury na temat PLS; artykuły Wolda (Svante i Herman), Abdiego i wielu innych, ale nie znalazły zadowalającego...
Poniższe wykresy są resztkowymi wykresami rozproszenia testu regresji, dla których z pewnością spełnione zostały już założenia dotyczące „normalności”, „homoscedastyczności” i „niezależności”! Do testowania założenia „liniowości” , chociaż patrząc na wykresy, można domyślić się, że związek jest...
Jestem doktorantem z psychologii eksperymentalnej i staram się doskonalić swoje umiejętności i wiedzę na temat analizy moich danych. Do piątego roku studiów w psychologii myślałem, że modele podobne do regresji (np. ANOVA) zakładają następujące rzeczy: normalność danych jednorodność wariancji...
O ile się nie mylę, zakłada się, że w modelu liniowym rozkład odpowiedzi ma składową systematyczną i składową losową. Termin błędu przechwytuje składową losową. Dlatego jeśli założymy, że termin błędu jest normalnie dystrybuowany, czy nie oznacza to, że odpowiedź jest również normalnie...
Z ekonometrii , autor: Fumio Hayashi (rozdział 1): Bezwarunkowa homoskedastyczność: Drugi moment wyrażenia błędu E (εᵢ²) jest stały we wszystkich obserwacjach Forma funkcjonalna E (εᵢ² | xi) jest stała we wszystkich obserwacjach Warunkowa homoskedastyczność: Zniesiono ograniczenie, że drugi...
Kobieta, dla której pracowałem, poprosiła mnie o wykonanie jednokierunkowej ANOVA dla niektórych danych. Odpowiedziałem, że dane te były danymi z powtarzanych pomiarów (szeregów czasowych) i uważałem, że naruszenie zasady niezależności zostało naruszone. Odpowiedziała, że nie powinnam się martwić...
Kontekst: W poprzednim pytaniu @Robbie zadał w badaniu z około 600 przypadków, dlaczego testy normalności sugerują znaczną nienormalność, a wykresy sugerują rozkład normalny . Kilka osób zauważyło, że testy istotności normalności nie są zbyt przydatne. Przy małych próbkach takie testy nie mają...
Jeśli chcemy przeprowadzić sparowany test t, wymagane jest (o ile dobrze rozumiem), aby średnia różnica między dopasowanymi jednostkami miary była rozkładana normalnie. W sparowanym teście t, który jest wyrażony (AFAIK) w żądaniu, aby różnica między dopasowanymi jednostkami miary była rozkładana...
W tym miejscu omawiana jest błędna interpretacja założenia normalności w regresji liniowej (że „normalność” odnosi się do X i / lub Y zamiast do reszt), a plakat pyta, czy możliwe jest uzyskanie nietypowo rozłożonych X i Y i nadal mają normalnie rozłożone resztki. Moje pytanie brzmi: czy zwykle...
Załóżmy, że mamy model liniowy Model1i vcov(Model1)daje następującą macierz: (Intercept) latitude sea.distance altitude (Intercept) 28.898100 -23.6439000 -34.1523000 0.50790600 latitude -23.643900 19.7032500 28.4602500 -0.42471450 sea.distance -34.152300 28.4602500 42.4714500 -0.62612550 altitude...
W pracy wykorzystano uogólnione modele liniowe (zarówno dwumianowe, jak i ujemne dwumianowe rozkłady błędów) do analizy danych. Ale w sekcji metod analizy statystycznej znajduje się następujące stwierdzenie: ... i po drugie poprzez modelowanie danych obecności za pomocą modeli regresji...
Dlaczego konieczne jest założenie podziału na błędy, tj yi=Xβ+ϵiyi=Xβ+ϵiy_i = X\beta + \epsilon_{i} , z ϵi∼N(0,σ2)ϵi∼N(0,σ2)\epsilon_{i} \sim \mathcal{N}(0,\sigma^{2}) . Dlaczego nie napisać? yi=Xβ+ϵiyi=Xβ+ϵiy_i = X\beta + \epsilon_{i} , z yi∼N(Xβ^,σ2)yi∼N(Xβ^,σ2)y_i \sim...
Chcę sprawdzić, czy naprawdę zrozumiałem [klasyczną, liniową] analizę czynnikową (FA), zwłaszcza założenia przyjęte przed (i być może po) FA. Niektóre dane powinny być początkowo skorelowane i istnieje między nimi możliwa liniowa zależność. Po przeprowadzeniu analizy czynnikowej dane są zwykle...
mgcvOpakowanie Rposiada dwie funkcje montowania interakcji produktów napinacz: te()i ti(). Rozumiem podstawowy podział pracy między nimi (dopasowanie interakcji nieliniowej vs. rozkładanie tej interakcji na główne efekty i interakcję). To, czego nie rozumiem, to dlaczego te(x1, x2)i ti(x1) + ti(x2)...
Jako założenie regresji liniowej normalność rozkładu błędu jest czasami błędnie „rozszerzana” lub interpretowana jako potrzeba normalności y lub x. Czy można skonstruować scenariusz / zestaw danych, w którym X i Y są nienormalne, ale wartość błędu jest, a zatem uzyskane szacunki regresji liniowej...
Jestem świadomy testowania założenia proporcjonalnych zagrożeń w kontekście modeli PH Coxa, ale nie spotkałem się z niczym związanym z modelami parametrycznymi? Czy istnieje realny sposób przetestowania założenia PH dla niektórych modeli parametrycznych? Wydaje się, że należy podać, że modele...
Rozumiem, że w regresji liniowej przyjmuje się, że błędy rozkładają się normalnie, w zależności od przewidywanej wartości y. Następnie patrzymy na reszty jako rodzaj proxy dla błędów. Często zaleca się, aby wygenerować dane wyjściowe tak: . Nie rozumiem jednak, o co chodzi z uzyskaniem wartości...
Mam zestaw 20 zmiennych, które poddałem analizie czynnikowej w SPSS. Na potrzeby badań muszę opracować 6 czynników. SPSS wykazał, że 8 zmiennych (spośród 20) zostało załadowanych niską wagą lub zostało obciążonych jednakowo przez kilka czynników, więc je usunąłem. Pozostałe 12 zmiennych zostało...