To jest moje pierwsze pytanie dotyczące Cross Validated tutaj, więc proszę o pomoc, nawet jeśli wydaje się to trywialne :-) Po pierwsze, pytanie może wynikać z różnic językowych lub może mieć prawdziwe braki w statystykach. Niemniej jednak oto: Czy w statystykach dotyczących populacji wariancja i...
Dziwię się, że nie zadawano tego wcześniej, ale nie mogę znaleźć pytania na stats.stackexchange. Oto wzór na obliczenie wariancji normalnie rozłożonej próbki: ∑(X−X¯)2n−1∑(X−X¯)2n−1\frac{\sum(X - \bar{X}) ^2}{n-1} Oto wzór na obliczenie średniego błędu kwadratu obserwacji w prostej regresji...
Kiedy korzystam z GAM, daje mi resztkowy DF (ostatni wiersz kodu). Co to znaczy? Wychodząc poza przykład GAM, ogólnie, czy liczba stopni swobody może być liczbą niecałkowitą?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data =...
Przepraszam, jeśli odpowiedź została udzielona w innym miejscu, nie udało mi się jej znaleźć. Zastanawiam się, dlaczego w szczególności wykorzystujemy pierwiastek kwadratowy wariancji, aby stworzyć odchylenie standardowe? Co to znaczy wziąć pierwiastek kwadratowy, który daje użyteczną...
Mówi się, że wariancja jest miarą rozprzestrzeniania się. Pomyślałem więc, że wariancja 3,5jest równa wariancji, 3,3,5,5ponieważ liczby są równomiernie rozłożone. Ale tak nie jest, wariancja 3,5jest, 2podczas gdy wariancja 3,3,5,5jest 1 1/3. To mnie zastanawia, biorąc pod uwagę, że wariancja ma...
Mam zestaw danych z przykładowymi obserwacjami, przechowywanymi jako liczby w przedziałach zakresu. na przykład: min/max count 40/44 1 45/49 2 50/54 3 55/59 4 70/74 1 Teraz oszacowanie średniej z tego jest dość proste. Po prostu użyj średniej (lub mediany) każdego przedziału zakresu jako...
Jest to problem z „7 Olimpiady Kołmogorowskiej w teorii prawdopodobieństwa”: Biorąc pod uwagę jedno spostrzeżenie z rozkładu nazwa z oboma parametrami nieznanymi, podaj przedział ufności dla z poziomem ufności co najmniej 99%.Normalna ( μ , σ 2 ) σ
Załóżmy, że zmienna losowa ma dolną i górną granicę [0,1]. Jak obliczyć wariancję takiej
Załóżmy, że mam następujący model yi=f(xi,θ)+εiyi=f(xi,θ)+εiy_i=f(x_i,\theta)+\varepsilon_i where yi∈RKyi∈RKy_i\in \mathbb{R}^K , xixix_i is a vector of explanatory variables, θθ\theta is the parameters of non-linear function fff and εi∼N(0,Σ)εi∼N(0,Σ)\varepsilon_i\sim N(0,\Sigma), where...
Dla wariancji nieważonej istnieje wariancja próbki skorygowana o błąd systematyczny, gdy średnią oszacowano na podstawie tych samych danych: Var(X):=1Var ( X) : = 1n∑ja( xja- μ )2)Var(X): =1n∑ja(xja-μ)2)\text{Var}(X):=\frac{1}{n}\sum_i(x_i - \mu)^2Var ( X) := 1n -1∑ja(xja- E[ X] )2)Var(X):...
Próbuję nauczyć się uczenia wzmacniającego, a ten temat jest dla mnie bardzo mylący. Wprowadziłem wprowadzenie do statystyki, ale po prostu nie mogłem zrozumieć tego tematu
Interesuje mnie porównanie wielkości zmienności w 8 różnych próbach (każda z innej populacji). Wiem, że można tego dokonać kilkoma metodami z danymi współczynnika: test F równości wariancji, test Levene'a itp. Jednak moje dane są cykliczne / kierunkowe (tj. Dane, które wykazują okresowość, takie...
SPSS używa testu Levene'a do oceny jednorodności wariancji w niezależnej grupie testów t. Dlaczego test Levene'a jest lepszy od prostego współczynnika F stosunku wariancji dwóch
Właśnie zostałem (niejasno) wprowadzony do kowariancji / korelacji odległości . Wydaje się to szczególnie przydatne w wielu sytuacjach nieliniowych, gdy testuje się zależność. Ale nie wydaje się, aby był używany bardzo często, chociaż kowariancja / korelacja są często stosowane w przypadku danych...
Po przeprowadzeniu analizy głównego składnika (PCA) chcę rzutować nowy wektor na przestrzeń PCA (tzn. Znaleźć jego współrzędne w układzie współrzędnych PCA). Mam obliczony PCA w języku R użyciu prcomp. Teraz powinienem być w stanie pomnożyć mój wektor przez macierz obrotu PCA. Czy główne elementy...
Na konferencji usłyszałem następujące oświadczenie: 100 pomiarów dla 5 osób dostarcza znacznie mniej informacji niż 5 pomiarów dla 100 osób. To trochę oczywiste, że to prawda, ale zastanawiałem się, jak można to udowodnić matematycznie ... Myślę, że można zastosować liniowy model mieszany....
Chcę w pełni zrozumieć pojęcie opisujące wielkość zmienności między zmiennymi. Każde internetowe wyjaśnienie jest trochę mechaniczne i tępe. Chcę „zrozumieć” tę koncepcję, nie tylko mechanicznie używać liczb.r2r2r^2 Np .: Przebadane godziny vs. wynik testu rrr = 0,8 r2r2r^2 = 0,64 Co to...
Zgodnie z tekstem, którego używam, wzór na wariancję reszty podaje:ithithi^{th} σ2(1−1n−(xi−x¯¯¯)2Sxx)σ2(1−1n−(xi−x¯)2Sxx)\sigma^2\left ( 1-\frac{1}{n}-\frac{(x_{i}-\overline{x})^2}{S_{xx}} \right ) I trudno w wierzyć od końcowa jest różnica pomiędzy obserwowanych wartości i wartość zmontowanym;...
Mam wiele obserwacji na wielu odmianach i chciałbym ocenić gęstość prawdopodobieństwa dla wszystkich zmiennych. Zakłada się, że dane są zwykle dystrybuowane. Przy niskiej liczbie zmiennych wszystko działa tak, jakbym się spodziewał, ale przejście do większej liczby powoduje, że macierz kowariancji...
Precyzja jest zdefiniowana jako: p = true positives / (true positives + false positives) Czy jest to prawidłowe, że, jak true positivesi false positivespodejście 0, precyzja zbliża 1? To samo pytanie do przypomnienia: r = true positives / (true positives + false negatives) Obecnie wdrażam...