Pytania oznaczone «time-series»

16
Kryteria do ustawienia szerokości okna STL s

Za pomocą Rprzeprowadzania rozkładu STL s.windowkontroluje, jak szybko składnik sezonowy może się zmieniać. Małe wartości pozwalają na szybszą zmianę. Ustawienie nieskończoności okna sezonowego jest równoznaczne z wymuszeniem okresowego komponentu sezonowego (tj. Identycznego przez lata). Moje...

r time-series trend seasonality
15
Jaka intuicja kryje się za wymiennymi próbkami pod hipotezą zerową?

Testy permutacyjne (zwane również testem randomizacji, testem ponownej randomizacji lub testem dokładnym) są bardzo przydatne i przydają się, gdy t-testnie jest spełnione założenie o rozkładzie normalnym wymagane na przykład i gdy transformacja wartości przez ranking test nieparametryczny,...

hypothesis-testing permutation-test exchangeability r statistical-significance loess data-visualization normal-distribution pdf ggplot2 kernel-smoothing probability self-study expected-value normal-distribution prior correlation time-series regression heteroscedasticity estimation estimators fisher-information data-visualization repeated-measures binary-data panel-data mathematical-statistics coefficient-of-variation normal-distribution order-statistics regression machine-learning one-class probability estimators forecasting prediction validation finance measurement-error variance mean spatial monte-carlo data-visualization boxplot sampling uniform chi-squared goodness-of-fit probability mixture theory gaussian-mixture regression statistical-significance p-value bootstrap regression multicollinearity correlation r poisson-distribution survival regression categorical-data ordinal-data ordered-logit regression interaction time-series machine-learning forecasting cross-validation binomial multiple-comparisons simulation false-discovery-rate r clustering frequency wilcoxon-mann-whitney wilcoxon-signed-rank r svm t-test missing-data excel r numerical-integration r random-variable lme4-nlme mixed-model weighted-regression power-law errors-in-variables machine-learning classification entropy information-theory mutual-information
15
Statystyczne podobieństwo szeregów czasowych

Załóżmy, że istnieje szereg czasowy, z którego można wykonać różne pomiary, takie jak okres, maksimum, minimum, średnia itp., A następnie użyć ich do stworzenia modelowej fali sinusoidalnej o tych samych atrybutach, czy można zastosować metody statystyczne, które można by obliczyć jak bardzo...

time-series classification
15
Dokładność maszyny zwiększającej gradient zmniejsza się wraz ze wzrostem liczby iteracji

Eksperymentuję z algorytmem maszyny do zwiększania gradientu za pośrednictwem caretpakietu w R. Korzystając z małego zestawu danych o przyjęciach na studia, uruchomiłem następujący kod: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <-

machine-learning caret boosting gbm hypothesis-testing t-test panel-data psychometrics intraclass-correlation generalized-linear-model categorical-data binomial model intercept causality cross-correlation distributions ranks p-value z-test sign-test time-series references terminology cross-correlation definition probability distributions beta-distribution inverse-gamma missing-data paired-comparisons paired-data clustered-standard-errors cluster-sample time-series arima logistic binary-data odds-ratio medicine hypothesis-testing wilcoxon-mann-whitney unsupervised-learning hierarchical-clustering neural-networks train clustering k-means regression ordinal-data change-scores machine-learning experiment-design roc precision-recall auc stata multilevel-analysis regression fitting nonlinear jmp r data-visualization gam gamm4 r lme4-nlme many-categories regression causality instrumental-variables endogeneity controlling-for-a-variable
15
Dobre wprowadzenie do szeregów czasowych (z R)

Obecnie zbieram dane do eksperymentu dotyczącego cech psychospołecznych związanych z odczuwaniem bólu. W ramach tego zbieram pomiary GSR i BP elektronicznie od moich uczestników, wraz z różnymi raportami własnymi i niejawnymi pomiarami. Mam pochodzenie psychologiczne i nie mam nic przeciwko...

r time-series references
15
Regularyzacja modeli ARIMA

Zdaję sobie sprawę z rodzaju regularyzacji typu LASSO, grzbietu i siatki elastycznej w modelach regresji liniowej. Pytanie: Czy ten (lub podobny) rodzaj oszacowania podlegającego sankcji można zastosować do modelowania ARIMA (z niepustą częścią MA)? Przy budowaniu modeli ARIMA wydaje się, że...

time-series arima lasso regularization ridge-regression
15
Prognozy z modelu BSTS (w R) zawodzą całkowicie

Po przeczytaniu tego postu na blogu o Bayesowskich modelach strukturalnych szeregów czasowych, chciałem spojrzeć na wdrożenie tego w kontekście problemu, w którym wcześniej korzystałem z ARIMA. Mam pewne dane z niektórymi znanymi (ale hałaśliwymi) komponentami sezonowymi - z pewnością są to...

r time-series bayesian mcmc bsts
15
Jak interpretować ujemny ACF (funkcja autokorelacji)?

Więc wykreśliłem ACF / PACF zwrotów ropy i spodziewałem się dodatniej autokorelacji, ale ku mojemu zaskoczeniu dostaję tylko znaczącą autokorelację ujemną. Jak mam interpretować powyższy wykres? Wydają się wskazywać, że istnieje tendencja do wzrostu zwrotów ropy, gdy wcześniej spadała i...

time-series