Próbuję wymyślić metrykę pomiaru nierównomierności rozkładu dla prowadzonego eksperymentu. Mam zmienną losową, która powinna być równomiernie rozłożona w większości przypadków, i chciałbym być w stanie zidentyfikować (i ewentualnie zmierzyć stopień) przykładów zestawów danych, w których zmienna nie...
Rozważmy NNN niezależnych próbek SSS otrzymano z losowej zmiennej XXX , który jest przyjmowany śledzić skróconą dystrybucji (np obcięty rozkład normalny ) znanego (Finite) minimalne i maksymalne wartości aaa i bbb , lecz z nieznanych parametrów μμ\mu i σ2σ2\sigma^2 . Jeśli XXX następnie non-obcięte...
Pracuję z dwoma niezależnymi rozkładami normalnymi i Y , ze średnimi μ x i μ y oraz wariancjami σ 2 x i σ 2 y .XXXYYYμxμx\mu_xμyμy\mu_yσ2xσx2\sigma^2_xσ2yσy2\sigma^2_y Jestem zainteresowany w dystrybucji ich stosunek . Ani X, ani Y nie ma średniej zero, więc Z nie jest dystrybuowane jako...
Kiedy korzystam z GAM, daje mi resztkowy DF (ostatni wiersz kodu). Co to znaczy? Wychodząc poza przykład GAM, ogólnie, czy liczba stopni swobody może być liczbą niecałkowitą?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data =...
Różne testy hipotez, takie jak test GOF , Kołmogorow-Smirnov, Anderson-Darling itp., Mają ten podstawowy format:χ2)χ2)\chi^{2} H.0H.0H_0 : Dane są zgodne z podanym rozkładem. H.1H.1H_1 : Dane nie są zgodne z podaną dystrybucją. Zazwyczaj ocenia się twierdzenie, że niektóre dane są zgodne z...
W regresji liniowej zakłada się, że każda przewidywana wartość została wybrana z normalnego rozkładu możliwych wartości. Patrz poniżej. Ale dlaczego zakłada się, że każda przewidywana wartość pochodzi z rozkładu normalnego? Jak regresja liniowa wykorzystuje to założenie? Co, jeśli możliwe wartości...
Jestem całkiem nowy w statystyce bayesowskiej i natrafiłem na poprawioną miarę korelacji, SparCC , która wykorzystuje proces Dirichleta w backendie tego algorytmu. Próbowałem przejść przez algorytm krok po kroku, aby naprawdę zrozumieć, co się dzieje, ale nie jestem pewien, co dokładnie alpharobi...
Pewnego dnia natknąłem się na tę gęstość. Czy ktoś nadał temu imię? fa( x ) = log( 1 + x- 2) / 2 πfa(x)=log(1+x-2))/2)πf(x) = \log(1 + x^{-2}) / 2\pi Gęstość jest nieskończona u źródła, a także ma grube ogony. Widziałem go jako wcześniejszy rozkład w kontekście, w którym spodziewano się, że...
Czytam o funkcji kwantylu, ale nie jest to dla mnie jasne. Czy możesz podać bardziej intuicyjne wyjaśnienie niż podane poniżej? Ponieważ cdf jest monotonicznie rosnącą funkcją, ma odwrotność; oznaczmy to przez . Jeśli jest cdf , to jest wartością tak że P (X \ le x_ \ alpha) = \ alpha ; nazywa...
Tytuł jest pytaniem. Powiedziano mi, że stosunki i inwersje zmiennych losowych często stanowią problem. Oznacza to, że oczekiwania często nie istnieją. Czy istnieje proste, ogólne wyjaśnienie
Myślę więc, że dobrze rozumiem podstawy prawdopodobieństwa częstokroć i analizy statystycznej (i tego, jak bardzo można je wykorzystać). W świecie częstokroć sensowne jest zadawanie takiego pytania, jak: „czy ten rozkład różni się od tego rozkładu”, ponieważ zakłada się, że rozkłady są rzeczywiste,...
Piszę pracę doktorską i zdałem sobie sprawę, że nadmiernie polegam na wykresach pudełkowych w celu porównania rozkładów. Jakie inne alternatywy podoba Ci się w realizacji tego zadania? Chciałbym również zapytać, czy znasz inne zasoby, takie jak galeria R, w której mogę zainspirować się różnymi...
Czytając o 2-próbnym teście KS, rozumiem dokładnie, co on robi, ale nie rozumiem, dlaczego to działa . Innymi słowy, mogę wykonać wszystkie kroki, aby obliczyć funkcje rozkładu empirycznego, znaleźć maksymalną różnicę między nimi, aby znaleźć statystykę D, obliczyć wartości krytyczne,...
Jaka jest praktyczna różnica między miarą Wassersteina a dywergencją Kullbacka-Leiblera ? Metryka Wassersteina jest również nazywana odległością przemieszczającego się Ziemi . Z Wikipedii: Metryka Wassersteina (lub Vasersteina) jest funkcją odległości zdefiniowaną między rozkładami...
Mam kilka częstotliwości zapytań i muszę oszacować współczynnik prawa Zipfa. Oto najwyższe
Obecnie pracuję nad problemem, w którym muszę opracować algorytm Monte Carlo (MCMC) łańcucha Markowa dla modelu przestrzeni stanów. Aby móc rozwiązać problem, podano mi następujące prawdopodobieństwo : p ( ) = 2I ( > 0) / (1+ ). jest odchyleniem standardowym
Ujemny rozkład dwumianowy (NB) jest zdefiniowany na nieujemnych liczbach całkowitych i ma funkcję masy prawdopodobieństwa fa( k ; r , p ) = ( k + r - 1k) pk( 1 - p )r.f(k;r,p)=(k+r−1k)pk(1−p)r.f(k;r,p)={\binom {k+r-1}{k}}p^{k}(1-p)^{r}.Czy ma sens rozważenie ciągłego rozkładu na liczbach...
To pytanie jest nieco niechlujne, ale w celu uzupełnienia tego uwzględnię kolorowe wykresy! Najpierw tło, a następnie pytanie. tło Załóżmy, że masz wymiarowy rozkład wielomianowy z jednakowymi probailitami w kategoriach . Niech będzie znormalizowanymi ( ) z tego rozkładu, to...
Zgodnie z klasyczną definicją wartości odstającej jako punktu danych poza IQR 1,5 * z górnego lub dolnego kwartylu, zakłada się rozkład nieskośny. W przypadku rozkładów skośnych (wykładnicza, Poissona, geometryczna itp.) Czy najlepszym sposobem na wykrycie wartości odstającej jest analiza...
Przyszło mi dziś do głowy, że rozkład może być postrzegany jako kompromis między gaussowskim a Laplace'em dystrybucje, dla iCzy taka dystrybucja ma nazwę? I czy ma ona wyraz swojej stałej normalizacji? Rachunek mnie zaskakuje, ponieważ nie wiem, jak nawet rozpocząć rozwiązywanie dla w...