Wcześniej używałem prognozy pro do prognozowania szeregów czasowych na jednym szeregu, ale zmieniam przepływ pracy na R. Pakiet prognozy dla R zawiera wiele przydatnych funkcji, ale jedna rzecz nie robi to jakiejkolwiek transformacji danych przed uruchomieniem auto .arima (). W niektórych...
Próbuję wykonać regresję wielokrotną w R. Jednak moja zmienna zależna ma następujący wykres: Oto macierz wykresu rozrzutu ze wszystkimi moimi zmiennymi ( WARjest zmienną zależną): Wiem, że muszę wykonać transformację tej zmiennej (i ewentualnie zmiennych niezależnych?), Ale nie jestem pewien...
Rozumiem logikę kodowania do analizy danych. Moje pytanie poniżej dotyczy użycia określonego kodu. Czy istnieje powód, dla którego płeć jest często kodowana jako 0 dla kobiety i 1 dla mężczyzny? Dlaczego to kodowanie jest uważane za „standardowe”? Porównaj to z Kobietą = 1 i Mężczyzną = 2. Czy...
Moja zmienna zależna pokazana poniżej nie pasuje do żadnej znanej mi dystrybucji. Regresja liniowa wytwarza nieco nienormalne, wypaczone w prawo resztki, które w dziwny sposób odnoszą się do przewidywanego Y (drugi wykres). Wszelkie sugestie dotyczące transformacji lub innych sposobów uzyskania...
Uczenie maszynowe (ML) w znacznym stopniu wykorzystuje techniki regresji liniowej i logistycznej. Powołuje się on także na technikach inżynierii (funkcja feature transform, kernelitp). Dlaczego nic o variable transformation(np power transformation) wymienione w ML? (Na przykład, nigdy nie słyszę o...
Szukam zaawansowanego studium przypadku regresji liniowej ilustrującego kroki wymagane do modelowania złożonych, wielu nieliniowych zależności za pomocą GLM lub OLS. Zaskakująco trudno jest znaleźć zasoby wykraczające poza podstawowe przykłady szkolne: większość książek, które przeczytałem, nie...
Dostosowanie sezonowe jest kluczowym etapem wstępnego przetwarzania danych do dalszych badań. Badacz ma jednak wiele opcji rozkładu sezonowego w cyklu trendu. Najczęstszymi (sądząc po liczbie cytowań w literaturze empirycznej) rywalizującymi metodami rozkładu sezonowego są X-11 (12) -ARIMA, Tramo /...
Pracuję nad algorytmem, który opiera się na fakcie, że obserwacje są normalnie rozłożone, i chciałbym empirycznie przetestować odporność algorytmu na to założenie.YYY Aby to zrobić, szukałem sekwencji przemian , które stopniowo zakłócić normalność . Na przykład, jeśli są normalne, mają skośność i...
Używam czwartej 1/4transformacji mocy root ( ) na mojej zmiennej odpowiedzi, w wyniku heteroscedastyczności. Ale teraz nie jestem pewien, jak interpretować moje współczynniki regresji. Zakładam, że musiałbym przestawić współczynniki na czwartą potęgę podczas transformacji wstecznej (patrz poniżej...
Zbudowałem indeks kapitału społecznego za pomocą techniki PCA. Indeks ten zawiera wartości zarówno dodatnie, jak i ujemne. Chcę przekształcić / przekonwertować ten indeks na skalę 0-100, aby ułatwić interpretację. Proszę zasugerować mi najłatwiejszy
Precyzja jest zdefiniowana jako: p = true positives / (true positives + false positives) Czy jest to prawidłowe, że, jak true positivesi false positivespodejście 0, precyzja zbliża 1? To samo pytanie do przypomnienia: r = true positives / (true positives + false negatives) Obecnie wdrażam...
To prawdopodobnie trywialne pytanie, ale do tej pory moje poszukiwania były bezowocne, w tym w tym artykule na Wikipedii i dokumencie „Kompendium dystrybucji” . Jeśli XXX ma rozkład równomierny, czy oznacza to, że miXmiXe^X ma rozkład wykładniczy? Podobnie, jeśli YYY ma rozkład wykładniczy, czy...
Czy istnieje (silniejsza?) Alternatywa dla transformacji pierwiastka kwadratowego arcsin dla danych procentowych / procentowych? W zbiorze danych, nad którym obecnie pracuję, znacząca heteroscedastyczność pozostaje po zastosowaniu tej transformacji, tj. Wykres wartości resztowych w stosunku do...
Rozważ losowy zestaw liczb, które są zwykle dystrybuowane: x <- rnorm(n=1000, mean=10) Chcielibyśmy poznać średnią i błąd standardowy średniej, dlatego wykonujemy następujące czynności: se <- function(x) { sd(x)/sqrt(length(x)) } mean(x) # something near 10.0 units se(x) # something near...
Przeglądając artykuł, autorzy stwierdzają: „Ciągłe zmienne wyników wykazujące skośny rozkład zostały przekształcone przy użyciu logarytmów naturalnych, zanim przeprowadzono testy t w celu spełnienia wstępnych założeń normalności”. Czy jest to akceptowalny sposób analizy danych nienormalnych,...
Mam pytanie, w którym prosi się o sprawdzenie, czy rozkład jednolity ( Uniform(a,b)Unjafaorm(za,b){\rm Uniform}(a,b) ) jest znormalizowany. Po pierwsze, co to znaczy znormalizować dowolny rozkład? I po drugie, jak przejść do sprawdzenia, czy rozkład jest znormalizowany? Rozumiem, obliczając...
Mam dane na temat zachowań ruchowych (czasu spania, siedzącego trybu życia i aktywności fizycznej), które wynoszą około 24 (jak w godzinach dziennie). Chcę utworzyć zmienną, która przechwytuje względny czas spędzony na każdym z tych zachowań - powiedziano mi, że dokonałaby tego izometryczna...
Kiedyś to słyszałem transformacja log jest najbardziej popularna dla rozkładów o skośnych prawach w regresji liniowej lub regresji kwantowej Chciałbym wiedzieć, czy jest jakiś powód tego stwierdzenia? Dlaczego transformacja logów jest odpowiednia dla dystrybucji o skośnych prawach? Co...
Istota mojego pytania brzmi: Niech będzie wielowymiarową normalną zmienną losową ze średnią i macierzą kowariancji . Niech , tj. . Jak porównać AIC modelu dopasowanego do obserwowanych realizacji z modelem dopasowanym do obserwowanych realizacji ? μ Σ Z : = log ( Y ) Z i = log ( Y i ) , i ∈ { 1...
Załóżmy, że mamy mierzalnych zmiennych, , wykonujemy liczbę pomiarów, a następnie chcemy przeprowadzić rozkład wyników w liczbie pojedynczej na wynikach, aby znaleźć osie największej wariancji dla punktów w przestrzeni wymiarowej. ( Uwaga: załóżmy, że środki zostały już odjęte, więc dla wszystkich...