Czy ktoś może podać intuicję, dlaczego wyższe momenty rozkładu prawdopodobieństwa , podobnie jak moment trzeci i czwarty, odpowiadają odpowiednio skośności i kurtozie? W szczególności dlaczego odchylenie dotyczące średniej podniesionej do trzeciej lub czwartej potęgi ostatecznie przekłada się na...
Czy istnieje taka formuła? Biorąc pod uwagę zestaw danych, dla których znana jest lub można zmierzyć średnią, wariancję, skośność i kurtozę, czy istnieje jeden wzór, który można zastosować do obliczenia gęstości prawdopodobieństwa wartości, którą zakłada się na podstawie wyżej wymienionych...
Załóżmy, że mam zmienną, której rozkład jest wypaczony w bardzo dużym stopniu pozytywnie, tak że pobranie logu nie będzie wystarczające, aby umieścić go w zakresie skośności dla rozkładu normalnego. Jakie są moje opcje w tym momencie? Co mogę zrobić, aby przekształcić zmienną w rozkład...
Myślę, że mediana ≤≤\leq oznacza. Czy tak jest w
Ciekawi mnie nomenklatura: dlaczego skośne lewe nazywane są skośne ujemnie, a prawe skośne nazywane dodatnie
Zazwyczaj, gdy napotyka się ciągłe, ale wypaczone miary wyniku w układzie podłużnym (powiedzmy, z jednym efektem między podmiotami), powszechnym podejściem jest przekształcenie wyniku w normalność. Jeśli sytuacja jest ekstremalna, na przykład w przypadku skróconych obserwacji, można się zachwycić i...
Mam pytanie: jak myślisz, jak wygląda rozkład czasu spędzanego dziennie na YouTube? Moja odpowiedź jest taka, że prawdopodobnie jest on zwykle rozłożony i mocno zniekształcony. Oczekuję, że istnieje jeden tryb, w którym większość użytkowników spędza średnio jakiś czas, a następnie długi prawy...
Zastosowane liniowe modele statystyczne Kutnera i in. stwierdza, co do odstępstw od założenia normalności modeli ANOVA: Kurtoza rozkładu błędów (mniej lub bardziej pikowany niż rozkład normalny) jest ważniejsza niż skośność rozkładu pod względem wpływu na wnioskowanie . Jestem nieco zdziwiony tym...
Jakie są szacunkowe parametry formalne dla skośnego-normalnego? Jeśli możesz, wyprowadzenie za pośrednictwem MLE lub Mom byłoby również świetne. Dzięki Edit . Mam zestaw danych, dla których mogę wizualnie stwierdzić, że wykresy są lekko przekrzywione w lewo. Chcę oszacować średnią i wariancję, a...
Chcę wiedzieć, jaki jest zakres wartości skośności i kurtozy, dla których dane są uważane za normalnie rozłożone. Przeczytałem wiele argumentów i przeważnie miałem pomieszane odpowiedzi. Niektórzy mówią, że skośność i dla kurtozy jest dopuszczalnym zakresem normalnego rozkładu. Niektórzy mówią że...
Interesuje mnie wiedza, czy istnieje konsensus w sprawie optymalnego sposobu analizy danych dotyczących długości pobytu w szpitalu (LOS) z RCT. Jest to zwykle rozkład bardzo skośny, w którym większość pacjentów zostaje wypisana w ciągu kilku dni do tygodnia, ale reszta pacjentów ma dość...
Pracuję na mocno wypaczonych danych, więc używam mediany zamiast środka do podsumowania głównej tendencji. Chciałbym mieć miary dyspersji Choć często widzę ludzi raportowania średnią odchylenie standardowe±±\pm lub mediany kwartyle±±\pm podsumowanie tendencji centralnej, to jest ok zgłosić mediana...
Mam zbiór danych, które pierwotnie uważałem za normalnie rozpowszechniane. Potem faktycznie na to spojrzałem i zdałem sobie sprawę, że tak nie jest, głównie dlatego, że dane są wypaczone, a także zrobiłem test Shapiro-Wilksa. Nadal chciałbym to przeanalizować metodami statystycznymi, dlatego...
Mam duże dane ankietowe, binarną zmienną wyniku i wiele zmiennych objaśniających, w tym binarną i ciągłą. Buduję zestawy modeli (eksperymentuję zarówno z GLM, jak i mieszanym GLM) i wykorzystuję podejścia teoretyczne do wyboru najlepszego modelu. Dokładnie przeanalizowałem wyjaśnienia (zarówno...
Chciałbym opisać „szczytowość” i „ciężar” ogona kilku wypaczonych funkcji gęstości prawdopodobieństwa. Czy chciałbym opisać cechy, które nazywają „kurtozą”? Czy widziałem tylko słowo „kurtoza” używane w symetrycznych
Robię opisowe statystyki dziennych zwrotów z indeksów giełdowych. To jeśli i są poziomami indeksu odpowiednio w dniu 1 i dniu 2, to jest zwrotem, którego używam (całkowicie standardowe w literaturze).P 2 l o g e ( P 2P.1P1P_1P.2)P2P_2l o gmi( P2)P.1)loge(P2P1)log_e (\frac{P_2}{P_1}) Więc kurtoza...
Jaki byłby znormalizowany odpowiednik Skośności, który miałby tę samą jednostkę co dane? Podobnie, jaki byłby znormalizowany odpowiednik Kurtozy? W idealnym przypadku funkcje te powinny być liniowe w stosunku do danych, co oznacza, że gdyby wszystkie obserwacje zostały pomnożone przez czynnik n,...
Trudno mi to opisać, ale postaram się, aby mój problem był zrozumiały. Najpierw musisz wiedzieć, że do tej pory przeprowadziłem bardzo prostą regresję liniową. Zanim oszacowałem współczynnik, obserwowałem rozkład mojego . Jest ciężko lewy przekrzywiony. Po oszacowaniu modelu byłem całkiem pewny, że...
Mam serię rozkładów skośnych / grubych ogonów, które chciałbym pokazać. Istnieje 42 dystrybucje na trzech czynników (oznaczony jako A, Ba Cponiżej). Różnica maleje również w zależności od czynnika B. Problemem jest to, że rozkłady trudno jest rozróżnić w skali wyniku (stosunek lub zmiana...
Pracuję nad zestawem danych. Po zastosowaniu niektórych technik identyfikacji modelu, wyszłam z modelem ARIMA (0,2,1). Użyłem detectIOfunkcji w pakiecie TSAw R do wykrycia innowacyjnej wartości odstającej (IO) przy 48. obserwacji mojego oryginalnego zestawu danych. Jak włączyć tę wartość...